germanyde
Image

Robeco QI Global Value Equities F EUR

Benchmark: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1001394219
  • Eine der Faktorprämien-Strategien von Robeco, zu denen daneben Conservative Equities, Momentum Equities und Quality Equities gehören
  • Kauf von Aktien mit günstigem Kurs im Verhältnis zum intrinsischen Wert.
  • Berücksichtigen von Momentum-, Niedrigrisiko- und Substanzfaktoren, um Wertfallen zu vermeiden.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNo

Über diesen Fonds

Robeco QI Global Value Equities investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Der Fonds investiert in Aktien mit geringem Preis im Verhältnis zu seinen Fundamentaldaten. Das langfristige Ziel des Fonds ist der Profit von Value-Prämien, indem die am attraktivsten bewerteten Aktien ausgewählt werden. Die Auswahl dieser Value-Aktien erfolgt aufgrund eines quantitativen Modells, das Aktien unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet, unter anderem nach Bewertungskriterien, solidem Ertragspotenzial, geringem Risiko und Momentum.

Kursentwicklung

Keine Wertentwicklungsdaten verfügbar

Kursentwicklung

Robeco QI Global Value Equities F EUR

Wertentwicklung

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Thema Fonds Index
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Ex-post Tracking-Error (%)
Alpha
Beta
Sharpe-Ratio
Information-Ratio
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Hit-Ratio (%)
Hit-Ratio Baisse (%)
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Hausse-Monate
Monate der Outperformance
Monate der Outperformance in einer Baisse
Monate der Outperformance in einer Hausse
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Bonitäts-Rating
Yield-to-Worst (%)

Fondsallokation

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Name Sektor Gewicht
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Schwankungen der Wechselkurse wirken sich deshalb unmittelbar auf den Anteilpreis des Fonds aus.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Performance vollständig in seinem Kurs widerspiegelt.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Die ESG-Faktoren (Environment, Social and Governance / Umwelt, Soziales und Governance) werden systematisch im hochdisziplinierten Investmentprozess integriert, unter Verwendung der ESG-Werte gemäß dem RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. Mit der ESG-Integration soll erreicht werden, dass das Portfolio insgesamt eine höhere ESG-Bewertung als der Index aufweist. Zudem sollen auch die Bewertungen in den einzelnen Dimensionen Umwelt, Soziales und Governance jeweils höher als im Index sein. So soll gewährleistet werden, dass in allen drei Dimensionen ein verbessertes ESG-Profil erreicht wird. Dadurch wird sichergestellt, dass Aktien mit höheren ESG-Werten mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Portfolio aufgenommen werden als Aktien von Unternehmen mit sehr schlechten ESG-Werten, die dann wahrscheinlich eher aus dem Portfolio entfernt werden. Anhand dieser Regeln zum Aufbau des Portfolio wollen wir ein im Vergleich zu seinen Konkurrenten überdurchschnittliches ESG-Profil des Fonds erreichen. Des Weiteren können Aktien, deren Unternehmen Probleme bei der Governance haben, oder Aktien, deren Unternehmen größeren Rechtsstreitigkeiten oder regulatorischen Risiken unterliegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Zusätzlich zur ESG-Integration hat Robeco eine Ausschlussrichtlinie implementiert, nimmt als Bevollmächtigter Stimmrechte wahr und kommuniziert auf Basis der Zielsetzungen des International Corporate Governance Network mit Beteiligungsunternehmen.

Anlagepolitik

Robeco QI Global Value Equities investiert weltweit in Aktien mit einem günstigen Preis in Bezug auf ihre Grundlagen. Das langfristige Ziel des Fonds ist der Profit von Value-Prämien, indem die am attraktivsten bewerteten Aktien ausgewählt werden. Die Auswahl dieser Value-Aktien erfolgt aufgrund eines quantitativen Modells, das Aktien unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Die Faktorprämie Value ist eine der Faktorprämien, die Robeco als Ergänzung zu seinen Strategien für geringe Volatilität und Momentum anbietet. Dieser Teilfonds kann über QFII und/oder einem Aktienverbindungsprogramm (Stock Connect Programme) in chinesische A-Aktien investieren, was zusätzliche Abrechnungs- und Abwicklungsvorgänge, regulatorische, operationelle und Kontrahentenrisiken zur Folge haben würde.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Investitionsprozess integriert, um sicherzustellen, dass die Positionen sich stets an vorab definierte Richtlinien halten.

Prognose des Fondsmanagements

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie nach dem Bottom-up-Prinzip, um Beteiligungen am nachgewiesenen Value-Faktor zu erreichen. Statt generischer Faktordefinitionen verwendet er Robecos weiterentwickelte Definition, um nicht honoriertes Risiko zu vermeiden und sein Ertragspotenzial zu optimieren. Zum Beispiel könnte ein generischer Faktor zu Investitionen in problematische Aktien führen, die aus irgendeinem Grund billig sind. Unser eigenes Modell für Zahlungsausfallrisiken hilft uns, diese Risiken zu identifizieren und derartige Unternehmen zu vermeiden. Außerdem zielt die Strategie darauf ab, zu vermeiden, dass das Engagement beim Value-Faktor zu negativem Engagement bei anderen Faktoren führt, wie zum Beispiel Momentum, Quality und Low Volatility. So will die Strategie unerwünschte und unbeabsichtigte Faktorverzerrungen vermeiden. Das ist ein auf Regeln beruhender Prozess, der unnötige Transaktionskosten zu vermeiden versucht, indem nur Aktien gekauft werden, bei denen die erwarteten Gewinne die Handelskosten übertreffen.

Joop Huij, Rob van Bommel, Simon Lansdorp, Daniel Haesen
Joop Huij, Rob van Bommel, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Joop Huij, Rob van Bommel, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Joop Huij, PhD, Executive Director, Leiter Factor Investing Equities und Leiter Factor Index Research. Joop Huij ist als Leiter Factor Investing Equities und Leiter Factor Index Research für die Faktor-Investment-Strategien zuständig, zu denen die Value-, Momentum-, Quality- und Multi-Factor-Aktienstrategien, die Faktor-Indizes und die kundenspezifischen Faktorlösungen gehören. Als Leiter der beiden Teams koordiniert er das Portfoliomanagement, den Research für den Faktor-Index und die Entwicklung individueller Faktor-Investment-Lösungen. Er ist auf die empirische Anlagepreisermittlung und Investment-Strategien spezialisiert. Joop Huij ist außerdem als Privatdozent (im Anstellungsverhältnis) für Finanzwissenschaften an der Rotterdam School of Management tätig. Er hat in zahlreichen wissenschaftlichen Fachpublikationen wie dem Journal of Banking and Finance, dem Journal of Empirical Finance, dem Journal of Financial Markets und dem Financial Analyst Journal veröffentlicht. Seine berufliche Laufbahn als Research-Mitarbeiter begann Joop Huij im Jahr 2007. Er hat auf dem Gebiet der Finanzwissenschaft an der Rotterdam School of Management promoviert und besitzt einen Master-Abschluss in Informatik und Volkswirtschaftslehre (cum laude) der Erasmus-Universität Rotterdam. Rob van Bommel ist Portfoliomanager im Faktor-Investment-Aktienteam und für die Value-, Momentum-, Quality- und Multi-Factor-Portfolios verantwortlich. Er trat im Jahr 1990 als quantitativer Analyst bei Robeco ein. Danach wurde er Portfoliomanager UK Equities und später Leiter des European Equities-Teams. Er verwaltete außerdem den Global Equities excl. US (EAFE) für institutionelle Kunden in den USA. Daneben war er Mitte der 1990er Jahre eng am Aufbau der quantitativen Aktienanlageaktivitäten von Robeco beteiligt. Er hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Erasmus-Universität Rotterdam. Simon Lansdorp ist Portfoliomanager im Faktor-Investment-Aktienteam und ist für die Value-, Momentum-, Quality- und Multi-Factor-Portfolios, kundenspezifische Faktor-Investment-Portfolios und die individuelle Anpassung von Faktor-Investment-Lösungen verantwortlich. Zu seinen Spezialgebieten gehören Faktor-Allokation, Aktienauswahl und Portfolioaufbau. Simon kam 2009 als Research-Mitarbeiter zu Robeco. Im Faktor-Investment-Researchteam hat er faktorbezogenen Research durchgeführt, die Value-, Momentum- und Quality-Faktor-Strategien sowie (Multi-)Faktor-Indizes entwickelt und maßgeschneiderte Faktor-Lösungen aufgebaut. Simon einen Master-Abschluss in Volkswirtschaftslehre von der Erasmus-Universität Rotterdam und hat in Finanzwissenschaften am Tinbergen Institute promoviert. Er hat Aufsätze im Journal of Financial Markets veröffentlicht. Daniel Haesen ist Portfoliomanager im Factor Investing Equities-Team und verantwortlich für die Value-, Momentum-, Quality- und Multi-Factor-Portfolios. Er ist auf Faktorforschung spezialisiert. Daniel Haesen begann seine Karriere in der Branche 2003 bei Robeco als Researcher mit Schwerpunkt Quant Selection Research und hat bei Multi-Faktor-Auswahlmodellen für Aktien und Unternehmensanleihen mitgearbeitet. Außerdem war er für quantitative Nachhaltigkeit und quantitative Allokationsforschung verantwortlich. Daniel Haesen hat einen Master-Abschluss in Ökonometrie und quantitativer Finanzwissenschaft der niederländischen Universität Tilburg und ist ein CFA®-Charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU1001394219
BloombergROQVEFE LX
Valoren23027737
WKNA14NHX
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1386892800000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

Wenn Sie kein professioneller Kunde sind, werden Sie auf die Privatkundenseite weitergeleitet.

Nicht Zustimmen