germanyde

Aktuelle Analysen

Faktorprämien sind ein „ewiges“ Merkmal der Aktienmärkte
Faktorprämien sind ein „ewiges“ Merkmal der Aktienmärkte
Neuen Untersuchungen zufolge gibt es faktororientierte Anlagestile für Aktienanlage bereits seit Mitte des 19.
21-12-2021 | Research
Risky CAPE: Is there an alternative?
Risky CAPE: Is there an alternative?
The prospect of rising real yields could accentuate the elevated nature of equity market valuations.
01-11-2021 | Einblicke
„Moore’s Law sorgt für Disruption im Bereich Quant Investing“
„Moore’s Law sorgt für Disruption im Bereich Quant Investing“
Die steigende Rechenleistung verändert das Anlageumfeld.
16-08-2021 | Interview
The Low Volatility effect in China
The Low Volatility effect in China
In our recent study, we uncover the presence of a strong Low Volatility effect in the Chinese A-share market.
19-05-2021 | Einblicke
Aktienstile und die Spanische Grippe
Aktienstile und die Spanische Grippe
Die Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) wurde erstmals Anfang Dezember 2019 registriert.
02-04-2020 | Einblicke
Wie geht es weiter mit „Low Risk“-Aktien nach einem „grandiosen“ Jahrzehnt?
Wie geht es weiter mit „Low Risk“-Aktien nach einem „grandiosen“ Jahrzehnt?
Die Dekade von 2010 bis 2019 war für Aktienanleger in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich.
05-03-2020 | Einblicke
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
In den letzten zehn Jahren hat sich „Low Volatility“ zu einem populären Investmentstil entwickelt.
06-01-2020 | Research
Data sets – Volatility-sorted portfolios
Data sets – Volatility-sorted portfolios
This dataset file contains two volatility-sorted datasets going back to 1929.
02-07-2019 | Data sets
Guide to low volatility investing
Guide to low volatility investing
This new edition includes recent figures and a new section on income generation.
28-05-2019 | Einblicke
Geringer Wertpapierumschlag: eine „Low-Volatility”-Tugend
Geringer Wertpapierumschlag: eine „Low-Volatility”-Tugend
Trading ist unumgänglich, wenn man eine aktive Strategie verfolgt.
24-01-2018 | Research
Um das Potential von Factor Investing auszuschöpfen, braucht man starke Hände
Um das Potential von Factor Investing auszuschöpfen, braucht man starke Hände
Der durchschnittliche Investor trifft keine guten Timing-Entscheidungen.
22-12-2017 | Einblicke
Investment lessons from the racetrack
Investment lessons from the racetrack
Misperceptions matter.
11-10-2017 | From the field
Konservativ und gut
Konservativ und gut
Tipp der Woche des Euro fondsxpress: Pim van Vliet zeigt mit dem Robeco QI Conservative Global Equity, dass wenig Risiko und viel Performance durchaus zusammenpassen.
31-05-2017 | Pressemitteilung
Low-volatility evidence dating back to 1873
Low-volatility evidence dating back to 1873
As new historical databases are opening up, there are great opportunities for out-of-sample tests of market anomalies.
15-02-2016 | Einblicke
Das 5-Faktoren-modell von Fama/French: Warum mehr nicht immer besser ist
Das 5-Faktoren-modell von Fama/French: Warum mehr nicht immer besser ist
Fama und French haben ihr ursprüngliches 3-Faktoren-Modell um zwei Faktoren erweitert.
21-10-2015 | Einblicke
Why is there a volatility effect?
Why is there a volatility effect?
Robeco’s David Blitz, Pim van Vliet and author Eric Falkenstein publish their paper ‘Explanations for the Volatility Effect: An Overview Based on the CAPM Assumptions’.
30-04-2014 | Research
Surprising results of lower volatility equities in emerging markets
Surprising results of lower volatility equities in emerging markets
Emerging markets have become increasingly important to equity investors due to their fast growing economies.
01-05-2013 | Research
Enhancing a low-volatility strategy is particularly helpful when generic low volatility is expensive
Enhancing a low-volatility strategy is particularly helpful when generic low volatility is expensive
Frequently the question comes up if low-volatility is ‘expensive’, measured by multiples such as P/E and P/B ratios.
01-06-2012 | Research
Ten things you should know about minimum volatility investing
Ten things you should know about minimum volatility investing
Academic evidence shows that low volatility stocks earn high risk-adjusted returns.
01-10-2010 | Einblicke
Logo

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

Wenn Sie kein professioneller Kunde sind, werden Sie auf die Privatkundenseite weitergeleitet.

Nicht Zustimmen