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Robeco QI Conservative Multi Asset F EUR

ISIN: LU1523253802
  • Stratégie mondiale multi actifs visant à générer des rendements équilibrés avec un profil de risque défensif
  • Tire profit de tendances comportementales qui renforcent l'anomalie de faible volatilité
  • Allocation dynamique défensive pour offrir une protection dans les marchés baissiers et maintenir une performance satisfaisante dans les marchés haussiers
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Le fonds Robeco QI Conservative Multi Asset investit mondialement et dans différentes classes d'actifs. L'objectif à long terme est d'atteindre des rendements attractifs comparables à ceux d'une combinaison équilibrée d'actions et d'obligations, mais à un niveau de risque nettement inférieur. Le fonds profite de l'expertise éprouvée de Robeco en matière de sélection d'actions et d'obligations à faible volatilité. Le fonds applique de manière systématique une allocation dynamique aux classes d'actifs les plus attractives, en se concentrant sur la limitation des risques baissiers.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI Conservative Multi Asset F EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

À l'exception des positions actives sur des devises, les risques de change sont partiellement couverts dans la devise de base du fonds (EUR).

Politique de dividende

Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende.

Politique d'intégration ESG

Les critères ESG sont systématiquement intégrés à notre processus d'investissement hautement discipliné de différentes façons. Premièrement, le score ESG du portefeuille est nettement supérieur au marché. Ce score est mis au point par l'expert en durabilité RobecoSAM. Par ailleurs, l'empreinte environnementale des émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, d'eau et la production de déchets devrait être beaucoup plus faible que le marché. En outre, nous appliquons une liste complète d'exclusion qui couvre divers secteurs et pratiques controversés, et nous examinons en permanence notre univers à la recherche de sociétés qui présentent des problèmes de gouvernance, des litiges majeurs ou un risque réglementaire. Enfin, nous menons des activités de vote par procuration et d'engagement afin d'améliorer le comportement des entreprises sur les questions ESG. Notre méthode optimisée d'intégration des critères ESG nous permet d'éviter le risque d'être surexposés à des entreprises moins durables et de tirer profit des risques et opportunités d'importance financière à moyen et à long terme, tels que la gouvernance d'entreprise et le changement climatique.

Politique d'investissement

L'objectif de Robeco QI Conservative Multi Asset est de générer des performances à long terme en ligne avec une combinaison équilibrée (50/50) d'actions et d'obligations, avec un profil de risque en ligne avec une combinaison plus défensive (30/70) d'actions et d'obligations. Il cherche à atteindre un ratio de Sharpe plus élevé que les deux combinaisons à long terme. Le fonds profite de l'expertise de Robeco en matière de gestion de portefeuille actions et crédits à faible volatilité et ajoute une allocation dynamique avec un biais de positions courtes sur le marché actions, afin de limiter le risque baissier et de générer des performances stables. L'objectif est d'avoir une exposition équilibrée aux moteurs de performance et aux risques. Le fonds est géré par une équipe expérimentée de spécialistes de l'investissement quantitatif multi-actifs et conservateur de Robeco. Il s'appuie sur les modèles quantitatifs éprouvés de Robeco pour l'allocation dynamique d'actifs, ainsi que pour la sélection d'actions et d'obligations à faible volatilité.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits
Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits

Guido Baltussen est responsable de l'équipe d'allocation quantitative et gérant principal des stratégies alternatives liquides et multi-actifs. Par ailleurs, il occupe aussi le poste de maître de conférences à l'Université Érasme de Rotterdam. Avant de rejoindre Robeco en 2017, Guido Baltussen était responsable des stratégies obligations et recherche multi-actifs chez NN Investment Partners. Il a démarré sa carrière dans le secteur des investissements en 2004 et a publié des études dans des revues académiques très reconnues, comme l'American Economic Review, Management Science et le Journal of Financial and Quantitative Analyses. Guido Baltussen est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. M. Pim van Vliet a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste quantitatif senior du département Stratégies quantitatives où il a été responsable de l'analyse d'allocation. Il a publié dans divers journaux et revues (Journal of Banking and Finance, Management Science et Journal of Portfolio Management). Il donne régulièrement des conférences internationales et est un conférencier invité auprès de diverses universités. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Erasme de Rotterdam. Pim van Vliet est membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Thibault Lair est gérant de portefeuille sur les produits de stratégie quantitative multi-actifs dans l'équipe d’allocation quantitative. Ses domaines d'expertise comprennent l'élaboration et l'analyse de stratégies systématiques directionnelles et de valeur relative dans différentes catégories d'actifs. Avant de rejoindre Robeco en 2018, Thibault Lair était stratégiste quantitatif chez NN Investment Partners depuis 2008. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2007, chez RBC Dexia. Thibault Lair prépare un doctorat et il est titulaire d'un Master en finance de l'Université du Québec à Montréal. Il détient également les certifications CFA® (analyste financier agréé) et FRM (Financial Risk Manager). Lodewijk van der Linden est gérant de portefeuille au sein de l'équipe allocation quantitative. Son domaine d'expertise est l'investissement factoriel multi-actifs. Avant de rejoindre Robeco en août 2018, Lodewijk van der Linden a occupé différents postes chez Aegon, dernièrement comme Chef d'équipe du Reporting client pour Aegon Asset Management. Il a débuté sa carrière en tant que consultant actuarial chez PwC. Il est titulaire d'un master en sciences actuariales de l'Université d'Amsterdam et d'un master en économétrie et sciences du management de l'Université Érasme de Rotterdam. M. Smits est responsable de la gestion et du développement des Capacités Quantitatives Multi-Actifs de Robeco et fait partie de l'équipe Solutions d'investissement. Il a auparavant été responsable du développement des capacités de FandA de Robeco dans les actions cotées et non cotées. Avant cela, il a géré l'équipe Fixed Income Allocation pour Robeco à New York. De 2000 à 2007, il a été responsable de l'équipe Investment Grade et High Yield de Robeco. Avant de rejoindre Robeco, il a travaillé en tant que gérant de portefeuille senior pour le revenu fixe auprès de Interpolis. M. Smits a débuté sa carrière en investissement avec Assicurazioni Generali en 1991. M. Smits est titulaire d'une licence de l'Institute of Business Administration and Economics de Groningue aux Pays-Bas.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1523253802
BloombergRQICMFE LX
Valoren34690954
WKNA2DJL0
Pays de commercialisation
Date de première cotation1481846400000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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