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Índices de renta variable sostenible multifactor

Índices de renta variable sostenible multifactor

Exposición sostenible a factores de eficacia demostrada, a través de índices

Puntos clave:

  • Exposición a los factores Value, Momentum, Baja Volatilidad y Calidad empleando un enfoque basado en índices                                
  • Perfil ASG notablemente mejor, menor huella ambiental y exclusiones                                  
  • Definiciones mejoradas para los factores que permiten evitar el riesgo no retribuido y maximizar la rentabilidad

Filosofía

Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:

Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la constatación de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.

Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.

Inversión prudente. Gestionamos carteras cuya composición puede justificarse fácilmente, evitamos costes de negociación innecesarios e integramos factores de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

Proceso

Los índices de renta variable multifactor conforman un producto de renta variable totalmente cuantitativo que busca aprovechar las primas que ofrecen cuatro factores de eficacia demostrada: Value, Momentum, Baja Volatilidad y Calidad. En lugar de utilizar definiciones genéricas de los factores, adopta definiciones mejoradas con el fin de evitar riesgos no retribuidos y maximizar la rentabilidad. El índice de partida está generado por S&P Dow Jones. Los analistas de Robeco recogen nuevos datos para su introducción en el índice, basados en las clasificaciones cuantitativas de los valores, y en un algoritmo propio de construcción de índices. S&P Dow Jones Indices actualiza el índice conforme a lo que va sucediendo en el mercado, y remite un índice a medida al correspondiente gestor, para que éste realice la construcción de la cartera. El resultado es un índice que ofrece exposición eficiente a los distintos factores, y con una elevada capacidad.

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Zona geográfica

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Índice de referencia

MSCI AC World

Número de valores en la estrategia

≈ 1700

Fecha de creación

October 2018

Equipo

La creación y entrega de los índices corre a cargo de un equipo especializado y muy experimentado. Este equipo emplea los análisis cuantitativos de selección de valores de Robeco, pero realiza su labor con total independencia de nuestros gestores. Las tareas de mantenimiento diario, como las actuaciones corporativas o el cálculo de los índices, están subcontratadas a una entidad externa, S&P Dow Jones Indices, dedicada a la provisión de índices. Mantenemos una dilatada y estrecha relación con esta entidad, una de las más importantes proveedoras de índices a escala mundial.

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