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Aktuelle Analysen

Data sets - the idiosyncratic momentum factor
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
A research-driven approach is at the core of everything we do.
23-06-2020 | Data sets
ETFs müssen erst noch beweisen, dass sie besser sind als aktive Fonds
ETFs müssen erst noch beweisen, dass sie besser sind als aktive Fonds
Nach gängiger Auffassung stellen Exchange-Traded Funds (ETFs) eine attraktive und kostengünstige Alternative zu aktiv gemanagten Publikumsfonds dar.
07-10-2019 | Research
Der Aufstieg des Factor Investing
Der Aufstieg des Factor Investing
Um mit Factor Investing die besten Ergebnisse zu erzielen, muss man verstehen, wie Faktoren funktionieren und miteinander in Wechselwirkung stehen.
14-06-2019 | Research
Wenn die Märkte effizient wären, sollten die bisherigen Preise nichts über die Zukunft aussagen
Wenn die Märkte effizient wären, sollten die bisherigen Preise nichts über die Zukunft aussagen
Wovon genau hängen Faktorprämien ab?
12-06-2019 | Einblicke
Für Liquidität ist in der Gruppe unserer relevanten Aktienfaktoren kein Platz
Für Liquidität ist in der Gruppe unserer relevanten Aktienfaktoren kein Platz
Einige wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass illiquide Aktien als Ausgleich für größere Risiken eine bessere Performance erreichen sollten als liquide Aktien.
28-02-2018 | Einblicke
Der Nutzen multipler Momentum-Signale
Der Nutzen multipler Momentum-Signale
Das Konzept des Momentum stellt nicht nur ein physikalisches Prinzip dar.
18-07-2017 | Research
The profitability of low volatility
The profitability of low volatility
Some people argue that the low risk anomaly can be explained by ‘profitability’, an example of a ‘quality’ factor.
08-09-2016 | Research
Factor investing versus sector investing
Factor investing versus sector investing
A recent study suggests that sector investing does as well or even better than factor investing in a long-only context.
01-09-2016 | Research
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