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Actualités

Quant chart: Cornered by Big Oil
Quant chart: Cornered by Big Oil
Positive year-to-date returns from oil stocks are bucking the trend given the S&P 500 Index has slid into bear market territory.
29-06-2022 | Vision
Le machine learning pour prédire le risque d'effondrement des cours
Le machine learning pour prédire le risque d'effondrement des cours
Les techniques de machine learning peuvent aider à déceler les relations non linéaires entre plusieurs variables et ainsi prédire le risque d'effondrement des actions.
15-06-2022 | Vision
Guide de l’investissement durable en actions quantitatives
Guide de l’investissement durable en actions quantitatives
Comme l’investissement quantitatif repose par nature sur des règles, il se prête bien à l’intégration de la durabilité.
09-06-2022 | Vision
‘Factors are still the foundation of financial markets’
‘Factors are still the foundation of financial markets’
New data sources and techniques can help us to better understand factors.
08-06-2022 | Interview
Qualité : quand les entreprises bien gérées sont sous-estimées
Qualité : quand les entreprises bien gérées sont sous-estimées
Les erreurs humaines persistantes dans le calcul du bénéfice prévisionnel des entreprises donnent lieu à la prime de qualité.
01-06-2022 | Vision
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Positive net alpha from established short-term signals can be harvested practically by investors.
31-05-2022 | Recherche
L’investissement prudent à l’épreuve du temps
L’investissement prudent à l’épreuve du temps
L’investissement prudent (également appelé investissement défensif ou à faible risque) consiste essentiellement à gagner en perdant moins.
23-05-2022 | Vision
‘I have always tried to make sense of human behavior’
‘I have always tried to make sense of human behavior’
People’s normal wants, even more than their cognitive and emotional shortcuts and errors, underlie answers to important questions of finance.
19-05-2022 | Interview
Investir sur les marchés obligataires en période de stagflation
Investir sur les marchés obligataires en période de stagflation
La forte inflation et le resserrement des banques centrales se traduisent aujourd’hui déjà par des taux plus élevés et des rendements obligataires négatifs.
18-05-2022 | Vision
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Value has achieved the best start to a calendar year in over 35 years.
16-05-2022 | Vision
« Une solide culture de la recherche vous permet de rester fidèle à votre philosophie d’investissement »
« Une solide culture de la recherche vous permet de rester fidèle à votre philosophie d’investissement »
L’investissement quantitatif est un vrai sport d’équipe, et ce plus que jamais.
13-05-2022 | Interview
Quant chart: Meme stock frenzy confirms short-selling signal
Quant chart: Meme stock frenzy confirms short-selling signal
After more than a year following the short squeeze in so-called meme stocks, the informational advantage of short-selling data resurfaces.
29-04-2022 | Vision
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
29-04-2022 | Data sets
Des rendements sans risque plus élevés ne se traduisent pas par une meilleure performance globale des actions
Des rendements sans risque plus élevés ne se traduisent pas par une meilleure performance globale des actions
Nos recherches montrent que les primes de risque sur actions sont généralement plus élevées quand les rendements sans risque sont faibles, et vice versa.
26-04-2022 | Recherche
La formule du drawdown maximum
La formule du drawdown maximum
La préservation du capital et une performance stable sont des considérations importantes à prendre en compte en matière d'investissement.
31-03-2022 | Vision
Podcast: Les facteurs actions sont encore plus anciens que nous le pensions
Podcast: Les facteurs actions sont encore plus anciens que nous le pensions
Une nouvelle étude de Robeco confirme que les biais comportementaux des investisseurs existent depuis l'époque du Far West américain.
21-03-2022 | Podcast
Facteurs d’investissement : ce n'est pas nécessairement une bonne chose que d’en utiliser trop
Facteurs d’investissement : ce n'est pas nécessairement une bonne chose que d’en utiliser trop
Messieurs Fama et French ont élargi leur modèle initial à trois facteurs en lui ajoutant deux facteurs, à savoir l'investissement et la rentabilité.
10-03-2022 | Vision
‘Most people are not good investors because they are driven by greed and fear’
‘Most people are not good investors because they are driven by greed and fear’
Exciting stocks can pose significant risks to investors.
22-02-2022 | Interview
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Research shows that beta forecasts are improved by shrinking correlations more than relative volatilities.
17-02-2022 | Recherche
‘The main goal was to test for equity factors using an out-of-sample dataset’
‘The main goal was to test for equity factors using an out-of-sample dataset’
Creating novel databases for out-of-sample testing adds real value as people seldom take the time to perform such a task.
16-02-2022 | Interview
The implications of divesting from fossil fuel stocks
The implications of divesting from fossil fuel stocks
Excluding fossil fuel companies from a portfolio comes down to an active bet against the oil price.
15-02-2022 | Recherche
La prime de valorisation a pour origine les instincts humains
La prime de valorisation a pour origine les instincts humains
Certains investisseurs cèdent aux charmes des sociétés affichant une histoire de croissance fascinante et boudent celles qui ne sont pas sous les feux des projecteurs.
04-02-2022 | Vision
Podcast: Stick to your long-term investment beliefs
Podcast: Stick to your long-term investment beliefs
How tough will 2022 be for investors?
28-01-2022 | Podcast
Factoring carbon taxes into a Value strategy
Factoring carbon taxes into a Value strategy
Incorporating carbon taxes into a Value strategy at a stock level is equivalent to imposing carbon footprint constraints on the overall portfolio.
22-12-2021 | Recherche
Research on pre-1926 database reveals equity factors are ‘eternal’
Research on pre-1926 database reveals equity factors are ‘eternal’
New research reveals that equity factor styles have existed and persisted since the mid-19th century.
21-12-2021 | Recherche
Talk ‘22 : « Il est essentiel de maintenir le cap »
Talk ‘22 : « Il est essentiel de maintenir le cap »
La pandémie de Covid-19 nous a montré qu'il est important de poursuivre notre approche, déclare Wilma de Groot, co-responsable de la gestion de portefeuille Actions quantitatives.
17-12-2021 | Interview
Protéger les portefeuilles factoriels contre les déclassements et les défauts
Protéger les portefeuilles factoriels contre les déclassements et les défauts
Gagner plus en perdant moins avec les stratégies crédits multi-factorielles.
30-11-2021 | Vision
« Les investisseurs ont tout à gagner du recours aux données de durabilité. »
« Les investisseurs ont tout à gagner du recours aux données de durabilité. »
Les innovations en matière de données de durabilité peuvent faire émerger de nouvelles façons d’évaluer les opportunités et les risques.
23-11-2021 | Interview
‘Alternative datasets can help predict future returns’
‘Alternative datasets can help predict future returns’
Big data can unlock a gold mine of information on investor behavior.
16-11-2021 | Interview
La faible volatilité défie les principes financiers élémentaires de risque et de récompense
La faible volatilité défie les principes financiers élémentaires de risque et de récompense
Contrairement à la croyance populaire, investissement plus risqué ne rime pas forcément avec rendement plus élevé.
12-11-2021 | Vision
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