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Actualités

Identifying value stocks with machine learning
Identifying value stocks with machine learning
Machine learning (ML) mispricing models are designed to detect hidden nonlinearities that are important in predicting the fundamental value of stocks.
26-09-2022 | Recherche
Le « nowcasting », ou comment prévoir la croissance en temps réel pour améliorer les facteurs utilisés pour sélectionner les obligations d'État
Le « nowcasting », ou comment prévoir la croissance en temps réel pour améliorer les facteurs utilisés pour sélectionner les obligations d'État
Notre processus de sélection des obligations d'État intègre désormais un critère de qualité qui repose sur le « nowcasting » (la prévision immédiate), afin de capter en temps réel les signaux de croissance économique.
31-08-2022 | Vision
Investir durant la déflation, l'inflation et la stagflation
Investir durant la déflation, l'inflation et la stagflation
Les rendements réels des actions et des portefeuilles multi-actifs sont généralement faibles quand l'inflation est élevée, en particulier en période de stagflation.
29-08-2022 | Vision
‘Alternative data allows you to take a deeper look’
‘Alternative data allows you to take a deeper look’
Novel data sources and techniques can help you tap into alternative alpha.
24-08-2022 | Interview
‘Quantification of sustainability can be pushed even further’
‘Quantification of sustainability can be pushed even further’
There is a large amount of untapped alternative data that can be used for sustainable investments.
18-08-2022 | Interview
Quant chart: enhancing emerging market factors
Quant chart: enhancing emerging market factors
Emerging markets have proven to be fruitful for well-established equity factors.
16-08-2022 | Vision
Marrying sustainability and emerging markets expertise in quantitative strategies
Marrying sustainability and emerging markets expertise in quantitative strategies
The most sustainable emerging market companies are on par with those in developed markets.
03-08-2022 | Vision
Should shorting count for net-zero portfolios?
Should shorting count for net-zero portfolios?
Short positions can be a meaningful add-on, but should not be an excuse for inaction on the long side of a portfolio.
27-07-2022 | Vision
Quant chart: Winning by losing less
Quant chart: Winning by losing less
Low-risk investing tends to deliver higher risk-adjusted long-term returns than the market as it tallies wins by losing less in down periods.
21-07-2022 | Vision
PodcastXL: The pursuit of alternative alpha
PodcastXL: The pursuit of alternative alpha
It has been hailed as the next frontier in quant investing.
13-07-2022 | Podcast
10 années d’investissement factoriel performant sur les marchés du crédit
10 années d’investissement factoriel performant sur les marchés du crédit
Une décennie d’historique de performance montre que notre approche d’investissement factoriel appliqué au crédit génère des performances ajustées du risque meilleures que celles du marché.
30-06-2022 | Vision
Quant chart: Cornered by Big Oil
Quant chart: Cornered by Big Oil
Positive year-to-date returns from oil stocks are bucking the trend given the S&P 500 Index has slid into bear market territory.
29-06-2022 | Vision
Le machine learning pour prédire le risque d'effondrement des cours
Le machine learning pour prédire le risque d'effondrement des cours
Les techniques de machine learning peuvent aider à déceler les relations non linéaires entre plusieurs variables et ainsi prédire le risque d'effondrement des actions.
15-06-2022 | Vision
Guide de l’investissement durable en actions quantitatives
Guide de l’investissement durable en actions quantitatives
Comme l’investissement quantitatif repose par nature sur des règles, il se prête bien à l’intégration de la durabilité.
09-06-2022 | Vision
‘Factors are still the foundation of financial markets’
‘Factors are still the foundation of financial markets’
New data sources and techniques can help us to better understand factors.
08-06-2022 | Interview
Qualité : quand les entreprises bien gérées sont sous-estimées
Qualité : quand les entreprises bien gérées sont sous-estimées
Les erreurs humaines persistantes dans le calcul du bénéfice prévisionnel des entreprises donnent lieu à la prime de qualité.
01-06-2022 | Vision
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Positive net alpha from established short-term signals can be harvested practically by investors.
31-05-2022 | Recherche
L’investissement prudent à l’épreuve du temps
L’investissement prudent à l’épreuve du temps
L’investissement prudent (également appelé investissement défensif ou à faible risque) consiste essentiellement à gagner en perdant moins.
23-05-2022 | Vision
‘I have always tried to make sense of human behavior’
‘I have always tried to make sense of human behavior’
People’s normal wants, even more than their cognitive and emotional shortcuts and errors, underlie answers to important questions of finance.
19-05-2022 | Interview
Investir sur les marchés obligataires en période de stagflation
Investir sur les marchés obligataires en période de stagflation
La forte inflation et le resserrement des banques centrales se traduisent aujourd’hui déjà par des taux plus élevés et des rendements obligataires négatifs.
18-05-2022 | Vision
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Value has achieved the best start to a calendar year in over 35 years.
16-05-2022 | Vision
« Une solide culture de la recherche vous permet de rester fidèle à votre philosophie d’investissement »
« Une solide culture de la recherche vous permet de rester fidèle à votre philosophie d’investissement »
L’investissement quantitatif est un vrai sport d’équipe, et ce plus que jamais.
13-05-2022 | Interview
Quant chart: Meme stock frenzy confirms short-selling signal
Quant chart: Meme stock frenzy confirms short-selling signal
After more than a year following the short squeeze in so-called meme stocks, the informational advantage of short-selling data resurfaces.
29-04-2022 | Vision
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
29-04-2022 | Data sets
Des rendements sans risque plus élevés ne se traduisent pas par une meilleure performance globale des actions
Des rendements sans risque plus élevés ne se traduisent pas par une meilleure performance globale des actions
Nos recherches montrent que les primes de risque sur actions sont généralement plus élevées quand les rendements sans risque sont faibles, et vice versa.
26-04-2022 | Recherche
La formule du drawdown maximum
La formule du drawdown maximum
La préservation du capital et une performance stable sont des considérations importantes à prendre en compte en matière d'investissement.
31-03-2022 | Vision
Podcast: Les facteurs actions sont encore plus anciens que nous le pensions
Podcast: Les facteurs actions sont encore plus anciens que nous le pensions
Une nouvelle étude de Robeco confirme que les biais comportementaux des investisseurs existent depuis l'époque du Far West américain.
21-03-2022 | Podcast
Facteurs d’investissement : ce n'est pas nécessairement une bonne chose que d’en utiliser trop
Facteurs d’investissement : ce n'est pas nécessairement une bonne chose que d’en utiliser trop
Messieurs Fama et French ont élargi leur modèle initial à trois facteurs en lui ajoutant deux facteurs, à savoir l'investissement et la rentabilité.
10-03-2022 | Vision
‘Most people are not good investors because they are driven by greed and fear’
‘Most people are not good investors because they are driven by greed and fear’
Exciting stocks can pose significant risks to investors.
22-02-2022 | Interview
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Research shows that beta forecasts are improved by shrinking correlations more than relative volatilities.
17-02-2022 | Recherche
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