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Aktuelle Analysen

Innovation trägt maßgeblich zur Stärkung unseres Quant-Angebots bei
Innovation trägt maßgeblich zur Stärkung unseres Quant-Angebots bei
Ist die Ausbreitung von alternativen Daten und künstlicher Intelligenz ein Wendepunkt für quantitative Investoren?
25-11-2019 | Einblicke
Seasonal patterns in individual stock returns
Seasonal patterns in individual stock returns
New insights on monthly stock return patterns.
10-07-2019 | From the field
Robeco publishes a new book of collected articles on quant investing in EMs
Robeco publishes a new book of collected articles on quant investing in EMs
Our new publication ‘A quant approach to emerging markets investing – Collected Robeco articles’ is now available.
29-04-2019 | Research
Quantitative Strategien intelligent umsetzen in Schwellenländern
Quantitative Strategien intelligent umsetzen in Schwellenländern
Quantitative Aktienauswahlmodelle funktionieren in Schwellenländern ebenso gut wie in Industrieländern.
25-02-2019 | Einblicke
Breaking away from market-cap weighting is really important
Breaking away from market-cap weighting is really important
Mebane – or ‘Meb’ as he is known – Faber is co-founder and chief investment officer of Cambria Investment Management.
19-11-2018 | Interview
Erreichen Sie Ihre Anlageziele mit Faktoren: Exposure gegenüber spezifischen Faktoren
Erreichen Sie Ihre Anlageziele mit Faktoren: Exposure gegenüber spezifischen Faktoren
Faktorbasierte Strategien können Anlegern dabei helfen, sich in einem bestimmten Faktor zu engagieren.
25-10-2018 | Einblicke
Strategische Argumente für Factor Investing in Schwellenländern
Strategische Argumente für Factor Investing in Schwellenländern
Faktorprämien findet man an den Aktienmärkten überall auf der Welt – auch in Schwellenländern.
11-10-2018 | Einblicke
Passives Investieren und Nachhaltigkeit sind unvereinbar
Passives Investieren und Nachhaltigkeit sind unvereinbar
Sustainable Investing verlangt aktive Entscheidungen.
18-09-2018 | Einblicke
Selecting managers based on their past performance
Selecting managers based on their past performance
Is past performance of any use for investors?
28-08-2018 | From the field
Prudent quant strategies can thrive in the A-share market
Prudent quant strategies can thrive in the A-share market
On 1 June, MSCI added A-shares from 226 companies to its global and regional indices.
22-08-2018 | Einblicke
Intelligente Kombination von quantitativen Faktoren und Nachhaltigkeit
Intelligente Kombination von quantitativen Faktoren und Nachhaltigkeit
Faktorbasierte Aktienstrategien bieten nicht nur bessere Risiko/Ertrags-Charakteristika, sondern können Anlegern auch bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele helfen.
12-06-2018 | Einblicke
Mit Faktoren Anlageziele erreichen: Risikoreduzierung
Mit Faktoren Anlageziele erreichen: Risikoreduzierung
Faktorbasierte Strategien können zur Verringerung potenzieller Verlustrisiken beitragen.
25-04-2018 | Einblicke
Die Ursprünge des Factor Investing
Die Ursprünge des Factor Investing
Was ist der Ursprung von Factor Investing?
26-03-2018 | Interview
Handel als potentielle Quelle von Alpha
Handel als potentielle Quelle von Alpha
Der Handel wird häufig als notwendiger, aber lästiger und kostenträchtiger Schritt im Investmentprozess betrachtet.
05-03-2018 | Einblicke
Enhanced Indexing: die bewährte Alternative zu passivem Investieren
Enhanced Indexing: die bewährte Alternative zu passivem Investieren
Neun Wissenschaftler zur Forschung, Theorie und Umsetzung von Factor Investing.
26-02-2018 | Einblicke
Quant research at Robeco: From theory to practice
Quant research at Robeco: From theory to practice
David Blitz explains why quantitative research is so important for Robeco and the investment solutions it creates.
06-02-2018 | Webinar
Herausforderungen beim Factor Investing: Vorbereitung der Umsetzung
Herausforderungen beim Factor Investing: Vorbereitung der Umsetzung
Wie soll man sich auf die Umsetzung einer Faktorstrategie vorbereiten?
28-11-2017 | Herausforderung beim Factor Investing
Enhanced Indexing: eine Alternative zu passiven Strategien
Enhanced Indexing: eine Alternative zu passiven Strategien
Trotz des Erfolgs des passiven Investierens sprechen auch gute Gründe für einen alternativen Ansatz.
04-10-2017 | Video
Zwei Emerging-Markets-Strategien können besser sein als eine
Zwei Emerging-Markets-Strategien können besser sein als eine
Aktienanleger können in den Schwellenländern aus einer großen Bandbreite an möglichen Strategien auswählen.
13-09-2017 | Einblicke
Using quant strategies in emerging markets
Using quant strategies in emerging markets
The growing popularity of passive investing using index trackers has enabled many investors to access emerging markets, of which Brazil is a prominent member, at relatively low cost.
15-04-2015 | Einblicke
Core and Active Quant Emerging Markets: the importance of research
Core and Active Quant Emerging Markets: the importance of research
Robeco portfolio manager Wilma de Groot explains the importance of research and discusses two major new projects in her department.
29-10-2014 | Research
Tracking error allocation
Tracking error allocation
How can active managers ensure they maximize the added value from each investment decision?
10-08-2001 | Research
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