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Actualités

Short positions do not add value to factor investing strategies
Short positions do not add value to factor investing strategies
Common wisdom among academics and investors has it that factors are best harvested using both long and short positions.
09-12-2019 | Recherche
Conservative Equities : forte réduction du risque malgré la récente sous-performance des titres « value »
Conservative Equities : forte réduction du risque malgré la récente sous-performance des titres « value »
Malgré d'inévitables perturbations, le track-record de Conservative Equities montre que notre approche génère de la valeur sur le long terme.
02-12-2019 | Vision
L’investissement factoriel en débat : les primes factorielles pourraient-elles disparaître ?
L’investissement factoriel en débat : les primes factorielles pourraient-elles disparaître ?
Avec l’adoption grandissante de l’investissement factoriel, on entend souvent dire que les primes factorielles pourraient finir par être arbitrées.
28-11-2019 | Vision
A Low-Risk anomaly also in the crowdlending market
A Low-Risk anomaly also in the crowdlending market
The existence of a low-risk anomaly has been firmly established for stocks and corporate bonds.
27-11-2019 | From the field
L’innovation, une constante indispensable pour renforcer notre offre
L’innovation, une constante indispensable pour renforcer notre offre
L’émergence de l’alternative data et de l’intelligence artificielle change-t-elle la donne pour les investisseurs quantitatifs ?
25-11-2019 | Vision
L’effet volatilité revisité
L’effet volatilité revisité
La faible volatilité est devenue un style d’investissement populaire ces dix dernières années.
20-11-2019 | Recherche
A true long-term perspective on alternative risk premiums
A true long-term perspective on alternative risk premiums
Alternative risk premium (ARP) solutions have shown significant performance dispersion over the past two years.
19-11-2019 | Vision
All factor strategies go through long periods of poor performance
All factor strategies go through long periods of poor performance
Will factor investing continue to thrive?
18-11-2019 | Interview
Enjeux et promesses de l’investissement factoriel
Enjeux et promesses de l’investissement factoriel
L’engouement pour l’investissement factoriel semble marquer le pas.
23-10-2019 | Interview
CO2 emissions and the pricing of climate risk
CO2 emissions and the pricing of climate risk
Does lower sustainability mean lower returns?
23-09-2019 | From the field
Pension fund chooses maximum sustainability and low tracking error
Pension fund chooses maximum sustainability and low tracking error
Quant meets sustainability.
16-09-2019 | Vision
L’essentiel de l’investissement factoriel
L’essentiel de l’investissement factoriel
Nous présentons notre nouvel outil pédagogique sur l’investissement factoriel.
12-09-2019 | Vision
The active world of passive investing
The active world of passive investing
Thought exchange-traded funds (ETFs) were passive?
11-09-2019 | From the field
Factor investors should be patient and brave
Factor investors should be patient and brave
What’s best, quantitative or fundamental?
05-09-2019 | Interview
Robeco’s Blitz wins award for low volatility article
Robeco’s Blitz wins award for low volatility article
Robeco’s Head of Quant Research has won a prestigious award for an article on hedge funds and the low volatility anomaly.
04-09-2019 | Vision
Applying big data to investment processes
Applying big data to investment processes
“Jacob Buitelaar is co-head of equity portfolio engineering & trading team at Robeco, based in Rotterdam.
30-08-2019 | Interview
Short-term factor momentum
Short-term factor momentum
The evidence for the existence of various factor premiums is strong.
21-08-2019 | From the field
Nous développons des alternatives factorielles aux stratégies obligataires passives
Nous développons des alternatives factorielles aux stratégies obligataires passives
Lentement mais sûrement, l’investissement quantitatif sur les marchés obligataires a gagné du terrain ces dernières années.
21-08-2019 | Vision
A backtesting protocol in the era of machine learning
A backtesting protocol in the era of machine learning
Is machine learning really a game changer for finance?
08-08-2019 | From the field
Seasonal patterns in individual stock returns
Seasonal patterns in individual stock returns
New insights on monthly stock return patterns.
10-07-2019 | From the field
Robeco Quarterly July 2019
Robeco Quarterly July 2019
The 12th edition of Robeco Quarterly – our quant, sustainability and research magazine – is now available.
04-07-2019 | Magazine
Des solutions factorielles multi-actifs et durables pour les assureurs
Des solutions factorielles multi-actifs et durables pour les assureurs
Les produits multi-actifs sont populaires, en particulier chez les assureurs.
03-07-2019 | Vision
‘Combining quant and SI yields cost-effective solutions’
‘Combining quant and SI yields cost-effective solutions’
In our latest podcast, Core Quant portfolio manager Machiel Zwanenburg discusses the need for sustainability building blocks to suit different client needs.
28-06-2019 | Podcast
Les médias n’influencent pas l’effet volatilité sur les actions
Les médias n’influencent pas l’effet volatilité sur les actions
L’appétit des investisseurs pour les actions fréquemment mentionnées dans les médias est souvent mis en avant pour expliquer l’effet volatilité.
28-06-2019 | Recherche
Les caractéristiques de l’investissement factoriel
Les caractéristiques de l’investissement factoriel
Pour bénéficier au mieux de l’investissement factoriel, il est essentiel de comprendre comment les facteurs fonctionnent et interagissent.
14-06-2019 | Recherche
Were markets efficient, past prices should not tell anything about the future
Were markets efficient, past prices should not tell anything about the future
What exactly drives factor premiums?
12-06-2019 | Vision
The best strategy is the one you can stick with through thick and thin
The best strategy is the one you can stick with through thick and thin
Bringing quant investing to non-quants is tough but worthwhile.
29-05-2019 | Interview
Guide to low volatility investing
Guide to low volatility investing
This new edition includes recent figures and a new section on income generation.
28-05-2019 | Vision
Nouveau recueil d’articles sur l'investissement quantitatif dans les marchés émergents
Nouveau recueil d’articles sur l'investissement quantitatif dans les marchés émergents
Notre nouvelle publication A quant approach to emerging markets investing– Collected Robeco articles est désormais disponible.
29-04-2019 | Recherche
Les facteurs sont une caractéristique permanente des marchés financiers
Les facteurs sont une caractéristique permanente des marchés financiers
Les primes factorielles vont-elles perdurer ?
12-04-2019 | Vision
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