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Robeco QI Multi Factor Absolute Return I EUR

Referenzindex: ICE BofA Merrill Lynch EUR Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
ISIN: LU1840771593
  • Absolute Return-Strategie mit niedriger Korrelation zu traditionellen Anlageklassen
  • Effiziente Vereinnahmung von sechs Faktorprämien: Value, Momentum, Low Risk, Quality, Carry und Flow
  • Transparenter, bewährter Investmentprozess
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
Ertragsverwendungthesaurierend

Über diesen Fonds

Robeco QI Multi Factor Absolute Return ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in verschiedene Assetklassen investiert. Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds wendet eine Absolute-Return-Strategie an und vereinnahmt eine stark diversifizierte Mischung aus Faktorprämien in einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei zielt er auf attraktive Erträge in unterschiedlichen Marktszenarien und eine langfristig niedrige Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ab.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco QI Multi Factor Absolute Return I EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)
Green Bonds (%)

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Währungsstrategie

Mit Ausnahme aktiver Währungspositionen werden Währungsrisiken gegenüber der Basiswährung des Teilfonds (EUR) abgesichert.

Ausschüttungspolitik

Alle vereinnahmten Erträge werden thesauriert und nicht als Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtrendite spiegelt sich deshalb in der Entwicklung des Anteilpreises wider.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance (ESG) werden in mehrfacher Hinsicht systematisch in unseren hochdisziplinierten Investmentprozess integriert. Erstens ist der ESG-Score des Portfolios wesentlich besser als der des Marktes. Des Weiteren ist der ökologische Fußabdruck im Hinblick auf die Emission von Treibhausgasen, den Wasserverbrauch sowie die Abfallerzeugung erwartungsgemäß weitaus geringer als am Markt. Außerdem setzen wir eine umfangreiche Ausschlussliste um, die diverse umstrittene Branchen oder Geschäftspraktiken abdeckt. Wir überwachen unser Anlageuniversum auch laufend auf Unternehmen, bei denen Probleme in punkto Corporate Governance sowie Risiken in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten oder regulatorische Aspekte bestehen. Schließlich führen wir Stimmrechtsvertretungs- und Engagement-Aktivitäten durch, um das Verhalten von Unternehmen in Bezug auf ESG-Themen zu verbessern. Mit der optimierten Form der ESG-Integration stellen wir sicher, dass wir das Risiko eines übermäßigen Exposures gegenüber weniger nachhaltigen Unternehmen vermeiden und finanziell wesentliche mittel- bis langfristige Risiken und Chancen in Bezug auf Corporate Governance und Klimawandel erfassen.

Anlagepolitik

Robeco QI Multi Factor Absolute Return ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in verschiedene Assetklassen investiert. Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess. Der Fonds wendet außerdem eine Ausschlussliste auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen und Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, vermeidet Investitionen in Kraftwerkskohle, Waffen, militärische Auftragsverhältnisse und Unternehmen mit schwerwiegenden Verstößen gegen angemessene Arbeitsbedingungen, nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär. Der Fonds strebt außerdem eine gegenüber der Benchmark verbesserte Klimabilanz an.Der Fonds wendet eine Absolute-Return-Strategie an und vereinnahmt eine stark diversifizierte Mischung aus Faktorprämien in einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei zielt er auf attraktive Erträge in unterschiedlichen Marktszenarien und eine langfristig niedrige Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ab. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, aber der Fonds kann eine Benchmark zu Vergleichszwecken verwenden.

Risikomanagement

Risikomanagement ist ein untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses und stellt sicher, dass die Positionen des Fonds immer innerhalb der definierten Grenzen liegen.

Nachhaltigkeitsprofil

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Ausschlüsse

Vollständige ESG-Integration

Engagement

ESG-Ziel

Angestrebter ESGScore Footprint target
↑20% ↓20%

ESG-Integrationspolitik

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Die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance (ESG) werden in mehrfacher Hinsicht systematisch in unseren hochdisziplinierten Investmentprozess integriert. Erstens ist der ESG-Score des Portfolios wesentlich besser als der des Marktes. Des Weiteren ist der ökologische Fußabdruck im Hinblick auf die Emission von Treibhausgasen, den Wasserverbrauch sowie die Abfallerzeugung erwartungsgemäß weitaus geringer als am Markt. Außerdem setzen wir eine umfangreiche Ausschlussliste um, die diverse umstrittene Branchen oder Geschäftspraktiken abdeckt. Wir überwachen unser Anlageuniversum auch laufend auf Unternehmen, bei denen Probleme in punkto Corporate Governance sowie Risiken in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten oder regulatorische Aspekte bestehen. Schließlich führen wir Stimmrechtsvertretungs- und Engagement-Aktivitäten durch, um das Verhalten von Unternehmen in Bezug auf ESG-Themen zu verbessern. Mit der optimierten Form der ESG-Integration stellen wir sicher, dass wir das Risiko eines übermäßigen Exposures gegenüber weniger nachhaltigen Unternehmen vermeiden und finanziell wesentliche mittel- bis langfristige Risiken und Chancen in Bezug auf Corporate Governance und Klimawandel erfassen.

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden
Guido Baltussen, Pim van Vliet, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden

Guido Baltussen ist Executive Director und für Robecos Factor Investing- und quantitative Liquid Alternatives- / Multi Asset-Strategien verantwortlich. Er ist auch Professor für verhaltensorientierte Finanzwissenschaft und Finanzmärkte an der Erasmus Universität Rotterdam. Bevor er 2017 zu Robeco kam, war Guido Baltussen Leiter des Bereichs Quantitative Research Fixed Income & Multi Asset bei NN Investment Partners. Seine Laufbahn in der Anlagebranche begann er 2004. Er hat in hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften wie dem Journal of Financial Economics, der American Economic Review, Management Science und dem Journal of Financial and Quantitative Analyses veröffentlicht. Gemeinsam mit dem Nobelpreisträger von 2017 Richard Thaler hat er an Forschungsprojekten gearbeitet. Guido Baltussen verfügt über Titel als Doktor und als Master (cum laude) in Financial & Business Economics von der Erasmus-Universität Rotterdam. Herr Pim van Vliet ist Senior-Portfoliomanager im Quantitative Equities-Team von Robeco. Sein Haupttätigkeitsschwerpunkt liegt auf Kapitalanlagen mit geringer Volatilität, einschließlich Conservative Equities. Herr van Vliet kam 2005 als Senior Quantitative Researcher in die Abteilung für Quantitative Strategien von Robeco und ist dort für Research zum Thema Portfolio-Strukturierung verantwortlich. Er veröffentlicht Artikel unter anderem im Journal of Banking and Finance, in Management Science und im Journal of Portfolio Management. Außerdem hält er regelmäßig Vorträge auf internationalen Konferenzen und ist Gastdozent an mehreren Universitäten. Herr van Vliet verfügt über einen Master of Science-Abschluss (cum laude) und einen Doktortitel in Finanz- und Betriebswirtschaftslehre der Erasmus-Universität Rotterdam. Ferner ist er beim Niederländischen Wertpapierinstitut eingetragen. Johan Duyvesteyn ist Portfolio Manager und Quantitative Researcher bei Robeco. Er ist seit 1999 bei Robeco in der Branche tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er als Analyst. Seine Fachgebiete sind Markt-Timing von Staatsanleihen, Ländernachhaltigkeit und Anleihen aus Schwellenländern. Herr Duyvesteyn hat mehrere Artikel in finanzwissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht, unter anderem im Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance und Journal of Fixed Income. Herr Duyvesteyn hat einen akademischen Abschluss als Ph. D. in Finanzen sowie einen Master-Abschluss in Finanzökonometrie der Erasmus-Universität Rotterdam. Er erwarb 2005 die Qualifikation CFA (Certified Financial Analyst) und ist beim niederländischen Wertpapierinstitut (Dutch Securities Institute) registriert. Lodewijk van der Linden arbeitet als Portfoliomanager im Quant Allocation-Team. Seine Expertise liegt im Bereich Multi Asset Factor-Investing. Vor seinem Wechsel zu Robeco im August 2018 hatte Lodewijk van der Linden diverse Positionen bei Aegon inne, zuletzt als Leiter des Client Reporting-Teams von Aegon Asset Management. Er begann seine Laufbahn als aktuarieller Berater bei PwC. Er verfügt über einen Abschluss als Master in Versicherungsmathematik der Universität Amsterdam und als Master in Ökonometrie und Management Science der Erasmus-Universität Rotterdam.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINLU1840771593
BloombergROBMIHE LX
Valoren42354869
WKNA2P1GZ
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1533600000000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

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