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Liability Driven Investments (LDI)

Liability Driven Investments (LDI)

Management von Zinsänderungsrisiken: die Grundlage von solidem Bilanzmanagement

Wichtigste Punkte:

  • Mehr als 20 Jahre Erfahrung mit maßgeschneiderten, Matching-Lösungen
  • Spezialisiertes und erfahrenes Team aus den Niederlanden, das für Verbindlichkeiten von Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften i. H. v. 40 Mrd. EUR Zinsänderungsrisiken managt
  • Wegbereiter für das zentrale Clearing von Zinsswaps seit 2011

Anlagephilosophie

Grundpfeiler unserer Philosophie für laufzeitenkongruente Portfolios sind die möglichst effektive Herstellung von Laufzeitenkongruenz und die Minimierung von Anlagerisiken. Durch diesen Ansatz wird sichergestellt, dass sich das Portfolio so entwickelt, wie bei seiner Konzeption erwartet. Denn bei einem Matching-Portfolio wollen wir keine Überraschungen. 

Risikomanagement ist die Grundlage für Matching-Portfolios. Die Anlageziele, der Referenzindex und die Bestimmungsfaktoren der Performance basieren auf gründlichem fundamentalen und quantitativen Research, und sie werden an die individuellen Anlageziele und -überzeugungen sowie die Philosophie unserer Kunden bezüglich der Laufzeitenkongruenz angepasst. 

Lösungen für Versicherer

Um für Versicherer das meiste aus einer Strategie herauszuholen, muss sie auf den Kunden zugeschnitten sein.

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Investmentprozess

Unsere Matching-Portfolios sind das Ergebnis eines transparenten Investmentprozesses, bei dem das Portfolio in Abstimmung mit dem Kunden zusammengestellt und an dessen strategische Grundsätze und Risikobereitschaft angepasst wird. Dem Investmentprozess liegt ein langer Zeithorizont zugrunde, und er wird mit dem Ziel konzipiert, unnötige Transaktionskosten zu vermeiden. 

Unser Ansatz für das Management von Matching-Portfolios basiert auf einer „Buy-and-Maintain“-Strategie, bei der Wertpapiere gekauft und für lange Zeit gehalten werden. Große Aufmerksamkeit schenken wir der Phase der Portfolio-Konstruktion („Buy“), in der wir das Portfolio zusammenstellen und den Investmentprozess in Abstimmung mit dem Kunden erarbeiten. Durch laufende Überwachung („Maintain“) des Portfolios wird gewährleistet, dass Laufzeitenkongruenz effektiv hergestellt und Liquidität sowie die gewünschte Kreditqualität aufrechterhalten werden. Dienstleistungen hoher Qualität bereitzustellen, ist ebenfalls ein wesentliches Element unseres LDI-Angebots. 

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Portfoliomanagement

Das Global Macro-Team sammelt bereits seit 1998 Erfahrung im Management von laufzeitenkongruenten Portfolios. Dieses niederländische Team mit Sitz in Rotterdam besitzt umfangreiche Erfahrung im fundamentalen und quantitativen Management von Anleihen und Derivaten sowie gründliche Kenntnisse des Pensionsfonds- und Versicherungsmarkts. Die Portfoliomanager arbeiten eng mit Spezialisten für Wertpapierhandel, Regulierung, Risikomanagement und Unternehmensanleihen zusammen.

Mit dieser Strategie zusammenhängende Themen sind:

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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.

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