Konservative Aktien
Merkmale:
- Aktiver Ansatz für ‚Low-Volatility-Investing’ auf der Grundlage von preisgekröntem Research
- Auswahl von Aktien mit geringem absoluten Risiko, die attraktives Gewinnpotenzial besitzen
- Nachweisliche globale Erfolgsbilanz seit 2006; geringere Volatilität als der Markt und höhere Renditen
Anlagephilosophie
Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:
- Evidenzbasiertes Research: Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.
- Wirtschaftliche Überlegungen: Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.
- Umsichtiges Investieren: Wir managen leicht zu erklärende Portfolios und vermeiden unnötige Handelskosten. Dabei berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG-Kriterien).
Investmentprozess
Die Global Conservative Equities-Strategie investiert weltweit in Low Volatility-Aktien. Die Aktienauswahl ist bei unserem Ansatz der alleinige Bestimmungsfaktor der Wertentwicklung. Alle Entscheidungen basieren auf einem Aktienauswahlmodell, das die „Low-Risk“-Anomalie auf intelligente Weise ausnutzt. Das Modell zielt auf Kapitalerhalt und eine Optimierung des Risiko-Rendite-Profils des Portfolios ab.
Regionen
Die Strategie ist für verschiedene Anlageregionen verfügbar: Globale Industrieländer, Schwellenländer, USA, Asien-Pazifik und Markt für chinesische A-Aktien.
Regionen |
Globale Industrieländer |
Weltweit alle Länder |
Europa |
Benchmark |
MSCI World Index |
MSCI AC World Index |
MSCI Europe Index |
Zahl der Aktien in der Strategie |
≈ 200 |
≈ 200 |
≈ 150 |
Auflegungsdatum |
September 2006 |
Dezember 2011 |
August 2007 |
Regionen |
USA |
Schwellenländer |
China |
Benchmark |
MSCI North America Index |
MSCI Emerging Markets |
MSCI China A Shares Index |
Zahl der Aktien in der Strategie |
≈ 150 |
≈ 200 |
≈ 120 |
Auflegungsdatum |
Dezember 2013 |
Februar 2011 |
August 2018 |
Portfoliomanagement
Unsere Conservative Equities-Strategien werden von einem erfahrenen Team von Anlagespezialisten innerhalb einer Organisation verwaltet, deren Fokus ‚Quantitative Investing’ ist. Dem Team gehören mehr als 20 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing in Aktien, auf Research und Modellentwicklung konzentrieren.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie mehr über diese Strategie erfahren wollen.
