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Aktuelle Analysen

Verringerung der CO2-Intensität von Multifaktor-Strategien für Unternehmensanleihen
Verringerung der CO2-Intensität von Multifaktor-Strategien für Unternehmensanleihen
Quantitative Anlagestrategien eignen sich gut für die Integration sekundärer Zielsetzungen wie z.
27-05-2020 | Einblicke
Harvesting factor premiums across global bond markets
Harvesting factor premiums across global bond markets
Robeco has combined the latest innovation in quantitative research with its long-standing expertise in credits factor investing.
18-02-2020 | Einblicke
Ein empirischer Test von Faktoren in den unbekannten Gewässern der EM-Credits
Ein empirischer Test von Faktoren in den unbekannten Gewässern der EM-Credits
Die Märkte für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern („EM-Credits“) haben in den letzten 20 Jahren ein enormes Wachstum verzeichnet.
30-09-2019 | Research
Wir entwickeln faktorbasierte Alternativen zu passiven Anleihenstrategien
Wir entwickeln faktorbasierte Alternativen zu passiven Anleihenstrategien
Quantitatives Investieren an den Anleihenmärkten hat in den letzten Jahren langsam, aber sicher an Bedeutung gewonnen.
21-08-2019 | Einblicke
Wie Versicherer kapitaleffiziente Renditen erzielen können
Wie Versicherer kapitaleffiziente Renditen erzielen können
Der überwiegende Teil des Vermögens von Versicherern ist in Anleihen mit Investment Grade-Rating angelegt.
11-04-2019 | Einblicke
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
10-12-2018 | Data sets
Drei Jahre erfolgreiches Factor Investing an den Unternehmensanleihemärkten
Drei Jahre erfolgreiches Factor Investing an den Unternehmensanleihemärkten
Factor Investing funktioniert auch an den Unternehmensanleihemärkten.
19-07-2018 | Einblicke
Robeco legt Multifaktor-High-Yield-Fonds auf
Robeco legt Multifaktor-High-Yield-Fonds auf
Heute legt Robeco seinen neuesten Factor-Investing-Fonds auf.
05-06-2018 | Einblicke
Reach for yield vs. reach for safety
Reach for yield vs. reach for safety
Interested in low-risk bonds?
16-05-2018 | From the field
Unternehmen im Hinblick auf Solvabilität II unterstützen können
Unternehmen im Hinblick auf Solvabilität II unterstützen können
Die „Solvabilität II“-Richtlinie der EU muss nicht unbedingt eine Belastung sein.
01-05-2018 | Einblicke
Anwendung von Factor Investing auf Unternehmensanleihen
Anwendung von Factor Investing auf Unternehmensanleihen
Obwohl Research zu Factor Investing großenteils auf den Aktienmarkt fokussiert ist, lassen sich dieses Konzept und die daraus resultierenden Vorteile auch auf den Unternehmensanleihemarkt übertragen.
04-04-2018 | Einblicke
Die Ursprünge des Factor Investing
Die Ursprünge des Factor Investing
Was ist der Ursprung von Factor Investing?
26-03-2018 | Interview
Quant research at Robeco: From theory to practice
Quant research at Robeco: From theory to practice
David Blitz explains why quantitative research is so important for Robeco and the investment solutions it creates.
06-02-2018 | Video
Liefert
Liefert "Carry" einen Mehrwert gegenüber sonstigen Anleihen-Faktoren?
Stellt "Carry" einen eigenständigen Faktor an den Anleihenmärkten dar?
11-07-2017 | Research
Practical implementation of credit factor strategies
Practical implementation of credit factor strategies
Well-established factors, such as Low Risk, Value, Momentum and Size, generate economically meaningful and statistically significant premiums in credit markets.
27-02-2017 | Interview
Rising benchmark durations threaten index-focused bond investors
Rising benchmark durations threaten index-focused bond investors
Durations of fixed income indices are moving up rapidly.
28-09-2016 | Einblicke
Integrating sustainability into factor credit strategies
Integrating sustainability into factor credit strategies
The objective of our factor credit strategies is to maximize the portfolio’s factor exposure at low cost while limiting risks.
12-07-2016 | Research
Umsetzung von Faktorstrategien bei Unternehmensanleihen
Umsetzung von Faktorstrategien bei Unternehmensanleihen
Analysen zeigen, dass „Factor-Investing”-Strategien bei Unternehmensanleihen gut funktionieren.
14-06-2016 | Research
New: Factor investing – collected Robeco articles (2nd edition)
New: Factor investing – collected Robeco articles (2nd edition)
The much anticipated ‘Factor Investing – Collected Robeco articles’ (the 2nd edition) is now available.
11-04-2016 | Einblicke
Factor Investing in the Corporate Bond Market
Factor Investing in the Corporate Bond Market
We provide empirical evidence that the Size, Low-Risk, Value and Momentum factors have economically meaningful and statistically significant risk-adjusted returns in the corporate bond market.
11-12-2015 | Research
Video ‘Factor investing: it works for credits too’
Video ‘Factor investing: it works for credits too’
Factor investing has been successfully applied to equity markets.
29-09-2015 | Video
Factor investing for credits: from research paper to fund
Factor investing for credits: from research paper to fund
Most academic studies on factor investing are about equities.
24-07-2015 | Research
Balanced exposure to factors in credits
Balanced exposure to factors in credits
Robeco Global Multi-Factor Credits, launched on June 15, 2015, is an innovative fund offering balanced exposure to the Low-Risk, Value, Momentum and Size factors in the credit market.
23-07-2015 | Einblicke
Factor investing: five lessons for corporate-bond investors
Factor investing: five lessons for corporate-bond investors
Interest in factor investing – investing in systematic sources of return – is rapidly increasing.
16-06-2015 | Einblicke
Emerging government bond market timing
Emerging government bond market timing
Research shows factors can help predict bonds returns in developed markets.
15-01-2015 | Research
Smart credit investing: harvesting factor premiums
Smart credit investing: harvesting factor premiums
Although most factor research focuses on the equity market, the concept and benefits of factor investing apply equally well to the corporate bond market.
12-01-2015 | Einblicke
Die Liquiditätsfalle bei passivem Investieren
Die Liquiditätsfalle bei passivem Investieren
Investments in ETFs können sich vor allem in Phasen mit nur begrenzt vorhandener Liquidität als sehr riskant erweisen.
25-08-2014 | Einblicke
Smart Credit Investing: the Size Premium
Smart Credit Investing: the Size Premium
Recently we observe a shift towards factor investing, in which institutional investors strategically allocate their long-term investment portfolios to factor premiums.
16-07-2013 | Research
Ibbotson’s default premium: Risky data
Ibbotson’s default premium: Risky data
The default premium calculated in Ibbotson’s dataset is widely used in empirical research.
14-06-2013 | Research
Residual Equity Momentum for Corporate Bonds
Residual Equity Momentum for Corporate Bonds
It is well documented that equity momentum has predictive power for corporate bond returns.
17-08-2012 | Research
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