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Actions quantitatives active émergentes durables
Actions quantitatives active

Actions quantitatives active émergentes durables

Une approche multifactorielle durable de l'investissement dans les marchés émergents. Une exposition diversifiée à des facteurs optimisés et un profil de durabilité supérieur.

Points clés

  • Un modèle éprouvé ciblant la sélection de titres présentant de bonnes caractéristiques en termes de valorisation, qualité, momentum, révisions des analystes et durabilité
  • Un processus de gestion de portefeuille discipliné et transparent qui contrôle les risques relatifs et intègre des mesures de durabilité avancées
  • Une stratégie générant un alpha multifactoriel stable sur les marchés émergents depuis 2008

Philosophie

Les stratégies actions quantitatives active de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance corrigée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

La stratégie investit en moyenne dans 160 actions des marchés émergents en appliquant une approche de gestion quantitative. La stratégie vise à optimiser l’écart de performance par rapport à l’indice et à offrir un profil de durabilité supérieur, tout en contrôlant le risque relatif. Les pondérations sectorielles et géographiques ressemblent à celles de l’indice MSCI Emerging Markets, mais nous surpondérons les titres attractifs et sous-pondérons ceux qui ne le sont pas. Ce degré d’attractivité est évalué par un modèle multifactoriel intégré qui vise un équilibre entre les facteurs de valorisation, qualité, momentum et révisions des analystes. Ces facteurs sont associés à un profil de durabilité supérieur. Les aspects de durabilité suivants sont pris en compte :

  • Un profil ESG dans l'ensemble supérieur à celui du marché.
  • Une réduction de 20 % de l'empreinte environnementale basée sur les scores d'impact.
  • Une exclusion des sociétés présentant un modèle commercial controversé, telles que les fabricants de tabac et d'armes à feu.
  • Le vote et l'engagement pour les titres en portefeuille
Quantitative investing
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We’ve been leading the way in quant investing for over 25 years, turning research into practical solutions.

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Équipe

Nos stratégies sont gérées par une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement au sein d'une organisation entièrement consacrée à l'investissement quantitatif et durable. L'équipe se compose de plus de 40 gérants et d'experts quantitatifs exclusivement consacrés à l'investissement quantitatif, à la recherche et au développement de modèles.

Nos analystes et gérants peuvent s'appuyer sur une vaste base de données d'analyses ESG fournies par notre société sœur RobecoSAM, spécialiste de l’investissement durable.

Information importante

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