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Actions Multi-Facteurs

Actions Multi-Facteurs

S’exposer à des facteurs éprouvés

Points clés

  • Une exposition aux facteurs Valorisation, Momentum, Faible volatilité et Qualité pour diversifier les sources de performance
  • Une allocation flexible aux facteurs garantissant une exposition équilibrée
  • Des définitions renforcées des facteurs pour éviter les risques non rémunérés et optimiser les performances

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance corrigée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion des portefeuilles est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

La stratégie actions multi-facteurs est une stratégie de gestion actions exclusivement quantitative qui exploite quatre facteurs éprouvés : valorisation, momentum, faible volatilité et qualité. Plutôt que d’utiliser les définitions génériques des facteurs, elle utilise des définitions renforcées afin d’éviter les risques non rémunérés et d’optimiser les performances. Nos portefeuilles actions visent une performance ajustée du risque supérieure à celle du marché et aux indices factoriels génériques sur un cycle économique complet par le biais d’une exposition efficace et diversifiée à ces facteurs optimisés. Une version durable de cette stratégie est disponible, avec une sélection de titres présentant un profil de durabilité nettement supérieur et une empreinte carbone inférieure au marché.

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Équipe

La stratégie est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’investissement au sein d'une organisation entièrement consacrée à l’investissement quantitatif. L’équipe se compose de plus de 20 gérants et d’experts quantitatifs exclusivement consacrés à l’investissement quantitatif en actions, à la recherche et au développement de modèles.

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