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低波幅信用债

低波幅信用债

有效捕捉信用债资产的低风险异常现象

要点:

  • 荷宝早在1999年就已开始采用因子模型管理债券资产 
  • 以荷宝专有的优化定义低风险因子选择投资级公司债券 
  • 提供市场下行时的保障,并在完整的市场周期带来与债券市场相等的收益回报

投资理念

荷宝的量化投资策略基于以下理念: 

以实证数据为基础。 识别最有效之风险收益特征的因子。研究过程涵盖在不同市场的长时间经验验证。

以理解实证数据背后之经济、市场原由为依托。我们希望超越统计数据的形态,探究这些因子背后的经济动力,并且改良量化因子以回避无效益的风险。

构建有效及审慎的投资组合。 投资组合透明度高,易于理解说明,避免不必要的交易成本,并整合环境、社会和公司治理(ESG)因素。

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投资过程

我们的低波幅信用债策略是挖掘低风险因子的量化债券投资策略,荷宝并不采用通用因子而是采用专有的因子变量来避免无效益风险和获取最大收益。此策略的目标是在波幅性低于参考指数的情况下,获取市场相同水平的回报表现,该投资组合的目标是通过分析模型来筛选评分高的债券,以此优化投资组合的配置,并管理流动性、限制转手率和降低交易成本。

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