Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:
Die Strategie investiert in Aktien unter Verwendung einer quantitativen Anlagestrategie, mit der bei kontrolliertem relativen Risiko die Überschussrendite gegenüber dem Referenzindex maximiert werden soll. Die Sektor- und Ländergewichte entsprechen weitgehend denen des MSCI Markt Index, wobei wir jedoch attraktive Aktien über- und unattraktive Aktien untergewichten. Die Attraktivität wird anhand eines Multifaktor-Modells beurteilt, das Bewertung, Qualität, Momentum und Gewinnrevisionen berücksichtigt.
Die Strategie ist für verschiedene Anlageregionen verfügbar: globale Industrieländer, Schwellenländer, Asien-Pazifik und Markt für chinesische A-Aktien.
Regionen |
Globale Industrieländer |
Schwellenländer |
China |
Benchmark |
MSCI World Index |
MSCI Emerging Markets Index |
MSCI China A- International Index |
Information Ratio (Zielwert) |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
Tracking Error (erwarteter Durchschnitt) |
3% |
3% |
3% |
Zahl der Aktien in der Strategie |
250 |
200 |
200 |
Auflegungsdatum |
März 2018 |
Januari 2008 |
November 2017 |
Unsere Strategien werden von einer erfahrenen Gruppe aus Anlageexperten in einem Umfeld gemanagt, das sich ganz quantitativen und nachhaltigen Anlagen widmet. Dem Team gehören mehr als 40 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing, Research und Modellentwicklung konzentrieren.
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