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Aktuelle Analysen

Should shorting count for net-zero portfolios?
Should shorting count for net-zero portfolios?
Short positions can be a meaningful add-on, but should not be an excuse for inaction on the long side of a portfolio.
27-07-2022 | Einblicke
Quant chart: Cornered by Big Oil
Quant chart: Cornered by Big Oil
Positive year-to-date returns from oil stocks are bucking the trend given the S&P 500 Index has slid into bear market territory.
29-06-2022 | Einblicke
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Positive net alpha from established short-term signals can be harvested practically by investors.
31-05-2022 | Research
Höherer risikofreier Zins führt nicht zu höherem Gesamtertrag bei Aktien
Höherer risikofreier Zins führt nicht zu höherem Gesamtertrag bei Aktien
Unser Research hat gezeigt, dass die Aktienrisikoprämie bei niedrigem risikofreien Zins tendenziell höher ist und umgekehrt.
26-04-2022 | Research
Das 5-Faktoren-modell von Fama/French: Warum mehr nicht immer besser ist
Das 5-Faktoren-modell von Fama/French: Warum mehr nicht immer besser ist
Fama und French haben ihr ursprüngliches 3-Faktoren-Modell um zwei zusätzliche Faktoren erweitert, nämlich „Investment“ und „Profitability“.
10-03-2022 | Einblicke
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Research shows that beta forecasts are improved by shrinking correlations more than relative volatilities.
17-02-2022 | Research
The implications of divesting from fossil fuel stocks
The implications of divesting from fossil fuel stocks
Excluding fossil fuel companies from a portfolio comes down to an active bet against the oil price.
15-02-2022 | Research
Factoring carbon taxes into a Value strategy
Factoring carbon taxes into a Value strategy
Incorporating carbon taxes into a Value strategy at a stock level is equivalent to imposing carbon footprint constraints on the overall portfolio.
22-12-2021 | Research
Der Quant-Zyklus
Der Quant-Zyklus
Faktoren am Aktienmarkt folgen ihrem eigenen stimmungsgetriebenen Zyklus, der nicht mit traditionellen Indikatoren für den Konjunkturzyklus erklärt werden kann.
19-10-2021 | Research
Passive thematische Indizes – Blick hinter die Kulissen
Passive thematische Indizes – Blick hinter die Kulissen
Passive thematische Indizes sind aufgrund ihres allgemein negativen Exposures gegenüber Faktoren effektiv gegen quantitative Investoren positioniert.
12-10-2021 | Einblicke
Low-Volatility-Investing: jetzt mehr denn je
Low-Volatility-Investing: jetzt mehr denn je
Mit Low-Volatility-Strategien können Veränderungen der Rahmenbedingungen für Investments bewältigt werden.
01-06-2021 | Einblicke
The Low Volatility effect in China
The Low Volatility effect in China
In our recent study, we uncover the presence of a strong Low Volatility effect in the Chinese A-share market.
19-05-2021 | Einblicke
Fresh capital has not run dry for unsustainable firms
Fresh capital has not run dry for unsustainable firms
Despite rising interest in sustainable investing, unsustainable companies have faced no obstacles in raising funds in public markets.
11-03-2021 | Research
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
Exchange-traded funds (ETFs) are commonly regarded as efficient, low-cost alternatives to actively managed mutual funds.
18-02-2021 | Research
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020: Von „Big Growth“ in die Enge getrieben
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020: Von „Big Growth“ in die Enge getrieben
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020 stellte Manager quantitativer Aktienstrategien durch eine seltene Kombination von Umständen vor eine außergewöhnliche Herausforderung.
16-02-2021 | Research
Long read: Why I am more bullish than ever on quant
Long read: Why I am more bullish than ever on quant
Following more than two years of quant strategies generally underperforming sharply, investors are questioning whether quantitative investing is still viable.
11-11-2020 | Kolumne
Factor investing – going beyond Fama and French
Factor investing – going beyond Fama and French
There is more to factor investing than the standard academic factors, says Head of Quant Research David Blitz.
02-11-2020 | Fünfjahresausblick
Low-risk stocks behave like bonds
Low-risk stocks behave like bonds
Low-risk stocks are very bond-like.
13-10-2020 | Research
Sustainable investing in equilibrium
Sustainable investing in equilibrium
This is a theoretical paper which investigates what happens if some investors care about ESG, while others do not, or care less.
10-06-2020 | From the field
Now more than ever, it’s time to think outside the Fama-French factor box
Now more than ever, it’s time to think outside the Fama-French factor box
2010-2019 was a lost decade for the Fama-French factors.
28-04-2020 | Research
Appraising home bias exposure
Appraising home bias exposure
The home market bias is one of the clearest examples of behavioral biases among investors.
22-04-2020 | From the field
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
How skilled are asset managers?
19-03-2020 | From the field
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
In den letzten zehn Jahren hat sich „Low Volatility“ zu einem populären Investmentstil entwickelt.
06-01-2020 | Research
Seasonal patterns in individual stock returns
Seasonal patterns in individual stock returns
New insights on monthly stock return patterns.
10-07-2019 | From the field
Passives Investieren und Nachhaltigkeit sind unvereinbar
Passives Investieren und Nachhaltigkeit sind unvereinbar
Sustainable Investing verlangt aktive Entscheidungen.
18-09-2018 | Einblicke
Losing money with passive investing
Losing money with passive investing
Passive investing may be popular, but it also raises serious concerns.
18-10-2017 | Kolumne
Research reveals why sin stocks outperform
Research reveals why sin stocks outperform
The mystery of sin stocks’ outperformance has finally been unraveled.
11-09-2017 | Research
Active weight instead of active share?
Active weight instead of active share?
A 2015 study* argues that a simplified measure of activeness, termed active weight, is even more effective than active share.
21-02-2017 | From the field
Is the relationship between risk and return positive or negative?
Is the relationship between risk and return positive or negative?
This paper challenges the earlier work of Fu (2009).
16-11-2016 | From the field
What is factor investing?
What is factor investing?
Although Factor Investing is rapidly gaining popularity, there are still ongoing debates about this concept.
15-09-2016 | Einblicke
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