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Renta variable Value

Renta variable Value

Capturando de forma eficiente la prima del factor Value

Puntos clave:

  • Selecciona las inversiones usando una combinación diversificada de mediciones de valor
  • Genera una profunda exposición al factor Value
  • Evita las "value traps" (trampas de valor) incorporando los factores de Momentum, Bajo Riesgo y Calidad

Filosofía

Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:

Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la realización de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.

Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.

Inversión prudente. Gestionamos carteras cuya composición puede justificarse fácilmente, evitamos costes de negociación innecesarios e integramos factores de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

Proceso

La selección de valores es el único generador de rentabilidad. Todas las decisiones se basan en una clasificación generada por el modelo propio de selección cuantitativa de acciones Value de Robeco y su proceso de construcción de la cartera. Capturan la anomalía del Value de forma inteligente, eludiendo de manera efectiva los problemas que a menudo presentan las estrategias genéricas de este factor: las "value traps". Se encuentra disponible también una variante sostenible de esta estrategia, en la cual se seleccionan valores con un perfil de sostenibilidad notablemente superior, y una huella de carbono inferior, que la del grueso del mercado.

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Equipo

La estrategia está gestionada por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 20 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa en renta variable, investigación y desarrollo de modelos.

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Contacto
Con está estrategia están relacionadas las siguientes cuestiones:

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