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Actions durables Multi-Facteurs

Actions durables Multi-Facteurs

Capter efficacement et durablement les primes factorielles

Points clés:

  • Une exposition aux facteurs Valorisation, Momentum, Faible volatilité et Qualité pour diversifier les sources de performance
  • Un profil ESG nettement supérieur, une empreinte environnementale plus faible et des exclusions basées sur des valeurs
  • Des définitions renforcées des facteurs pour éviter les risques non rémunérés et optimiser les performances

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance ajustée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion des portefeuilles est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

La sélection de titres est le seul moteur de performance. La stratégie exploite quatre facteurs éprouvés : valorisation, momentum, faible volatilité et qualité. La stratégie utilise des définitions renforcées pour éviter les risques non rémunérés et optimiser les performances.                                                                                         

L'approche de durabilité est axée sur trois aspects, à savoir viser un score ESG au moins 20 % supérieur à l'indice de référence,viser une empreinte environnementale au moins 20 % supérieure à l'indice de référence et éviter une exposition à des titres au sein de l'univers restreint basé sur la valeur conformément à certaines normes éthiques importantes.

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Factor investing aims to capture ‘hidden’ returns in financial markets. We have given our clients systematic exposure to it to earn premiums for well over a decade.
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Régions

Région

Global developed

Indice de référence

MSCI World

Nombre de titres en stratégie

≈ 500

Date de lancement

December 2018

Équipe

Notre stratégie est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement au sein d'une organisation entièrement consacrée à l'investissement quantitatif. L'équipe se compose de plus de 40 gérants et d'experts quantitatifs exclusivement consacrés à l'investissement quantitatif, à la recherche et au développement de modèles. 

L'équipe coopère étroitement avec RobecoSAM, qui se consacre exclusivement aux critères ESG. RobecoSAM fournit des informations sur la durabilité des valeurs en adéquation avec la stratégie.

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