„Multi-Factor”-Aktien

Positionierung in Bezug auf empirisch vorhandene Faktoren

Merkmale:

Positionierung in Bezug auf die Faktoren ‚Value’, ‚Momentum’, ‚Low-Volatility’ und ‚Quality’ zur Diversifikation der Renditeströme
Durch flexible Allokation in Faktoren wird eine ausgewogene Gesamtpositionierung erreicht
Erweiterte Faktordefinitionen, um unkompensierte Risiken zu vermeiden und die Renditen zu maximieren

Anlagephilosophie

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

Evidenzbasiertes Research: Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.
Wirtschaftliche Überlegungen: Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.
Umsichtiges Investieren: Wir managen leicht zu erklärende Portfolios und vermeiden unnötige Handelskosten. Dabei berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG-Kriterien).

Investmentprozess

Die Strategie für „Multi-Factor”-Aktien ist eine rein quantitative Aktienstrategie, die vier nachweislich vorhandene Faktoren ausnutzt: Value, Momentum, Low Volatility und Quality. Um unerwünschte Risiken zu vermeiden und die Erträge zu optimieren, verwendet das Portfoliomanagement mehrere Faktoren in der Strategie. Ziel ist es, eine höhere risikoadjustierte Rendite über einen vollständigen Konjunkturzyklus als der breite Markt zu generieren. Eine nachhaltige Variante dieser Strategie, die Aktien mit einem wesentlich höheren Nachhaltigkeitsprofil und geringeren CO2-Auswirkungen als der Markt, auswählt.

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Portfoliomanagement

Die Strategie wird von einem erfahrenen Team von Anlagespezialisten verwaltet, deren Fokus ‚Quantitative Investing’ ist. Dem Team gehören mehr als 20 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing in Aktien, auf Research und Modellentwicklung konzentrieren.

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Mit dieser Strategie zusammenhängende Themen sind:

Weitere

Ziel ist es, ein hohes Alpha mittels der Kombination mehrerer Faktoren zu erzielen.

Global, Schwellenländer, Asien-Pazifik, Europa, USA

Ziel ist es, ein hohes Alpha mittels der Kombination mehrerer Faktoren mit besserem Nachhaltigkeitsprofil zu erzielen.

Global, Schwellenländer

Eine Alternative zu passiven Anlagen.

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Aktiver Investmentansatz für „Low-Volatility-Aktien“ auf Grundlage eines mehrfach prämierten Researchs.

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