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Active-Quant nachhaltige Aktien

Active-Quant nachhaltige Aktien

Ziel ist es, ein hohes Alpha mittels der Kombination mehrerer Faktoren mit besserem Nachhaltigkeitsprofil zu erzielen

Merkmale:

  • Bewährtes Modell mit Fokus auf Auswahl von Aktien, die im Hinblick auf Bewertung, Qualität, Momentum, Gewinnrevisionen und Nachhaltigkeit vorteilhafte Eigenschaften aufweisen 
  • Disziplinierter und transparenter Portfoliomanagementprozess, bei dem das relative Risiko gesteuert wird und moderne Kennziffern für Nachhaltigkeit integriert sind 
  • Basierend auf einer aktiven Strategie mit sehr guter Erfolgsbilanz in den Schwellenländern seit 2008

Anlagephilosophie

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

  • Evidenzbasiertes Research: Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.
  • Wirtschaftliche Überlegungen: Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.
  • Umsichtiges Investieren:Wir managen leicht zu erklärende Portfolios und vermeiden unnötige Handelskosten. Dabei berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG-Kriterien).

Investmentprozess

Die Strategie investiert in Aktien unter Verwendung einer quantitativen Anlagestrategie. Sie strebt eine möglichst hohe Überschussrendite gegenüber ihrem Referenzindex und ein herausragendes Nachhaltigkeitsprofil an – bei gleichzeitiger Steuerung relativer Risiken. Die Sektor- und Ländergewichte entsprechen weitgehend denen des MSCI Emerging Markets Index, wobei wir jedoch attraktive Aktien über- und unattraktive Aktien untergewichten. Die Attraktivität wird mit Hilfe eines Multifaktor-Modells beurteilt, das Bewertung, Qualität, Momentum und Revisionen von Analysten berücksichtigt. Wir kombinieren diese Faktoren mit einem besseren Nachhaltigkeitsprofil. Dabei berücksichtigen wir die folgenden Nachhaltigkeitsaspekte: 

  • Insgesamt besseres ESG-Profil als der Markt
  • Reduzierung der Umweltauswirkungen um 20 % basierend auf Impact Scores
  • Ausschluss von Unternehmen mit umstrittenem Geschäftsmodell (zum Beispiel Tabakkonzerne und Hersteller von Schusswaffen)
  • Stimmrechtsausübung und aktive Einflussnahme auf Unternehmen im Portfolio

Region

Die Strategie ist für verschiedene Anlageregionen verfügbar: globale Industrie- und Schwellenländer.

Region

Schwellenländer

Benchmark

MSCI Emerging Markets Index

Information Ratio (Zielwert)

0.7

Tracking Error (erwarteter Durchschnitt)

3%

Zahl der Aktien in der Strategie

≈ 180

Auflegungsdatum

Juli 2017

Portfoliomanagement

Unsere Strategien werden von einer Gruppe erfahrener Anlageexperten in einem Umfeld gemanagt, das sich ganz quantitativen Anlagen widmet. Dem Team gehören mehr als 40 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing, Research und Modellentwicklung konzentrieren. 

Das Team arbeitet eng mit RobecoSAM zusammen, das sich ganz auf ESG konzentriert. RobecoSAM liefert die aktienspezifische Nachhaltigkeitsinformationen für die Strategie.

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