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Actualités

Investissement à faible volatilité : oui, plus que jamais !
Investissement à faible volatilité : oui, plus que jamais !
Les stratégies à faible volatilité peuvent composer avec les changements dans le paysage de l’investissement, notamment l’augmentation du nombre d’investisseurs particuliers, les faibles taux d’intérêt ou une remontée de ceux-ci.
01-06-2021 | Vision
The Low Volatility effect in China
The Low Volatility effect in China
In our recent study, we uncover the presence of a strong Low Volatility effect in the Chinese A-share market.
19-05-2021 | Vision
Fresh capital has not run dry for unsustainable firms
Fresh capital has not run dry for unsustainable firms
Despite rising interest in sustainable investing, unsustainable companies have faced no obstacles in raising funds in public markets.
11-03-2021 | Recherche
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
Exchange-traded funds (ETFs) are commonly regarded as efficient, low-cost alternatives to actively managed mutual funds.
18-02-2021 | Recherche
The quant equity crisis of 2018-2020: Cornered by ‘big growth’
The quant equity crisis of 2018-2020: Cornered by ‘big growth’
The 2018-2020 quant equity crisis posed an exceptional challenge to quantitative managers due to a rare combination of circumstances.
16-02-2021 | Recherche
When equity factors drop their shorts
When equity factors drop their shorts
How can you best construct an equity market neutral portfolio using a factor-investing approach?
01-02-2021 | Vision
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
A research-driven approach is at the core of everything we do.
31-12-2020 | Data sets
Long read: Why I am more bullish than ever on quant
Long read: Why I am more bullish than ever on quant
Following more than two years of quant strategies generally underperforming sharply, investors are questioning whether quantitative investing is still viable.
11-11-2020 | Billet
Factor investing – going beyond Fama and French
Factor investing – going beyond Fama and French
There is more to factor investing than the standard academic factors, says Head of Quant Research David Blitz.
02-11-2020 | Prévisions sur 5 ans
Restoring the battered Value factor in equities
Restoring the battered Value factor in equities
The recent dreadful performance of the academic Value equity factor has been a blow for many investors.
20-10-2020 | Vision
Les actions à faible risque se comportent comme les obligations
Les actions à faible risque se comportent comme les obligations
Les actions à faible risque sont très similaires aux obligations et peuvent tirer parti de la baisse des taux d’intérêt si l’on remet en cause l’horizon d’investissement habituellement utilisé.
13-10-2020 | Recherche
There is more to factor investing than just Fama-French
There is more to factor investing than just Fama-French
The period of 2010-2019 was a lost decade for the five Fama-French factors, leading many to question whether Value was dead and whether Size had ever worked at all.
09-10-2020 | Événement en ligne
Settling the Size matter in equities
Settling the Size matter in equities
The equity Size premium has failed to materialize since its discovery, almost forty years ago.
23-09-2020 | Recherche
Sustainable investing in equilibrium
Sustainable investing in equilibrium
This is a theoretical paper which investigates what happens if some investors care about ESG, while others do not, or care less.
10-06-2020 | From the field
Value ain’t dead
Value ain’t dead
Value stocks have underperformed growth stocks over the past decade.
20-05-2020 | From the field
Podcast: Some factors are more equal than others
Podcast: Some factors are more equal than others
Is Value broken?
14-05-2020 | Podcast
Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de penser au-delà du modèle de Fama-French
Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de penser au-delà du modèle de Fama-French
2010-2019 a été une décennie perdue pour les facteurs du modèle de Fama-French, alors que d’autres facteurs pour les actions s’en sont bien sortis.
28-04-2020 | Recherche
Appraising home bias exposure
Appraising home bias exposure
The home market bias is one of the clearest examples of behavioral biases among investors.
22-04-2020 | From the field
Comment s'y retrouver dans le « zoo des facteurs » ?
Comment s'y retrouver dans le « zoo des facteurs » ?
Le nombre de facteurs pour les actions a explosé dans la littérature.
27-03-2020 | Recherche
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
How skilled are asset managers?
19-03-2020 | From the field
Adjusting the Value factor for intangibles
Adjusting the Value factor for intangibles
The standard academic definition for the Value factor is the ratio of book-value-to market-value (B/M).
19-02-2020 | From the field
Les exclusions ne font peut-être que déplacer un problème
Les exclusions ne font peut-être que déplacer un problème
Les exclusions sont-elles efficaces ?
03-02-2020 | Recherche
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
A wide range of spillover effects has been documented in the academic literature.
22-01-2020 | From the field
L’effet volatilité revisité
L’effet volatilité revisité
La faible volatilité est devenue un style d’investissement populaire ces dix dernières années.
06-01-2020 | Recherche
Index investing: passive in name only
Index investing: passive in name only
Not all index-based products are alike.
18-12-2019 | From the field
Short positions do not add value to factor investing strategies
Short positions do not add value to factor investing strategies
Common wisdom among academics and investors has it that factors are best harvested using both long and short positions.
09-12-2019 | Recherche
CO2 emissions and the pricing of climate risk
CO2 emissions and the pricing of climate risk
Does lower sustainability mean lower returns?
23-09-2019 | From the field
The active world of passive investing
The active world of passive investing
Thought exchange-traded funds (ETFs) were passive?
11-09-2019 | From the field
Robeco’s Blitz wins award for low volatility article
Robeco’s Blitz wins award for low volatility article
Robeco’s Head of Quant Research has won a prestigious award for an article on hedge funds and the low volatility anomaly.
04-09-2019 | Vision
Short-term factor momentum
Short-term factor momentum
The evidence for the existence of various factor premiums is strong.
21-08-2019 | From the field
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