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Aktuelle Analysen

Passive thematische Indizes – Blick hinter die Kulissen
Passive thematische Indizes – Blick hinter die Kulissen
Passive thematische Indizes sind aufgrund ihres allgemein negativen Exposures gegenüber Faktoren effektiv gegen quantitative Investoren positioniert.
12-10-2021 | Einblicke
Some factors are now more equal than others
Some factors are now more equal than others
There is no free lunch when it comes to harvesting factor premiums.
06-10-2021 | Fünfjahresausblick
Die Aussagekraft von Bewertungen und Zinssätzen für Aktien-Faktoren
Die Aussagekraft von Bewertungen und Zinssätzen für Aktien-Faktoren
Einfach- und Multifaktor-Aktienportfolios sind gegenwärtig sehr attraktiv bewertet und Faktorprämien bleiben über Zinszyklen hinweg bestehen.
04-10-2021 | Einblicke
Sind Faktorprämien bei Unternehmensanleihen inflationsresistent?
Sind Faktorprämien bei Unternehmensanleihen inflationsresistent?
Angesichts zunehmender Inflationssorgen haben wir untersucht, inwieweit sich Inflation in der Vergangenheit auf die Faktorprämien bei Unternehmensanleihen ausgewirkt hat.
24-09-2021 | Einblicke
Seizing opportunities in emerging markets credits
Seizing opportunities in emerging markets credits
Global credit investors can no longer easily ignore emerging markets (EM) hard-currency corporate bonds.
08-09-2021 | Research
Der Momentum-Ansatz ist eine selbsterfüllende Prophezeiung und darin liegt seine Stärke
Der Momentum-Ansatz ist eine selbsterfüllende Prophezeiung und darin liegt seine Stärke
Die Momentum-Prämie resultiert aus Fehlern im menschlichen Denken.
06-09-2021 | Einblicke
„Moore’s Law sorgt für Disruption im Bereich Quant Investing“
„Moore’s Law sorgt für Disruption im Bereich Quant Investing“
Die steigende Rechenleistung verändert das Anlageumfeld.
16-08-2021 | Interview
Wasserverbrauch und Abfall als nächster Schritt bei der Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils von Unternehmensanleihen
Wasserverbrauch und Abfall als nächster Schritt bei der Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils von Unternehmensanleihen
Bei unseren Faktorstrategien im Bereich Unternehmensanleihen wenden wir Restriktionen in Bezug auf Wasserverbrauch und Abfall an.
03-08-2021 | Einblicke
Umfangreiche Belege dafür, dass Factor Investing an Anleihenmärkten gut funktioniert
Umfangreiche Belege dafür, dass Factor Investing an Anleihenmärkten gut funktioniert
Daten aus mehr als zwei Jahrhunderten bestätigen, dass die Faktoren Value, Momentum und Low Risk attraktive Prämien aufweisen.
12-07-2021 | Einblicke
„Aktienkursbewegungen werden hauptsächlich vom Verhalten bestimmt, nicht vom Risiko“
„Aktienkursbewegungen werden hauptsächlich vom Verhalten bestimmt, nicht vom Risiko“
Der Online-Transfermarkt beim Videospiel FIFA 19 Ultimate Team (FUT) und Machine Learning geben Aufschluss über einige Aspekte von Behavioural Finance.
01-07-2021 | Interview
Bildung nachhaltiger Multifaktor-Anleihenportfolios
Bildung nachhaltiger Multifaktor-Anleihenportfolios
Aus unseren Simulationen ergibt sich, dass dies möglich ist, ohne die Faktor-Exposures und damit das Alpha-Potential wesentlich zu beeinträchtigen.
29-06-2021 | Einblicke
Engagement auf staatlicher Ebene zur Förderung der SDGs
Engagement auf staatlicher Ebene zur Förderung der SDGs
Ein Team von Robeco hat eine Systematik veröffentlicht, die Anlegern dabei helfen kann, mit Staaten zwecks Bewältigung von Nachhaltigkeitsproblemen in Dialog zu treten.
14-06-2021 | Einblicke
Wegweiser zu Paris-aligned Investments
Wegweiser zu Paris-aligned Investments
Das Rennen in Richtung null CO2-Emissionen hat begonnen.
10-06-2021 | Einblicke
Podcast: Umgang mit Veränderungen und Herausforderungen in der Asset Management-Branche
Podcast: Umgang mit Veränderungen und Herausforderungen in der Asset Management-Branche
In der Asset Management-Branche wird es nie langweilig.
04-06-2021 | Podcast
Low-Volatility-Investing: jetzt mehr denn je
Low-Volatility-Investing: jetzt mehr denn je
Mit Low-Volatility-Strategien können Veränderungen der Rahmenbedingungen für Investments bewältigt werden.
01-06-2021 | Einblicke
The Low Volatility effect in China
The Low Volatility effect in China
In our recent study, we uncover the presence of a strong Low Volatility effect in the Chinese A-share market.
19-05-2021 | Einblicke
„Wir müssen uns auf die Worst Case-Szenarien vorbereiten“
„Wir müssen uns auf die Worst Case-Szenarien vorbereiten“
Bob Litterman ist Vorsitzender des Risk Committee und Gründungspartner von Kepos Capital in New York.
18-05-2021 | Interview
Ein neuer Frühling für Value-Investments
Ein neuer Frühling für Value-Investments
Auch wenn günstig bewertete Aktien in letzter Zeit kräftig im Kurs gestiegen sind, glauben wir, dass der Aufschwung im Value-Segment noch eine Weile anhält.
12-05-2021 | Einblicke
There’s no quant crisis in credits
There’s no quant crisis in credits
Quant strategies have performed well in credits.
01-04-2021 | Einblicke
Aufschwung bei Value-Aktien kommt nicht allen Titeln gleichermaßen zugute
Aufschwung bei Value-Aktien kommt nicht allen Titeln gleichermaßen zugute
Der jüngste Aufschwung bei Value-Aktien hat erneut Hoffnungen auf ein Comeback geweckt und ein ideales Umfeld für ein ausgeprägtes und dauerhaftes Engagement in dem Investmentstil geschaffen.
25-03-2021 | Einblicke
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
01-03-2021 | Data sets
Spring has to come simply because economic fundamentals require it
Spring has to come simply because economic fundamentals require it
How do you perceive the quant equity winter?
26-02-2021 | Interview
Wir werden uns Fünfjahresziele für den CO2-Emissionsabbau setzen
Wir werden uns Fünfjahresziele für den CO2-Emissionsabbau setzen
Die Dekarbonisierung kommt voran.
22-02-2021 | Interview
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
Exchange-traded funds (ETFs) are commonly regarded as efficient, low-cost alternatives to actively managed mutual funds.
18-02-2021 | Research
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020: Von „Big Growth“ in die Enge getrieben
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020: Von „Big Growth“ in die Enge getrieben
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020 stellte Manager quantitativer Aktienstrategien durch eine seltene Kombination von Umständen vor eine außergewöhnliche Herausforderung.
16-02-2021 | Research
What’s up with Momentum?
What’s up with Momentum?
Momentum had its ‘shot of momentum’ in 2020.
04-02-2021 | Einblicke
Factor Investing in der Debatte: Läuten Big Data und KI eine neue Ära für Quant-Investing ein?
Factor Investing in der Debatte: Läuten Big Data und KI eine neue Ära für Quant-Investing ein?
Factor Investing basiert auf veröffentlichten empirischen Studien aus mehreren Jahrzehnten.
11-01-2021 | Einblicke
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
A research-driven approach is at the core of everything we do.
31-12-2020 | Data sets
Hat „Low Volatility“ seinen Glanz verloren?
Hat „Low Volatility“ seinen Glanz verloren?
2020 war ein schwieriges Jahr für Low Volatility-Anleger.
21-12-2020 | Einblicke
Podcast: Why I believe the quant winter will end
Podcast: Why I believe the quant winter will end
Will value stocks make a comeback in 2021?
17-12-2020 | Podcast
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