Thema | Fonds | Index |
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Thema | Fonds | Referenzindex |
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Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Ex-post Tracking-Error (%) |
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Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Thema | Fonds | Referenzindex | |
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Bonitäts-Rating | |||
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren) | |||
Restlaufzeit (in Jahren) | |||
Yield-to-Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Name | Sektor | Gewicht |
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Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
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Stimmabgabe | ||||
ESG-Engagement | ||||
Einbeziehung von ESG-Aspekten | ||||
Ausschluss |
Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
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ESG-Filter | ||||
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien | ||||
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung |
Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Daher wirken sich Schwankungen der Wechselkurse unmittelbar auf den Aktienkurs des Fonds aus.
Der Fonds strebt danach, eine optimale Kapitalrendite innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erzielen. Es gibt keine aktive Ausschüttungspolitik.
Die ESG-Faktoren (Environment, Social and Governance / Umwelt, Soziales und Governance) werden systematisch im hochdisziplinierten Investmentprozess integriert, unter Verwendung der ESG-Werte gemäß dem RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. Mit der ESG-Integration soll erreicht werden, dass das Portfolio insgesamt eine höhere ESG-Bewertung als der Index aufweist. Zudem sollen auch die Bewertungen in den einzelnen Dimensionen Umwelt, Soziales und Governance jeweils höher als im Index sein. So soll gewährleistet werden, dass in allen drei Dimensionen ein verbessertes ESG-Profil erreicht wird. Dadurch wird sichergestellt, dass Aktien mit höheren ESG-Werten mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Portfolio aufgenommen werden als Aktien von Unternehmen mit sehr schlechten ESG-Werten, die dann wahrscheinlich eher aus dem Portfolio entfernt werden. Anhand dieser Regeln zum Aufbau des Portfolio wollen wir ein im Vergleich zu seinen Konkurrenten überdurchschnittliches ESG-Profil des Fonds erreichen. Des Weiteren können Aktien, deren Unternehmen Probleme bei der Governance haben, oder Aktien, deren Unternehmen größeren Rechtsstreitigkeiten oder regulatorischen Risiken unterliegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Zusätzlich zur ESG-Integration hat Robeco eine Ausschlussrichtlinie implementiert, nimmt als Bevollmächtigter Stimmrechte wahr und kommuniziert auf Basis der Zielsetzungen des International Corporate Governance Network mit Beteiligungsunternehmen.
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell.Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er ESG-Merkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess integriert. Der Fonds wendet auch eine Ausschlussliste auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie nach dem Bottom-up-Prinzip, um ein effizientes und gut diversifiziertes Engagement bei den bewährten Faktoren Value, Momentum, Low Volatility und Quality aufzubauen. Der Fonds verwendet erweiterte Faktordefinitionen, um nicht rentable Risiken und unerwünschte und unbeabsichtigte Faktorneigungen zu vermeiden.Die überwiegende Anzahl der ausgewählten Aktien werden Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, auf Grundlage der Ergebnisse des proprietären quantitativen Modells. Der Fonds kann erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Ziel der Anlagestrategie ist es, eine bessere risikobereinigte Rendite zu bieten als die Benchmark und gleichzeitig relative Risiken durch die Anwendung von Grenzwerten (in Bezug auf Länder, Sektoren und Emittenten) das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Das führt dazu, dass auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Benchmark begrenzt wird. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ESG-Eigenschaften übereinstimmt.
Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.
Guido Baltussen ist Executive Director und für Robecos Factor Investing- und quantitative Liquid Alternatives- / Multi Asset-Strategien verantwortlich. Er ist auch Professor für verhaltensorientierte Finanzwissenschaft und Finanzmärkte an der Erasmus Universität Rotterdam. Bevor er 2017 zu Robeco kam, war Guido Baltussen Leiter des Bereichs Quantitative Research Fixed Income & Multi Asset bei NN Investment Partners. Seine Laufbahn in der Anlagebranche begann er 2004. Er hat in hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften wie dem Journal of Financial Economics, der American Economic Review, Management Science und dem Journal of Financial and Quantitative Analyses veröffentlicht. Gemeinsam mit dem Nobelpreisträger von 2017 Richard Thaler hat er an Forschungsprojekten gearbeitet. Guido Baltussen verfügt über Titel als Doktor und als Master (cum laude) in Financial & Business Economics von der Erasmus-Universität Rotterdam. Simon Lansdorp ist Portfoliomanager im Faktor-Investment-Aktienteam und ist für die Value-, Momentum-, Quality- und Multi-Factor-Portfolios, kundenspezifische Faktor-Investment-Portfolios und die individuelle Anpassung von Faktor-Investment-Lösungen verantwortlich. Zu seinen Spezialgebieten gehören Faktor-Allokation, Aktienauswahl und Portfolioaufbau. Simon kam 2009 als Research-Mitarbeiter zu Robeco. Im Faktor-Investment-Researchteam hat er faktorbezogenen Research durchgeführt, die Value-, Momentum- und Quality-Faktor-Strategien sowie (Multi-)Faktor-Indizes entwickelt und maßgeschneiderte Faktor-Lösungen aufgebaut. Simon einen Master-Abschluss in Volkswirtschaftslehre von der Erasmus-Universität Rotterdam und hat in Finanzwissenschaften am Tinbergen Institute promoviert. Er hat Aufsätze im Journal of Financial Markets veröffentlicht. Daniel Haesen ist Portfoliomanager im Factor Investing Equities-Team und verantwortlich für die Value-, Momentum-, Quality- und Multi-Factor-Portfolios. Er ist auf Faktorforschung spezialisiert. Daniel Haesen begann seine Karriere in der Branche 2003 bei Robeco als Researcher mit Schwerpunkt Quant Selection Research und hat bei Multi-Faktor-Auswahlmodellen für Aktien und Unternehmensanleihen mitgearbeitet. Außerdem war er für quantitative Nachhaltigkeit und quantitative Allokationsforschung verantwortlich. Daniel Haesen hat einen Master-Abschluss in Ökonometrie und quantitativer Finanzwissenschaft der niederländischen Universität Tilburg und ist ein CFA®-Charterholder.
Verwaltungsgesellschaft | |
Fondsvermögen | |
Volumen der Aktienklasse | |
Umlaufende Anteile | |
ISIN | LU1277577398 |
Bloomberg | RGDFIEU LX |
Valoren | 29244227 |
WKN | A14Z9U |
Verfügbarkeit | |
Datum 1. Preisfeststellung | 1442448000000 |
Geschäftsjahresende | 31-12 |
Rechtsstatus | |
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
Morningstar |
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Referenzindex |
Laufende Gebühren |
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Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
Diese Gebühren umfassen | ||
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Verwaltungsgebühr | ||
Servicegebühr |
Transaktionskosten |
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Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
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Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
max. Ausgabegebühr | ||
max. Rücknahmegebühr | ||
max. Zeichnungsgebühr | ||
max. Wechselgebühr |
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
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