germanyde
Image

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR

Benchmark: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1520981892
  • Zielt auf globale Marktrenditen bei geringerem Verlustrisiko ab
  • Stabile Aktienrenditen und hohe Dividenden
  • Risikoarme Aktien mit einem starkausgeprägten Nachhaltigkeitsprofil, mit attraktiver Bewertung und positivem Momentum
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNo

Über diesen Fonds

Der Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus entwickelten und Schwellenländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Das langfristige Ziel des Fonds sind Erträge, die mindestens dem Niveau an den globalen Aktienmärkten entsprechen, verbunden mit einem niedrigeren erwarteten Abwärtsrisiko und einem deutlich besseren Nachhaltigkeitsprofil als der Index. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko und hohem Nachhaltigkeitsprofil zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt. Stimmrechtsausübung, Unternehmensdialog, ESG-Integration und die Ausschlussrichtlinie von Robeco sind Bestandteil der Anlagepolitik.

Kursentwicklung

Keine Wertentwicklungsdaten verfügbar

Kursentwicklung

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR

Wertentwicklung

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Thema Fonds Index
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Ex-post Tracking-Error (%)
Alpha
Beta
Sharpe-Ratio
Information-Ratio
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Hit-Ratio (%)
Hit-Ratio Baisse (%)
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Hausse-Monate
Monate der Outperformance
Monate der Outperformance in einer Baisse
Monate der Outperformance in einer Hausse
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Bonitäts-Rating
Yield-to-Worst (%)

Fondsallokation

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Name Sektor Gewicht
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Schwankungen der Wechselkurse werden sich deshalb unmittelbar auf den Kurs des Fonds auswirken.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet keine Dividenden aus und behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Wertentwicklung vollständig im Kurs der Anteilscheine widerspiegelt.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Die ESG-Faktoren (Environment, Social and Governance / Umwelt, Soziales und Governance) werden systematisch im hochdisziplinierten Investmentprozess integriert, unter Verwendung der ESG-Werte gemäß dem RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. Mit der ESG-Integration soll erreicht werden, dass die gesamte ESG-Bewertung des Portfolios um mindestens 20 % über der des Index liegt. Zudem sollen auch die Bewertungen in den einzelnen Dimensionen Umwelt, Soziales und Governance jeweils um mindestens 10 % höher als im Index sein. So soll gewährleistet werden, dass in allen drei Dimensionen ein verbessertes ESG-Profil erreicht wird. Dadurch wird sichergestellt, dass Aktien mit höheren ESG-Werten mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Portfolio aufgenommen werden als Aktien von Unternehmen mit sehr schlechten ESG-Werten, die dann wahrscheinlich eher aus dem Portfolio entfernt werden. Außerdem wird die Umweltbilanz des Fonds durch Grenzwerte für Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch, Wasserverbrauch und Müllerzeugung verbessert, die ein mindestens 20 % strengeres Niveau erreichen sollen als der Referenzindex. Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit, für das Portfolio ausgewählt zu werden, bei Aktien mit einer relativ günstigen Bilanz größer als bei Aktien mit einer schlechten Umweltbilanz. Außerdem wird der Fonds nicht in Unternehmen investieren, die in Verbindung mit den folgenden umstrittenen Sektoren oder Geschäftspraktiken stehen: Rüstungsbeschaffung, umstrittene Waffen, Schusswaffen, gegen den UN Global Compact verstoßende Aktivitäten, Tabakwaren, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Palmöl, thermische Kohle und Alkohol. Dabei werden strenge Umsatzgrenzen angelegt.

Anlagepolitik

Der Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus entwickelten und Schwellenländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Das langfristige Ziel des Fonds sind Erträge, die mindestens dem Niveau an den globalen Aktienmärkten entsprechen, verbunden mit einem niedrigeren erwarteten Abwärtsrisiko. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Außerdem strebt der Fonds ein erheblich besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Index an, indem er einen strikten Nachhaltigkeitsansatz in sein Verfahren für den Portfolioaufbau integriert. Der Nachhaltigkeitsansatz legt den Schwerpunkt auf drei Aspekte, und zwar will er einen mindestens 20 % besseren Wert für ESG-Kriterien erzielen als der Index, einen mindestens 20 % besseren Umwelt-Fußabdruck hinterlassen als der Index und er will in dem wertorientierten Universum Aktien vermeiden, die aufgrund bestimmter allgemeiner ethischer Normen in ausgeschlossen werden sollten. Dabei verbindet der Fonds die Ergebnisse eines Modells für die Einzeltitelauswahl mit einem klar geregelten Algorithmus für den Portfolioaufbau. Aus dieser umsichtigen Anlagestrategie ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt. Die Anlagephilosophie von Conservative Equities basiert auf unseren Erkenntnissen, dass Anleger dazu neigen, für Risiko zu viel zu bezahlen. Die quantitative Strategie des Fonds profitiert von der Tatsache, dass viele Anleger von der Benchmark in ihrem Anlageprozess eingeschränkt werden. Grundlage der Strategie des Fonds bildet das akademische Research und die Kombination mehrerer bewährter Modellfaktoren, um von diese (rationalen) Verhaltenstendenzen bei anderen Anlegern zu profitieren.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Prognose des Fondsmanagements

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Der Fonds Global Sustainable Conservative Equities investiert in wenig schwankungsanfällige Aktien mit geringerem erwarteten Abwärtsrisiko und hohem Aufwärtspotenzial. Stabilere Aktien werden von den Anlegern häufig übersehen, bieten jedoch im Vergleich zu ihrem Risikoprofil relativ hohe Erträge. Wir erwarten, dass der Fonds bei Bärenmärkten und unbeständigen Marktbedingungen besonders gut abschneidet. Bei einer kräftigen Hausse könnte der Fonds sich schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt, aber immer noch eine gute absolute Rendite erzielen. Langfristig erwarten wir stabile Aktienrenditen und hohe Einnahmen bei erheblich geringerem Abwärtsrisiko.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet ist Portfoliomanager im Conservative Equities-Team. Er kam im Jahr 2005 als Spezialist für quantitatives Research zu Robeco. Pim van Vliet hat akademische Forschungsarbeiten im Journal of Banking & Finance, in der Zeitschrift Management Science, im Journal of Portfolio Management und in anderen Fachmagazinen veröffentlicht. Er ist Gastdozent an mehreren Universitäten, hält Vorträge zu Low-Volatility Investing auf internationalen Seminaren und ist Verfasser des Buchs High Returns from Low Risk. Pim van Vliet verfügt über Abschlüsse als PhD und MSc (cum laude) in Financial & Business Economics der Erasmus-Universität Rotterdam. Arlette van Ditshuizen arbeitet als Portfoliomanagerin im Conservative Equities-Team. Vor dieser Tätigkeit war sie bei Robeco als Risk Manager tätig und hatte Positionen als Portfoliomanagerin und Head of Derivatives Structures inne. Arlette van Ditshuizen begann ihre Laufbahn bei Robeco im Jahr 1997, nachdem sie einen Abschluss als Master in Ökonometrie an der Erasmus-Universität Rotterdam erworben hatte. Maarten Polfliet arbeitet als Portfoliomanager im Conservative Equities-Team. Er ist seit 2005 für Robeco tätig. Vor dem Wechsel ins Conservative Equities-Team war er Client Portfolio Manager Quantitative Equities bei Robeco. Maarten Polfliet begann seine Laufbahn im Jahr 1999 als Portfoliomanager bei der SNS Bank, nachdem er einen Abschluss als Master in Financial Economics an der Universität Tilburg erworben hatte. Jan-Sytze Mosselaar arbeitet als Portfoliomanager im Conservative Equities-Team. Er war zuvor als Portfoliomanager im Bereich Asset Allocation bei Robeco tätig. Dort verwaltete er Multi-Asset-Fonds, quantitative Allokationsprodukte und treuhänderische Pensionsmandate. Er begann seine Laufbahn bei Robeco im Jahr 2004, nachdem er an der Universität Groningen einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft erworben hatte. Arnoud Klep arbeitet als Portfoliomanager im Conservative Equities-Team. Zuvor war er Head of Structured Investments bei Robeco und verwaltete diverse quantitative Anlagestrategien. Er begann seine Laufbahn im Bereich Quantitative Research bei Robeco im Jahr 2001, nachdem er einen Abschluss als Master in Ökonometrie an der Universität Tilburg erworben hatte.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU1520981892
BloombergROQGSCD LX
Valoren34613414
WKNA2DJLX
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1481587200000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

Wenn Sie kein professioneller Kunde sind, werden Sie auf die Privatkundenseite weitergeleitet.

Nicht Zustimmen