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Robeco QI Global Momentum Equities I EUR

Indice: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0803250884
  • Partie de l'offre de stratégies Robeco portant sur les primes de facteur, dont Conservative Equities, Value Equities et Quality Equities
  • Approche active distinctive en matière d'investissement momentum basée sur des recherches approfondies.
  • Momentum Equities dispose d'un solide track-record depuis 2012.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco QI Global Momentum Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Pour cette sélection, l'approche est systématique, l'attrait des titres étant évalué selon des variables fondamentales et techniques qui sont ensuite interprétées par des modèles quantitatifs. En évitant les risques non rémunérés et toute rotation inutile, le fonds vise à récolter efficacement la prime de momentum. Le terme Momentum signifie le fait de privilégier les tendances à moyen terme pour les actions. Le fonds investit dans des titres à momentum positif (favorisés par des tendances) en tenant compte des valorisations et des risques.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI Global Momentum Equities I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le risque de change n'est pas couvert. Les fluctuations de change ont de ce fait une influence directe sur le cours du fonds.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance est traduite dans le cours de son action.

Politique d'intégration ESG

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés dans le processus d'investissement hautement discipliné, en utilisant les scores ESG de l'Évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global. L'intégration des critères ESG vise un score ESG total du portefeuille supérieur à l'indice. Ainsi, les titres disposant de scores ESG plus élevés sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés dotées de très faibles scores ESG sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. Ces règles en matière de construction de portefeuille visent à obtenir pour le fonds un profil ESG supérieur à la moyenne par rapport à des fonds similaires. Par ailleurs, les titres d'entreprises sujettes à des problèmes de gouvernance, de même que les titres liés à des risques de litiges ou réglementaires majeurs, peuvent être exclus de l'univers d'investissement. En outre, l'empreinte environnementale du fonds est améliorée en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets, visant des niveaux inférieurs à l'indice. En conséquence, les titres dotés d'une empreinte relativement faible sont plus susceptibles d'être sélectionnés pour le portefeuille que des titres dotés d'une forte empreinte environnementale. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco dispose d'une politique d'exclusion et exerce des activités de vote par procuration et d'engagement.

Politique d'investissement

Robeco QI Global Momentum Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et en intégrant l'ESG et les risques de durabilité dans le processus d'investissement. De plus, le fonds applique, outre le vote et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). Pour cette sélection, l'approche est systématique, l'attrait des titres étant évalué selon des variables fondamentales et techniques qui sont ensuite interprétées par des modèles quantitatifs. En évitant les risques non rémunérés et toute rotation inutile, le fonds vise à récolter efficacement la prime de momentum. Le terme Momentum signifie le fait de privilégier les tendances à moyen terme pour les actions. Le fonds investit dans des titres à momentum positif (favorisés par des tendances) en tenant compte des valorisations et des risques.La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier des pondérations de l'indice. Le fonds vise à surperformer l'indice sur le long terme, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (pays, secteurs et émetteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Cela limitera l'écart de performance par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Le fonds applique une stratégie « bottom-up » pour obtenir une exposition au facteur momentum éprouvé. Au lieu des définitions factorielles génériques, il utilise la définition de momentum optimisé de Robeco pour éviter le risque non rémunéré et optimiser le potentiel de performance. Les définitions génériques entraînent généralement des stratégies présentant des risques plus élevés, des baisses plus importantes et de fortes rotations. Notre définition du facteur momentum vise à corriger ces effets indésirables. L'objectif vise en outre à prévenir que l'exposition au facteur momentum ne se traduise par une exposition négative à d'autres facteurs, tels que valorisation, faible volatilité et qualité. La stratégie évite ainsi les biais factoriels non détectés et indésirables. Ce processus axé sur des règles vise à éviter des frais de transaction inutiles en n'achetant des actions que si les gains prévus sont supérieurs aux frais de la transaction.

Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen
Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Guido Baltussen est directeur exécutif et responsable des stratégies d'investissement factoriel et quantitatives alternatives liquides / multi-actifs de Robeco. Il occupe également un poste de professeur de finance comportementale et marchés financiers à l'Université Erasmus de Rotterdam. Avant de rejoindre Robeco en 2017, Guido Baltussen était responsable de la recherche quantitative obligataire et multi-actifs chez NN Investment Partners. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2004. Il est l'auteur de plusieurs articles publiés dans des revues académiques de premier plan, telles que Journal of Financial Economics, American Economic Review, Management Science et Journal of Financial and Quantitative Analyses. Il a collaboré à des projets de recherche avec le lauréat du prix Nobel de 2017, Richard Thaler. Guido est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en Économie financière et commerciale de l'Université Erasmus de Rotterdam. Simon Lansdorp est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Investissement factoriel actions et est chargé des portefeuilles factoriels Valorisation, Momentum, Qualité et Multi-facteurs, ainsi que des portefeuilles d'investissement factoriel sur mesure et de la personnalisation de solutions d'investissement factoriel. Son domaine d'expertise comprend l'allocation factorielle, la sélection de titres et la construction de portefeuilles. Simon Lansdorp a rejoint Robeco en tant qu'analyste en 2009. Au sein de l'équipe de recherche en investissement factoriel, il a réalisé des recherches liés aux facteurs, il a développé les stratégies factorielles de Valorisation, de Momentum et de Qualité, et les indices (multi-)factoriels. Il a par ailleurs construit des solutions factorielles sur mesure. Il est titulaire d'un Master en Économie de l'Université Érasme de Rotterdam et un doctorat en Finance de l'Institut Tinbergen. Il a publié dans le Journal of Financial Markets. Daniel Haesen est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Investissement factoriel actions et est chargé des portefeuilles Valorisation, Momentum, Qualité et Multi-facteurs. Il est spécialisé dans la recherche factorielle. Daniel a commencé sa carrière dans le secteur chez Robeco en 2003 en tant qu'analyste axé sur la recherche en sélection quantitative, travaillant sur les modèles de sélection multifactorielle à la fois pour les actions et les obligations d'entreprise. Il a également été responsable de la recherche en durabilité quantitative et en allocation quantitative. Il est titulaire d'un Master en économétrie et en finance quantitative de l'Université de Tilburg aux Pays-Bas. Il est en outre détenteur du titre CFA® (Chartered Financial Analyst).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0803250884
BloombergROBMEIE LX
Valoren18987421
WKNA1W0SM
Pays de commercialisation
Date de première cotation1345507200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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