Active Quant Equity

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

Evidenzbasiertes Research: Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.

Wirtschaftliche Überlegungen: Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.

Umsichtiges Investieren:Wir managen leicht zu erklärende Portfolios und vermeiden unnötige Transaktionskosten. Außerdem haben wir eine Präferenz für nachhaltige Geschäftsmodelle.

Die Strategie investiert in Aktien unter Verwendung einer quantitativen Anlagestrategie, mit der bei kontrolliertem relativen Risiko die Überschussrendite gegenüber dem Referenzindex maximiert werden soll. Die Sektor- und Ländergewichte entsprechen weitgehend denen des MSCI Markt Index, wobei wir jedoch attraktive Aktien über- und unattraktive Aktien untergewichten. Die Attraktivität wird anhand eines Multifaktor-Modells beurteilt, das Bewertung, Qualität, Momentum und Gewinnrevisionen berücksichtigt.

Die Strategie ist für verschiedene Anlageregionen verfügbar: globale Industrieländer, Schwellenländer, Asien-Pazifik und Markt für chinesische A-Aktien.

Unsere Strategien werden von einer erfahrenen Gruppe aus Anlageexperten in einem Umfeld gemanagt, das sich ganz quantitativen und nachhaltigen Anlagen widmet. Dem Team gehören mehr als 40 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing, Research und Modellentwicklung konzentrieren.