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Renta variable sostenible Momentum

Renta variable sostenible Momentum

Capturando de forma eficiente y sostenible la prima del factor Momentum

Puntos clave:

  • Trabajamos en el aprovechamiento de la anomalía del momentum desde 1994                                   
  • Perfil ASG notablemente mejor, menor huella ambiental y exclusiones                                                           
  • Evita la exposición a riesgos no retribuidos y los desequilibrios indeseados de los estilos

Filosofía

Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:

Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la constatación de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.

Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.

Inversión prudente. Gestionamos carteras cuya composición puede justificarse fácilmente, evitamos costes de negociación innecesarios e integramos factores de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

Proceso

La selección de valores es el único generador de rentabilidad. Todas las decisiones se basan en una clasificación generada por el modelo propio de selección de títulos de renta variable de Robeco y su proceso de construcción de la cartera, todo ello conforme al factor Momentum. Capturan la anomalía del Momentum de forma inteligente, eludiendo de manera efectiva los problemas que a menudo presentan las estrategias genéricas de este factor.                                                                                                      

El enfoque de sostenibilidad se centra en tres aspectos, a saber: lograr una puntuación en criterios ASG como mínimo un 20% superior a la del índice de referencia; lograr una huella ambiental como mínimo un 20% mejor que la del índice de referencia; y evitar la exposición a un universo de títulos prohibidos en función de ciertas normas éticas generales.

Equipo

Nuestra estrategia está gestionada por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 40 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa, investigación y al desarrollo de modelos. El equipo colabora estrechamente con RobecoSAM, que se centra exclusivamente en aspectos ASG. RobecoSAM aporta a la estrategia la información particular sobre sostenibilidad de cada valor.

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