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Aktuelle Analysen

Quant-Strategien profitieren von gebündelten Kernkompetenzen in Sachen Nachhaltigkeit und Schwellenländer
Quant-Strategien profitieren von gebündelten Kernkompetenzen in Sachen Nachhaltigkeit und Schwellenländer
In den Schwellenländern sind Unternehmen, die im Bereich Nachhaltigkeit am besten abschneiden, den Unternehmen der Industrieländer ebenbürtig.
03-08-2022 | Einblicke
Should shorting count for net-zero portfolios?
Should shorting count for net-zero portfolios?
Short positions can be a meaningful add-on, but should not be an excuse for inaction on the long side of a portfolio.
27-07-2022 | Einblicke
Quant chart: Winning by losing less
Quant chart: Winning by losing less
Low-risk investing tends to deliver higher risk-adjusted long-term returns than the market as it tallies wins by losing less in down periods.
21-07-2022 | Einblicke
PodcastXL: The pursuit of alternative alpha
PodcastXL: The pursuit of alternative alpha
It has been hailed as the next frontier in quant investing.
13-07-2022 | Podcast
Halbzeit... was war das für eine Reise!
Halbzeit... was war das für eine Reise!
Nach einer turbulenten ersten Jahreshälfte sind die Sommerferien ein guter Zeitpunkt, um nützliche Informationen nachzulesen, die Sie während des Trubels vielleicht verpasst haben.
08-07-2022 | Einblicke
Ten years of successful factor investing in credit markets
Ten years of successful factor investing in credit markets
A decade of live track-records shows that our factor-based credit investing approach delivers improved risk-adjusted returns compared to the market.
30-06-2022 | Einblicke
Quant chart: Cornered by Big Oil
Quant chart: Cornered by Big Oil
Positive year-to-date returns from oil stocks are bucking the trend given the S&P 500 Index has slid into bear market territory.
29-06-2022 | Einblicke
Prognose des Risikos eines Kurseinbruchs mittels Machine Learning
Prognose des Risikos eines Kurseinbruchs mittels Machine Learning
Auf Machine Learning basierende Verfahren lassen sich zur Identifikation nicht-linearer Beziehungen zwischen mehreren Variablen nutzen, um die Prognose des Risikos eines Kurseinbruchs zu unterstützen.
15-06-2022 | Einblicke
Leitfaden zu nachhaltigem Quant Equities Investing
Leitfaden zu nachhaltigem Quant Equities Investing
Die Regelbasiertheit von Quant Investing macht den Ansatz gut für die Integration von Nachhaltigkeit geeignet.
09-06-2022 | Einblicke
„Faktoren sind weiterhin das Fundament der Finanzmärkte“
„Faktoren sind weiterhin das Fundament der Finanzmärkte“
Neue Datenquellen und Techniken helfen dabei, die Faktoren besser zu verstehen.
08-06-2022 | Interview
Der Quality-Faktor: Gut geführte Unternehmen werden unterschätzt
Der Quality-Faktor: Gut geführte Unternehmen werden unterschätzt
Menschliche Fehler bei der Vorhersage der künftigen Unternehmensgewinne sind der Grund dafür, dass sich eine Qualitätsprämie bildet.
01-06-2022 | Einblicke
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Positive net alpha from established short-term signals can be harvested practically by investors.
31-05-2022 | Research
Conservative Investing hat sich langfristig bewährt
Conservative Investing hat sich langfristig bewährt
Bei Conservative Investing (auch als Defensive oder Low-Risk Investing bezeichnet) geht es darum zu gewinnen, indem man weniger verliert.
23-05-2022 | Einblicke
‘I have always tried to make sense of human behavior’
‘I have always tried to make sense of human behavior’
People’s normal wants, even more than their cognitive and emotional shortcuts and errors, underlie answers to important questions of finance.
19-05-2022 | Interview
Erfolg am Anleihenmarkt in Zeiten der Stagflation
Erfolg am Anleihenmarkt in Zeiten der Stagflation
Die hohe Inflation und die Straffung der Geldpolitik führen bereits zu steigenden Renditen und sinkenden Anleihenkursen.
18-05-2022 | Einblicke
Indices Insights: Beeinträchtigt die Integration von Nachhaltigkeit die Faktorprämien?
Indices Insights: Beeinträchtigt die Integration von Nachhaltigkeit die Faktorprämien?
In diesem „Indices Insights“-Artikel analysieren wir die Auswirkungen der Integration von Nachhaltigkeit auf Faktorprämien.
17-05-2022 | Einblicke
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Value has achieved the best start to a calendar year in over 35 years.
16-05-2022 | Einblicke
Welche Rolle spielen grüne Anleihen in einem Festzinsportfolio?
Welche Rolle spielen grüne Anleihen in einem Festzinsportfolio?
Die Nachfrage nach grünen Anleihen ist in den letzten Jahren massiv gestiegen.
16-05-2022 | Einblicke
„Eine ausgeprägte Research-Kultur ermöglicht es einem, seiner Anlagephilosophie treu zu bleiben“
„Eine ausgeprägte Research-Kultur ermöglicht es einem, seiner Anlagephilosophie treu zu bleiben“
Quant Investing ist stark von Teamarbeit geprägt, tatsächlich mehr denn je.
13-05-2022 | Interview
Quant chart: Meme stock frenzy confirms short-selling signal
Quant chart: Meme stock frenzy confirms short-selling signal
After more than a year following the short squeeze in so-called meme stocks, the informational advantage of short-selling data resurfaces.
29-04-2022 | Einblicke
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
29-04-2022 | Data sets
Höherer risikofreier Zins führt nicht zu höherem Gesamtertrag bei Aktien
Höherer risikofreier Zins führt nicht zu höherem Gesamtertrag bei Aktien
Unser Research hat gezeigt, dass die Aktienrisikoprämie bei niedrigem risikofreien Zins tendenziell höher ist und umgekehrt.
26-04-2022 | Research
PodcastXL: How to read the huge emerging markets discount
PodcastXL: How to read the huge emerging markets discount
Emerging markets look extremely cheap.
01-04-2022 | Podcast
The Formula: Maximum drawdown
The Formula: Maximum drawdown
Capital preservation and steady performance are important considerations in investing.
31-03-2022 | Einblicke
Podcast: Equity factors are even older than we thought
Podcast: Equity factors are even older than we thought
New Robeco research confirms that investors’ behavioral biases have been around since the days of the American Wild West.
21-03-2022 | Podcast
Das 5-Faktoren-modell von Fama/French: Warum mehr nicht immer besser ist
Das 5-Faktoren-modell von Fama/French: Warum mehr nicht immer besser ist
Fama und French haben ihr ursprüngliches 3-Faktoren-Modell um zwei zusätzliche Faktoren erweitert, nämlich „Investment“ und „Profitability“.
10-03-2022 | Einblicke
Value-Aktien: Outperformance über fünf Jahre oder länger möglich
Value-Aktien: Outperformance über fünf Jahre oder länger möglich
Der Value-Anlagestil befindet sich wieder im Aufschwung.
09-03-2022 | Einblicke
„Die meisten Leute sind keine guten Anleger, weil sie von Gier und Angst getrieben werden“
„Die meisten Leute sind keine guten Anleger, weil sie von Gier und Angst getrieben werden“
Aufregende Aktien können Anlegern erhebliche Risiken bescheren.
22-02-2022 | Interview
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Research shows that beta forecasts are improved by shrinking correlations more than relative volatilities.
17-02-2022 | Research
„Das Hauptziel war, einen Out-of-Sample-Datensatz auf Aktienfaktoren hin zu testen“
„Das Hauptziel war, einen Out-of-Sample-Datensatz auf Aktienfaktoren hin zu testen“
Die Schaffung neuer Datensätze für „Out-of-Sample“-Tests liefert echten Mehrwert, da sich kaum jemand die Zeit für so etwas nimmt.
16-02-2022 | Interview
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