Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities I EUR

Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Daher wirken sich Schwankungen der Wechselkurse unmittelbar auf den Aktienkurs des Fonds aus.

Der Fonds strebt danach, eine optimale Kapitalrendite innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erzielen. Es gibt keine aktive Ausschüttungspolitik.

Die ESG-Faktoren (Environment, Social and Governance / Umwelt, Soziales und Governance) werden systematisch im hochdisziplinierten Investmentprozess integriert, wobei auf dem S&P Global Corporate Sustainability Assessment basierende ESG-Werte verwendet werden. Mit der ESG-Integration soll erreicht werden, dass das Portfolio insgesamt eine höhere ESG-Bewertung als der Index aufweist. Dadurch wird sichergestellt, dass Aktien mit höheren ESG-Werten mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Portfolio aufgenommen werden als Aktien von Unternehmen mit sehr schlechten ESG-Werten, die dann wahrscheinlich eher aus dem Portfolio entfernt werden. Anhand dieser Regeln zum Aufbau des Portfolio wollen wir ein im Vergleich zu seinen Konkurrenten überdurchschnittliches ESG-Profil des Fonds erreichen. Des Weiteren können Aktien, deren Unternehmen Probleme bei der Governance haben, oder Aktien, deren Unternehmen größeren Rechtsstreitigkeiten oder regulatorischen Risiken unterliegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Außerdem wird die Umweltbilanz des Fonds durch Grenzwerte für Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Müllerzeugung verbessert, die ein niedrigeres Niveau erreichen sollen als der Referenzindex. Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit, für das Portfolio ausgewählt zu werden, bei Aktien mit einer relativ günstigen Bilanz größer als bei Aktien mit einer schlechten Umweltbilanz. Zusätzlich zur ESG-Integration hat Robeco eine Ausschlussrichtlinie implementiert, nimmt als Bevollmächtigter Stimmrechte wahr und kommuniziert auf Basis der Zielsetzungen des International Corporate Governance Network mit Beteiligungsunternehmen.

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell.Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er ESG-Merkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess integriert. Der Fonds wendet auch eine Ausschlussliste auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie nach dem Bottom-up-Prinzip, um ein effizientes und gut diversifiziertes Engagement bei den bewährten Faktoren Value, Momentum, Low Volatility und Quality aufzubauen. Der Fonds verwendet erweiterte Faktordefinitionen, um nicht rentable Risiken und unerwünschte und unbeabsichtigte Faktorneigungen zu vermeiden.Die überwiegende Anzahl der ausgewählten Aktien werden Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, auf Grundlage der Ergebnisse des proprietären quantitativen Modells. Der Fonds kann erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Ziel der Anlagestrategie ist es, eine bessere risikobereinigte Rendite zu bieten als die Benchmark und gleichzeitig relative Risiken durch die Anwendung von Grenzwerten (in Bezug auf Länder, Sektoren und Emittenten) das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Das führt dazu, dass auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Benchmark begrenzt wird. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ESG-Eigenschaften übereinstimmt.

Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.