germanyde
Image

Robeco QI Multi Factor Multi Asset F EUR

Referenzindex: 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index / 60% MSCI ACWI
ISIN: LU1813286819
  • Sechs Faktorprämien effizient nutzen: Low Risk, Quality, Momentum, Value, Carry und Flow
  • Nutzung von Markt- und Faktorprämien in verschiedenen Anlageklassen
  • ESG-Integration ist in den Anlageprozess eingebettet
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNein

Über diesen Fonds

Der Robeco QI Multi Factor Multi Asset investiert weltweit und in verschiedenen Anlageklassen. Die Fondsstrategie nutzt die Erfahrung von Robeco in Factor Investing. Der Fonds konzentriert sich darauf, eine sehr diversifizierte Anzahl von Faktorprämien aus verschiedenen Anlageklassen zu nutzen.

Kursentwicklung

Keine Wertentwicklungsdaten verfügbar

Kursentwicklung

Robeco QI Multi Factor Multi Asset F EUR

Wertentwicklung

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)

Fondsallokation

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Name Sektor Gewicht
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Mit Ausnahme aktiver Währungspositionen werden Währungsrisiken gegenüber der Basiswährung des Fonds (EUR) teilweise abgesichert.

Ausschüttungspolitik

Alle vereinnahmten Erträge werden thesauriert und nicht als Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtrendite spiegelt sich deshalb in der Entwicklung des Anteilpreises des Fonds wider.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance (ESG) werden in mehrfacher Hinsicht systematisch in unseren hochdisziplinierten Anlageprozess integriert. Erstens ist der ESG-Score des Portfolios wesentlich besser als der des Marktes. Dieser Score wird vom Nachhaltigkeitsexperten RobecoSAM ermittelt. Des Weiteren ist der ökologische Fußabdruck im Hinblick auf die Emission von Treibhausgasen, Energie- und Wasserverbrauch sowie die Abfallerzeugung erwartungsgemäß weitaus geringer als am Markt. Außerdem setzen wir eine umfangreiche Ausschlussliste um, die diverse umstrittene Branchen oder Geschäftspraktiken abdeckt. Wir überwachen unser Anlageuniversum auch laufend auf Unternehmen, bei denen Probleme in punkto Corporate Governance sowie Risiken in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten oder regulatorische Aspekte bestehen. Nicht zuletzt bemühen wir uns im Rahmen der Stimmrechtsvertretung und durch Dialog mit den Unternehmen um eine Verbesserung ihres Geschäftsgebarens in Bezug auf ESG-Themen. Mit der optimierten Form der ESG-Integration stellen wir sicher, dass wir das Risiko eines übermäßigen Exposures gegenüber weniger nachhaltigen Unternehmen vermeiden und finanziell wesentliche mittel- bis langfristige Risiken und Chancen in Bezug auf Corporate Governance und Klimawandel erfassen.

Anlagepolitik

Der Robeco QI Multi Factor Multi Asset investiert weltweit und in verschiedenen Anlageklassen. Die Fondsstrategie nutzt die Erfahrung von Robeco bei der Ausnutzung von Marktanomalien und investiert in Faktoren wie Low Risk, Quality, Momentum, Value, Carry und Flow. Der Fonds konzentriert sich auf die Berücksichtigung der Faktoren bei der Auswahl sowie auf Allokationsentscheidungen über Querschnitts-, Zeitreihen- und/oder marktübergreifende Positionierung. Der Fonds wird von einem erfahrenen Team von quantitativen Investmentspezialisten in Multi Asset und Factor Investing bei Robeco verwaltet. Er beruht auf den bewährten quantitativen Modellen von Robeco für dynamische Anlagen- und Faktor-Allokation für Investitionen in Aktien und Anleihen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess eingebunden, damit die Fondspositionen immer innerhalb der definierten Grenzwerte liegen.

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden
Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden

Guido Baltussen ist der Leiter des Quant Allocation-Teams und Lead Portfolio Manager für Liquid Alternatives- und Multi Asset-Strategien. Außerdem ist er Associate Professor an der Erasmus-Universität Rotterdam. Bevor er 2017 zu Robeco kam, war Guido Baltussen Leiter von Fixed Income und Multi Asset Research bei NN Investment Partners. Er begann seine Karriere in der Kapitalanlagebranche 2004 und hat in hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften wie der American Economic Review, Management Science und dem Journal of Financial and Quantitative Analyses veröffentlicht. Guido Baltussen hat ein PhD und einen Master-Abschluss (cum laude) in Financial & Business Economics von der Erasmus-Universität Rotterdam. Herr Pim van Vliet ist Senior-Portfoliomanager im Quantitative Equities-Team von Robeco. Sein Haupttätigkeitsschwerpunkt liegt auf Kapitalanlagen mit geringer Volatilität, einschließlich Conservative Equities. Herr van Vliet kam 2005 als Senior Quantitative Researcher in die Abteilung für Quantitative Strategien von Robeco und ist dort für Research zum Thema Portfolio-Strukturierung verantwortlich. Er veröffentlicht Artikel unter anderem im Journal of Banking and Finance, in Management Science und im Journal of Portfolio Management. Außerdem hält er regelmäßig Vorträge auf internationalen Konferenzen und ist Gastdozent an mehreren Universitäten. Herr van Vliet verfügt über einen Master of Science-Abschluss (cum laude) und einen Doktortitel in Finanz- und Betriebswirtschaftslehre der Erasmus-Universität Rotterdam. Ferner ist er beim Niederländischen Wertpapierinstitut eingetragen. Thibault Lair ist Portfolio Manager für Quant Multi Asset-Produkte im Quant Allocation-Team. Seine Spezialgebiete beinhalten die Entwicklung und Überprüfung systematischer direktionaler und relativer Wertstrategien für verschiedene Anlageklassen. Bevor er 2018 zu Robeco kam, war Thibault Lair von 2008 bis 2018 Quantitative Stategist bei NN Investment Partners. Er begann seine Karriere in der Kapitalanlagebranche 2007 bei RBC Dexia. Thibault Lair ist Doktorand und hat einen Master in Finance von der Université du Québec à Montréal. Außerdem ist er ein CFA®-Charterholder und Certified FRM. Lodewijk van der Linden arbeitet als Portfoliomanager im Quant Allocation-Team. Seine Expertise liegt im Bereich Multi Asset Factor-Investing. Vor seinem Wechsel zu Robeco im August 2018 hatte Lodewijk van der Linden diverse Positionen bei Aegon inne, zuletzt als Leiter des Client Reporting-Teams von Aegon Asset Management. Er begann seine Laufbahn als aktuarieller Berater bei PwC. Er verfügt über einen Abschluss als Master in Versicherungsmathematik der Universität Amsterdam und als Master in Ökonometrie und Management Science der Erasmus-Universität Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU1813286819
BloombergROMFMFE LX
Valoren41512231
WKN
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1528329600000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

Wenn Sie kein professioneller Kunde sind, werden Sie auf die Privatkundenseite weitergeleitet.

Nicht Zustimmen