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Zehn Irrtümer rund um Smart Beta-Investing

Zehn Irrtümer rund um Smart Beta-Investing

03-05-2017 | From the field

Dieses Whitepaper* räumt mit zehn Mythen rund um Smart Beta auf. Beispielsweise treten die Autoren der Ansicht entgegen, dass jede alternativ gewichtete Strategie einen kapitalisierungsgewichteten Marktindex schlägt und dass Rebalancing den Erfolg von Smart Beta-Strategien bestimmt. Sie gehen auch auf Bedenken bezüglich Liquidität, Umsatzhäufigkeit und Overcrowding ein und erörtern gute und schlechte Smart Beta-Indexkonstruktionen.

  • David Blitz
    David
    Blitz
    Chief Researcher

Wir teilen alle diese Argumente, die zu mehr Klarheit in einem Bereich beitragen, in dem manchmal immer noch Verwirrung herrscht. Ergänzen möchten wir, dass Smart Beta-Indizes ihre Grenzen haben und Fallstricke aufweisen können. Deshalb ist ein komplexerer Ansatz erforderlich, um das Potential von Faktorprämien ganz zu erschließen.

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*Amenc, Goltz, Ducoulombier & Ulahel, "Ten Misconceptions about Smart Beta", Whitepaper des EDHEC-Risk Institute, Juni 2016.
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Unsere Research-Mitarbeiter geben viele Whitepapers über ihre empirischen Studien heraus. Und sie behalten auch das von anderen erstellte quantitative Research im Blick. David Blitz, Bereichsleiter Quant Equities Research, kommentiert bedeutende, für den externen Gebrauch bestimmte Papiere.

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