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Active Quant Equity

Active Quant Equity

Ziel ist es, ein hohes Alpha mittels der Kombination mehrerer Faktoren zu erzielen

Merkmale:

  • Bewährtes Aktien-Ranking-Modell mit Fokus auf der Auswahl von Aktien mit vorteilhaften Eigenschaften in punkto Bewertung, Qualität, Momentum und Gewinnrevisionen
  • Disziplinierter und transparenter Managementprozess, der das relative Risiko im Portfolio steuert und Nachhaltigkeitsaspekte integriert 
  • Sehr gute Erfolgsbilanz in den Emerging Markets seit 2008 und aufgrund seines Erfolgs, auch für andere Regionen verfügbar

Anlagephilosophie

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

  • Evidenzbasiertes Research: Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.
  • Wirtschaftliche Überlegungen: Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.
  • Umsichtiges Investieren:Wir managen leicht zu erklärende Portfolios und vermeiden unnötige Handelskosten. Dabei berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG-Kriterien).

Investmentprozess

Die Strategie investiert in Aktien unter Verwendung einer quantitativen Anlagestrategie, mit der bei kontrolliertem relativen Risiko die Überschussrendite gegenüber dem Referenzindex maximiert werden soll. Die Sektor- und Ländergewichte entsprechen weitgehend denen des MSCI Markt Index, wobei wir jedoch attraktive Aktien über- und unattraktive Aktien untergewichten. Die Attraktivität wird anhand eines Multifaktor-Modells beurteilt, das Bewertung, Qualität, Momentum und Gewinnrevisionen berücksichtigt.

Region

Die Strategie ist für verschiedene Anlageregionen verfügbar: globale Industrieländer, Schwellenländer, Asien-Pazifik und Markt für chinesische A-Aktien.

Regionen

Globale Industrieländer

Schwellenländer

China

Benchmark

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets Index

MSCI China A- International Index

Information Ratio (Zielwert)

0.8

0.8

0.8

Tracking Error (erwarteter Durchschnitt)

3%

3%

3%

Zahl der Aktien in der Strategie

250

200

200

Auflegungsdatum

März 2018

Januari 2008

November 2017

Portfoliomanagement

Unsere Strategien werden von einer erfahrenen Gruppe aus Anlageexperten in einem Umfeld gemanagt, das sich ganz quantitativen und nachhaltigen Anlagen widmet. Dem Team gehören mehr als 40 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing, Research und Modellentwicklung konzentrieren.

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