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Actualités

Restoring the battered Value factor in equities
Restoring the battered Value factor in equities
The recent dreadful performance of the academic Value equity factor has been a blow for many investors.
20-10-2020 | Vision
Keep your eye on the relevant ball
Keep your eye on the relevant ball
I know a lot, really.
19-10-2020 | Billet
Trends investing: finding the winners among skewed equity returns
Trends investing: finding the winners among skewed equity returns
A tiny proportion of stocks account for most of the market’s returns.
19-10-2020 | Prévisions sur 5 ans
Le grand livre de l’investissement thématique
Le grand livre de l’investissement thématique
Ces dernières années, les stratégies d’investissement thématique ont acquis une certaine popularité, en grande partie grâce à un argumentaire efficace et – dans certains cas – aux bons résultats d’investissement à court terme.
13-10-2020 | Vision
Carbon pricing, asset allocation and climate goals
Carbon pricing, asset allocation and climate goals
Assessing carbon risk in portfolios is a difficult but necessary task for investors.
12-10-2020 | Prévisions sur 5 ans
Settling the Size matter in equities
Settling the Size matter in equities
The equity Size premium has failed to materialize since its discovery, almost forty years ago.
23-09-2020 | Recherche
La valorisation survivra-t-elle à l'hiver quantitatif ?
La valorisation survivra-t-elle à l'hiver quantitatif ?
Le facteur valorisation a enregistré d'excellentes performances durant la première décennie de ce siècle.
01-09-2020 | Vision
L’investissement factoriel en débat : faut-il considérer la durabilité comme un facteur ?
L’investissement factoriel en débat : faut-il considérer la durabilité comme un facteur ?
L’investissement factoriel et la durabilité peuvent faire bon ménage.
20-07-2020 | Vision
Gestion de la duration : prévoir les variations de taux d’intérêt. Retour sur 70 ans de données
Gestion de la duration : prévoir les variations de taux d’intérêt. Retour sur 70 ans de données
Au cours des dernières décennies, de nombreuses études empiriques ont analysé la prévisibilité des taux d'intérêt, avec des résultats jusqu'à présent mitigés.
30-06-2020 | Vision
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
A research-driven approach is at the core of everything we do.
23-06-2020 | Data sets
L’investissement factoriel en débat : faut-il se lancer dans le timing factoriel ?
L’investissement factoriel en débat : faut-il se lancer dans le timing factoriel ?
La question du timing factoriel tactique remonte pratiquement à la découverte des facteurs.
22-06-2020 | Vision
Defining Quality: separating the wheat from the chaff
Defining Quality: separating the wheat from the chaff
Quality is a commonly accepted equity factor.
18-06-2020 | Recherche
Sustainable investing in equilibrium
Sustainable investing in equilibrium
This is a theoretical paper which investigates what happens if some investors care about ESG, while others do not, or care less.
10-06-2020 | From the field
Résoudre le dilemme de l’investissement durable
Résoudre le dilemme de l’investissement durable
Associer efficacement investissement quantitatif et investissement durable exige une bonne dose de compétence.
25-05-2020 | Interview
Value ain’t dead
Value ain’t dead
Value stocks have underperformed growth stocks over the past decade.
20-05-2020 | From the field
Podcast: Some factors are more equal than others
Podcast: Some factors are more equal than others
Is Value broken?
14-05-2020 | Podcast
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread (DTS) is the market standard method for measuring the credit volatility of a corporate bond.
01-05-2020 | Recherche
Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de penser au-delà du modèle de Fama-French
Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de penser au-delà du modèle de Fama-French
2010-2019 a été une décennie perdue pour les facteurs du modèle de Fama-French, alors que d’autres facteurs pour les actions s’en sont bien sortis.
28-04-2020 | Recherche
Appraising home bias exposure
Appraising home bias exposure
The home market bias is one of the clearest examples of behavioral biases among investors.
22-04-2020 | From the field
Staying the course and being selective reaps long-term rewards in EM
Staying the course and being selective reaps long-term rewards in EM
Emerging markets equity strategies with their value tilt should typically underperform in risk-off markets.
08-04-2020 | Vision
Comment s'y retrouver dans le « zoo des facteurs » ?
Comment s'y retrouver dans le « zoo des facteurs » ?
Le nombre de facteurs pour les actions a explosé dans la littérature.
27-03-2020 | Recherche
Fundamental Equities: Investment update as the COVID-19 crisis intensifies
Fundamental Equities: Investment update as the COVID-19 crisis intensifies
Strong volatility.
26-03-2020 | Vision
Les solutions Enhanced indexing pour les assureurs
Les solutions Enhanced indexing pour les assureurs
Ces dix dernières années, les investisseurs ont massivement délaissé les stratégies gérées de manière active au profit de la gestion passive.
26-03-2020 | Vision
When markets get tough, quant funds stick with their factors
When markets get tough, quant funds stick with their factors
As rules-based investors, quant investors exploit human reactions to market movements.
19-03-2020 | Vidéo
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
How skilled are asset managers?
19-03-2020 | From the field
Every dark cloud has a silver lining
Every dark cloud has a silver lining
The unprecedented market volatility presents opportunities for discerning equity investors.
18-03-2020 | Vidéo
Simplistic factor models may get arbitraged out of existence
Simplistic factor models may get arbitraged out of existence
Which financial innovations will investors remember 20 years from now?
26-02-2020 | Interview
Bringing the quant research and the production data together
Bringing the quant research and the production data together
Researching, designing and implementing top-notch quantitative investment strategies requires good data sources.
24-02-2020 | Vision
L’investissement factoriel en débat : les commissions sont-elles la variable la plus importante dans la sélection de produits ?
L’investissement factoriel en débat : les commissions sont-elles la variable la plus importante dans la sélection de produits ?
Pour choisir un produit, les investisseurs ont tendance à se baser sur quelques variables faciles à comprendre, telles que les performances récentes ou, de plus en plus, les commissions.
14-02-2020 | Vision
Des solutions adaptées aux contraintes des assureurs grâce à la « puissance de trois »
Des solutions adaptées aux contraintes des assureurs grâce à la « puissance de trois »
Le contexte de taux bas qui perdure et les exigences réglementaires croissantes pour les assureurs nécessitent d'avoir le bon partenaire d'investissement.
03-02-2020 | Vision
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