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Actualités

Restoring the battered Value factor in equities
Restoring the battered Value factor in equities
The recent dreadful performance of the academic Value equity factor has been a blow for many investors.
20-10-2020 | Vision
There is more to factor investing than just Fama-French
There is more to factor investing than just Fama-French
The period of 2010-2019 was a lost decade for the five Fama-French factors, leading many to question whether Value was dead and whether Size had ever worked at all.
09-10-2020 | Vidéo
Settling the Size matter in equities
Settling the Size matter in equities
The equity Size premium has failed to materialize since its discovery, almost forty years ago.
23-09-2020 | Recherche
La valorisation survivra-t-elle à l'hiver quantitatif ?
La valorisation survivra-t-elle à l'hiver quantitatif ?
Le facteur valorisation a enregistré d'excellentes performances durant la première décennie de ce siècle.
01-09-2020 | Vision
L’investissement factoriel en débat : faut-il considérer la durabilité comme un facteur ?
L’investissement factoriel en débat : faut-il considérer la durabilité comme un facteur ?
L’investissement factoriel et la durabilité peuvent faire bon ménage.
20-07-2020 | Vision
Gestion de la duration : prévoir les variations de taux d’intérêt. Retour sur 70 ans de données
Gestion de la duration : prévoir les variations de taux d’intérêt. Retour sur 70 ans de données
Au cours des dernières décennies, de nombreuses études empiriques ont analysé la prévisibilité des taux d'intérêt, avec des résultats jusqu'à présent mitigés.
30-06-2020 | Vision
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
A research-driven approach is at the core of everything we do.
23-06-2020 | Data sets
L’investissement factoriel en débat : faut-il se lancer dans le timing factoriel ?
L’investissement factoriel en débat : faut-il se lancer dans le timing factoriel ?
La question du timing factoriel tactique remonte pratiquement à la découverte des facteurs.
22-06-2020 | Vision
Defining Quality: separating the wheat from the chaff
Defining Quality: separating the wheat from the chaff
Quality is a commonly accepted equity factor.
18-06-2020 | Recherche
Sustainable investing in equilibrium
Sustainable investing in equilibrium
This is a theoretical paper which investigates what happens if some investors care about ESG, while others do not, or care less.
10-06-2020 | From the field
Reducing the carbon intensity of multi-factor credits strategies
Reducing the carbon intensity of multi-factor credits strategies
Quantitative investment strategies lend themselves well to integrating secondary objectives, such as reducing carbon intensity.
27-05-2020 | Vision
Résoudre le dilemme de l’investissement durable
Résoudre le dilemme de l’investissement durable
Associer efficacement investissement quantitatif et investissement durable exige une bonne dose de compétence.
25-05-2020 | Interview
Value ain’t dead
Value ain’t dead
Value stocks have underperformed growth stocks over the past decade.
20-05-2020 | From the field
Podcast: Some factors are more equal than others
Podcast: Some factors are more equal than others
Is Value broken?
14-05-2020 | Podcast
Factor investing: will the benefit of having a small and mid-cap tilt return?
Factor investing: will the benefit of having a small and mid-cap tilt return?
The March 2020 market sell-off hit small and mid-caps stocks especially hard.
11-05-2020 | Vision
Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de penser au-delà du modèle de Fama-French
Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de penser au-delà du modèle de Fama-French
2010-2019 a été une décennie perdue pour les facteurs du modèle de Fama-French, alors que d’autres facteurs pour les actions s’en sont bien sortis.
28-04-2020 | Recherche
Appraising home bias exposure
Appraising home bias exposure
The home market bias is one of the clearest examples of behavioral biases among investors.
22-04-2020 | From the field
Les styles actions et la grippe espagnole
Les styles actions et la grippe espagnole
Apparu pour la première fois début décembre 2019, le Covid-19 s’est transformé en pandémie, avec 900 000 cas confirmés dans le monde et des dizaines de milliers de décès.
02-04-2020 | Vision
Comment s'y retrouver dans le « zoo des facteurs » ?
Comment s'y retrouver dans le « zoo des facteurs » ?
Le nombre de facteurs pour les actions a explosé dans la littérature.
27-03-2020 | Recherche
Les solutions Enhanced indexing pour les assureurs
Les solutions Enhanced indexing pour les assureurs
Ces dix dernières années, les investisseurs ont massivement délaissé les stratégies gérées de manière active au profit de la gestion passive.
26-03-2020 | Vision
When markets get tough, quant funds stick with their factors
When markets get tough, quant funds stick with their factors
As rules-based investors, quant investors exploit human reactions to market movements.
19-03-2020 | Vidéo
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
How skilled are asset managers?
19-03-2020 | From the field
Après une « fantastique » décennie, quel avenir pour les actions à faible risque ?
Après une « fantastique » décennie, quel avenir pour les actions à faible risque ?
La décennie 2010-2019 a été exceptionnelle pour les investisseurs en actions, à bien des égards.
05-03-2020 | Vision
Simplistic factor models may get arbitraged out of existence
Simplistic factor models may get arbitraged out of existence
Which financial innovations will investors remember 20 years from now?
26-02-2020 | Interview
Bringing the quant research and the production data together
Bringing the quant research and the production data together
Researching, designing and implementing top-notch quantitative investment strategies requires good data sources.
24-02-2020 | Vision
L’investissement factoriel en débat : les commissions sont-elles la variable la plus importante dans la sélection de produits ?
L’investissement factoriel en débat : les commissions sont-elles la variable la plus importante dans la sélection de produits ?
Pour choisir un produit, les investisseurs ont tendance à se baser sur quelques variables faciles à comprendre, telles que les performances récentes ou, de plus en plus, les commissions.
14-02-2020 | Vision
Solvency regulations and low-risk investing: comparing the Nordics with the Netherlands
Solvency regulations and low-risk investing: comparing the Nordics with the Netherlands
Pension regulations in the Nordic countries and the Netherlands are similar to insurance regulation in the European Union.
11-02-2020 | Vision
Des solutions adaptées aux contraintes des assureurs grâce à la « puissance de trois »
Des solutions adaptées aux contraintes des assureurs grâce à la « puissance de trois »
Le contexte de taux bas qui perdure et les exigences réglementaires croissantes pour les assureurs nécessitent d'avoir le bon partenaire d'investissement.
03-02-2020 | Vision
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
A wide range of spillover effects has been documented in the academic literature.
22-01-2020 | From the field
L’effet volatilité revisité
L’effet volatilité revisité
La faible volatilité est devenue un style d’investissement populaire ces dix dernières années.
06-01-2020 | Recherche
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