Als Vorreiter und führender Anbieter im Bereich Quantitative Investing richten wir unseren Blick auf die unsichtbaren Ebenen, die in Portfolios wirken, und bringen verborgene Faktoren ans Licht. In Anbetracht von immer mehr Informationen und Daten nutzen wir Marktineffizienzen systematisch aus.
Schon Robecos erster Direktor legte fest, dass unsere Anlageentscheidungen allesamt auf Research beruhen müssen. Deshalb zählen wir auf dem Gebiet des Quantitative Investing zu der Spitze. Unsere quantitativen Researcher und Portfoliomanager pflegen nicht nur enge Beziehungen zur akademischen Welt, sie führen auch wegweisendes Research durch und leisten so wertvolle praktische Beiträge zur Theorie des Quantitative Investing.
Ihre Arbeit hat weitgreifende Auswirkung auf die risikoadjustierten Renditen, die wir erzielen, und auf die Lösungen, die wir anbieten. Sie trägt auch maßgeblich zur Entwicklung der ausgefeilten Faktordefinitionen bei, die verwendet werden, um das Risiko-Rendite-Profil von Portfolios zu optimieren.
Factor Investing wird oft als die dritte Art des Investierens angesehen. Die Kombination aus niedrigen Kosten und guter Performance ist der Grund für den starken Anstieg der Factor Assets in den letzten Jahren. Wir von Robeco managen eine ganze Reihe von rein quantitativen Aktien-, Anleihe- und Multi-Asset-Strategien. In letzter Zeit haben wir den Anstieg einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren gesehen. Um von diesen Faktoren zu profitieren, ist jedoch ein gründliches Verständnis dessen erforderlich, was den Markt antreibt und welche Faktoren durch herausragende risikoadjustierte Renditen belohnt werden.