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Aktuelle Analysen

Data sets - the idiosyncratic momentum factor
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
A research-driven approach is at the core of everything we do.
23-06-2020 | Data sets
Sustainable investing in equilibrium
Sustainable investing in equilibrium
This is a theoretical paper which investigates what happens if some investors care about ESG, while others do not, or care less.
10-06-2020 | From the field
Value ain’t dead
Value ain’t dead
Value stocks have underperformed growth stocks over the past decade.
20-05-2020 | From the field
Podcast: Manche Faktoren sind gleicher als andere
Podcast: Manche Faktoren sind gleicher als andere
Ist der Value-Faktor verschwunden?
14-05-2020 | Podcast
Now more than ever, it’s time to think outside the Fama-French factor box
Now more than ever, it’s time to think outside the Fama-French factor box
2010-2019 was a lost decade for the Fama-French factors.
28-04-2020 | Research
Appraising home bias exposure
Appraising home bias exposure
The home market bias is one of the clearest examples of behavioral biases among investors.
22-04-2020 | From the field
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
How skilled are asset managers?
19-03-2020 | From the field
Adjusting the Value factor for intangibles
Adjusting the Value factor for intangibles
The standard academic definition for the Value factor is the ratio of book-value-to market-value (B/M).
19-02-2020 | From the field
Ausschlüsse verschieben möglicherweise bloß ein Problem
Ausschlüsse verschieben möglicherweise bloß ein Problem
Haben Ausschlüsse Erfolg?
03-02-2020 | Research
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
In den letzten zehn Jahren hat sich „Low Volatility“ zu einem populären Investmentstil entwickelt.
06-01-2020 | Research
Short-Positionen schaffen keinen Mehrwert bei Factor Investing-Strategien
Short-Positionen schaffen keinen Mehrwert bei Factor Investing-Strategien
Unter Forschern und Anlegern ist die Ansicht verbreitet, dass man Faktorprämien am besten dadurch erschließt, dass man sowohl Long- als auch Short-Positionen eingeht.
09-12-2019 | Research
A Low-Risk anomaly also in the crowdlending market
A Low-Risk anomaly also in the crowdlending market
The existence of a low-risk anomaly has been firmly established for stocks and corporate bonds.
27-11-2019 | From the field
ETFs müssen erst noch beweisen, dass sie besser sind als aktive Fonds
ETFs müssen erst noch beweisen, dass sie besser sind als aktive Fonds
Nach gängiger Auffassung stellen Exchange-Traded Funds (ETFs) eine attraktive und kostengünstige Alternative zu aktiv gemanagten Publikumsfonds dar.
07-10-2019 | Research
The active world of passive investing
The active world of passive investing
Thought exchange-traded funds (ETFs) were passive?
11-09-2019 | From the field
David Blitz von Robeco für „Low Volatility“-Artikel ausgezeichnet
David Blitz von Robeco für „Low Volatility“-Artikel ausgezeichnet
Der Head of Quant Research von Robeco hat eine prestigeträchtige Auszeichnung für einen Artikel über Hedgefonds und die Low Volatility-Anomalie erhalten.
04-09-2019 | Einblicke
Seasonal patterns in individual stock returns
Seasonal patterns in individual stock returns
New insights on monthly stock return patterns.
10-07-2019 | From the field
Volatilitätseffekt bei Aktien ist nicht mediengetrieben
Volatilitätseffekt bei Aktien ist nicht mediengetrieben
Als Erklärung für den Volatilitätseffekt bei Aktien wird oft das Interesse von Anlegern an Titeln mit starkem Medienecho vorgebracht.
28-06-2019 | Research
Good shepherds do not succumb to herding behavior
Good shepherds do not succumb to herding behavior
Thought crowds were wise?
19-06-2019 | From the field
Der Aufstieg des Factor Investing
Der Aufstieg des Factor Investing
Um mit Factor Investing die besten Ergebnisse zu erzielen, muss man verstehen, wie Faktoren funktionieren und miteinander in Wechselwirkung stehen.
14-06-2019 | Research
Do mutual funds with good sustainability scores attract more assets?
Do mutual funds with good sustainability scores attract more assets?
In March of 2016, Morningstar first published sustainability ratings (globes), for over 20,000 mutual funds.
08-05-2019 | From the field
Robeco publishes a new book of collected articles on quant investing in EMs
Robeco publishes a new book of collected articles on quant investing in EMs
Our new publication ‘A quant approach to emerging markets investing – Collected Robeco articles’ is now available.
29-04-2019 | Research
Are mutual funds on the other side of the low volatility trade?
Are mutual funds on the other side of the low volatility trade?
This new research helps to explain the existence of the low volatility anomaly.
03-04-2019 | From the field
Es geht nicht um aktiv oder passiv, sondern um die Kosten
Es geht nicht um aktiv oder passiv, sondern um die Kosten
Was ist, wenn es in der hitzigen Debatte über aktives versus passives Investieren tatsächlich um die Kosten geht?
06-03-2019 | From the field
Low risk in China
Low risk in China
Does low-risk investing work with A-shares?
13-02-2019 | From the field
Residualizing Momentum in China
Residualizing Momentum in China
Previous studies have reported weak results for standard Momentum strategies in China.
02-01-2019 | From the field
Erkenntnisse aus unseren „Super Quant“-Praktika des Jahres 2018
Erkenntnisse aus unseren „Super Quant“-Praktika des Jahres 2018
Erstklassige Anlagestrategien erfordern erstklassiges Research.
05-12-2018 | Einblicke
Sie dachten, Smart Beta-Indizes hätten eine unbegrenzte Kapazität? Denken Sie noch einmal darüber nach!
Sie dachten, Smart Beta-Indizes hätten eine unbegrenzte Kapazität? Denken Sie noch einmal darüber nach!
Die Abbildung von Smart Beta-Indizes ist eine beliebte Methode zur Umsetzung von Factor Investing.
06-11-2018 | Einblicke
Passives Investieren und Nachhaltigkeit sind unvereinbar
Passives Investieren und Nachhaltigkeit sind unvereinbar
Sustainable Investing verlangt aktive Entscheidungen.
18-09-2018 | Einblicke
Selecting managers based on their past performance
Selecting managers based on their past performance
Is past performance of any use for investors?
28-08-2018 | From the field
Volatility lessons
Volatility lessons
In this paper Eugene Fama and Kenneth French look at the importance of volatility over longer investment horizons.
01-08-2018 | From the field
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