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Visión de mercado

Deep evidence that factor investing works well in bond markets
Deep evidence that factor investing works well in bond markets
More than two centuries of data confirms that value, momentum and low risk offer attractive premiums.
12-07-2021 | Visión
Creating sustainable multi-factor bond portfolios
Creating sustainable multi-factor bond portfolios
Our simulations show we can do this without materially reducing factor exposures and hence the alpha potential.
29-06-2021 | Visión
70 years of evidence on our dynamic duration model
70 years of evidence on our dynamic duration model
Using a new, deep historical dataset, we show that our duration model works well over seven decades.
02-03-2021 | Visión
New study reveals: you can predict when interest rates will rise
New study reveals: you can predict when interest rates will rise
Over the past decades, many empirical studies have examined the predictability of interest rates, so far with mixed results.
30-06-2020 | Visión
Midiendo el riesgo de crédito con el coeficiente de duración por diferencial (DTS)
Midiendo el riesgo de crédito con el coeficiente de duración por diferencial (DTS)
Medir con exactitud el riesgo de crédito es un enorme reto para quienes invierten en esta categoría.
10-12-2019 | Visión
El incremento de las duraciones de los índices de referencia amenaza a los inversores de bonos indiciados
El incremento de las duraciones de los índices de referencia amenaza a los inversores de bonos indiciados
Al mismo tiempo que los yields a nivel globales baten nuevos mínimos históricos, las duraciones de los índices de renta fija se están incrementando rápidamente.
28-09-2016 | Visión
Duration management is key to bond returns
Duration management is key to bond returns
Active management of bond duration can protect against any future rate rises while still generating returns if yields continue to fall, says Robeco’s Olaf Penninga.
31-03-2015 | Visión