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Robeco QI European Conservative Equities I EUR

Indice: MSCI Europe Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0312333569
  • Vise une rentabilité similaire à celle des marchés d’actions européens avec un risque de baisse plus faible
  • Vise une performance stable et un rendement élevé
  • Actions à risque faible avec une valorisation attrayante et un momentum positif
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Robeco QI European Conservative Equities investit dans des actions à faible volatilité des pays européens. La sélection de ces actions se base sur un modèle quantitatif. L’objectif de long terme du fonds est de parvenir à une performance supérieure ou égale à celle des marchés d’actions européens, avec un risque de baisse plus faible. Les actions à faible risque sélectionnées se caractérisent par un rendement du dividende élevé, une valorisation attrayante, un momentum très positif, ainsi que des révisions d’analystes favorables. Ceci aboutit à un portefeuille diversifié et à faible rotation, composé d’actions défensives, dont l’objectif de générer une performance stable et un rendement élevé.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI European Conservative Equities I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le risque de change ne sera pas couvert. Les fluctuations de taux de change auront de ce fait directement un impact sur le cours de l'action du fonds.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le revenu généré, et ainsi l'intégralité de sa performance, est traduit dans le cours de son action.

Politique d'intégration ESG

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés dans le processus d'investissement hautement discipliné, en utilisant les scores ESG de l'Évaluation annuelle de la durabilité des entreprises (CSA) de RobecoSAM. L'intégration des critères ESG vise un score ESG total du portefeuille supérieur à l'indice. Par ailleurs, les scores sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance devraient également être plus élevés que l'indice, afin de s'assurer que l'amélioration ESG est atteinte dans ces trois dimensions. Ainsi, les titres disposant de scores ESG plus élevés sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés dotées de très faibles scores ESG sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. Ces règles en matière de construction de portefeuille visent à obtenir pour le fonds un profil ESG supérieur à la moyenne par rapport à des fonds similaires. Par ailleurs, les titres d'entreprises sujettes à des problèmes de gouvernance, de même que les titres liés à des risques de litiges ou réglementaires majeurs, peuvent être exclus de l'univers d'investissement. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco dispose d'une politique d'exclusion et exerce des activités de vote par procuration et d'engagement conformément aux objectifs de l'International Corporate Governance Network.

Politique d'investissement

Robeco QI European Conservative Equities investit dans des actions à faible volatilité des pays européens. La sélection de ces actions se base sur un modèle quantitatif. L’objectif de long terme du fonds est de parvenir à une performance supérieure ou égale à celle des marchés d’actions européens, avec un risque de baisse plus faible. Les actions à faible risque sélectionnées se caractérisent par un rendement du dividende élevé, une valorisation attrayante, un momentum très positif, ainsi que des révisions d’analystes favorables. Le fonds combine les résultats d’un modèle de sélection d’actions avec ceux d’un algorithme de construction de portefeuille discipliné. Cette approche d’investissement prudente aboutit à un portefeuille diversifié et à faible rotation, composé d’actions défensives, dont l’objectif de générer une performance stable et un rendement élevé. La philosophie d’investissement Conservative Equities se base sur le constat selon lequel les investisseurs tendent à surpayer pour le risque. La stratégie quantitative du fonds bénéficie du fait que de nombreux investisseurs restent contraints par un indice de référence dans leur processus d’investissement. Le fonds base sa stratégie sur des travaux scientifiques et combine différents modèles de facteurs éprouvés, afin de bénéficier de ces tendances dans le comportement (rationnel) des autres investisseurs.

Contrôle du risque

La gestion du risque est entièrement prise en compte dans le processus d'investissement, afin de garantir le maintien des positions du fonds dans des limites déterminées en toutes circonstances.

Prévisions du gérant

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Le fonds European Conservative Equities investit dans des actions à faible volatilité présentant un risque baissier prévisionnel limité et un bon potentiel haussier. Les actions plus stables tendent à être boudées par les investisseurs, bien qu'elles offrent des performances relativement élevées par rapport à leur profil de risque. Le fonds devrait se distinguer tout particulièrement en période de baisse des marchés et dans un contexte de marché volatil. Dans un contexte très haussier, il pourrait s'afficher en repli par rapport à l'ensemble du marché, mais continuer d'offrir une bonne performance absolue. À long terme, nous prévoyons des rendements d'actions stables et des revenus élevés, mais avec un risque de baisse considérablement réduit.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet est le responsable de l'équipe Conservative Equities. Pim a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste quantitatif. Il a publié des articles de recherches académiques dans divers journaux et revues, dont Journal of Banking and Finance, Management Science, Journal of Portfolio Management. C'est un conférencier invité auprès de diverses universités. Il prône l'investissement à faible volatilité lors de séminaires internationaux et est l'auteur de l'ouvrage intitulé High Returns from Low Risk. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Arlette van Ditshuizen est gérante de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Arlette a occupé le poste de gestionnaire de risques chez Robeco et celui de gérante de portefeuille et de responsable de structure de dérivés auprès de Robeco. Elle a débuté sa carrière en 1997 chez Robeco après avoir été diplômée avec un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam. Maarten Polfliet est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Maarten a rejoint Robeco en 2005. Précédemment, il a été gérant de portefeuilles clients au sein des actions quantitatives chez Robeco. Il a débuté sa carrière en 1999 en tant que gérant de portefeuille chez SNS Bank après avoir été diplômé avec un Master en économie financière de l'Université de Tilburg. Jan Sytze Mosselaar est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Jan Sytze a été gérant de portefeuille au sein du département d'allocation d'actifs de Robeco, chargé de la gestion de fonds à allocation multi-actifs, de fonds à allocation quantitative et de mandats fiduciaires de fonds de pension. Il a débuté sa carrière en 2004 chez Robeco après avoir été diplômé avec un Master en économie commerciale de l'Université de Groningue. Arnoud Klep est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Arnoud a occupé le poste de responsable des investissements structurés au sein de Robeco, chargé de la gestion de diverses stratégies d'investissement quantitatif. Il a débuté sa carrière en 2001 dans le département de recherche quantitative de Robeco après avoir été diplômé avec un Master en économétrie de l'Université de Tilburg.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0312333569
BloombergROECIEU LX
Valoren3271722
WKNA0MXTX
Pays de commercialisation
Date de première cotation1186444800000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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