Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities F USD
- Ziel ist, die Benchmark konsistent zu übertreffen, mit verbessertem Nachhaltigkeitsprofil
- Diversifizierte Beteiligungen über ein integriertes Multi-Faktor-Aktienselektionsmodell
- Unter Verwendung der bewährten Faktoren Value, Quality und Momentum
Enhanced Indexing bietet alle Vorteile eines passiven Investments und gleicht gleichzeitig die Nachteile aus.
Mehr über Enhanced Indexing
Über diesen Fonds
Kursentwicklung
Kursentwicklung
Wertentwicklung
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Thema | Fonds | Index |
|---|---|---|
| 1 Monat | ||
| 3 Monate | ||
| Lfd. Jahr | ||
| 1 Jahr | ||
| 2 Jahre | ||
| 3 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| 10 Jahre | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
| Thema | Fonds | Referenzindex |
|---|---|---|
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Erläuterungen zur Wertentwicklung
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von -4,32%. Ziel der Developed Markets Enhanced Indexing-Strategie ist, eine konsistente Outperformance gegenüber dem MSCI World Index zu erzielen, indem eine große Anzahl kleiner Über- und Untergewichtungen in Bezug auf den Index angewendet wird, was zu einem niedrigen Tracking Error führt. Das Portfolio umfasst ungefähr 750 Aktien der entwickelten Märkte und übergewichtete Aktien mit attraktiver Bewertungen, einem rentablen Geschäftsmodell, starker Kursdynamik und aktuellen positiven Analystenbeurteilungen. Bei der Nutzung unseres Aktienauswahlmodell, das verschiedene Faktoren berücksichtigt, erwarten wir, dass die Strategie konsistent besser als die Benchmark abschneidet. Außerdem hat der Fonds einen niedrigeren CO2-Fußabdruck verglichen mit dem Referenzindex.
Statistiken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Ex-post Tracking-Error (%) |
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| Information-Ratio | |||
| Sharpe-Ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Standardabweichung |
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| Max. monatlicher Gewinn (%) |
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| Max. monatlicher Verlust (%) |
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| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Monate der Outperformance | |||
| Hit-Ratio (%) | |||
| Hausse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Hausse | |||
| Hit-Ratio Hausse (%) | |||
| Baisse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Baisse | |||
| Hit-Ratio Baisse (%) |
| Thema | Fonds | Referenzindex | |
|---|---|---|---|
| Bonitäts-Rating | |||
| Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren) | |||
| Restlaufzeit (in Jahren) | |||
| Yield-to-Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Fondsallokation
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Name | Sektor | Gewicht |
|---|---|---|
Währungsstrategie
Der Fonds kann Devisentermingeschäfte einsetzen, um Währungspositionen nahe der Benchmark zu erreichen.
Ausschüttungspolitik
Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Wertentwicklung vollständig in seinem Kurs widerspiegelt.
Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten
Der Fonds bindet systematisch Nachhaltigkeit über Ausschlüsse, ESG-Integration, Ziele für ESG- und Umweltbilanzen sowie Engagement in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Aktien von Unternehmen, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. Finanziell bedeutende ESG-Faktoren werden in den Portfolioaufbau integriert, um sicherzustellen, dass der ESG-Score des Portfolios besser ist als der ESG-Score des Index. Außerdem werden die Umweltbilanzen des Fonds durch Grenzwerte für Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Müllerzeugung auf ein Niveau unter der Benchmark gebracht. Mit diesen Regeln für den Portfolioaufbau wird sichergestellt, dass Aktien von Unternehmen mit besseren ESG-Werten oder Umweltbilanzen mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Portfolio aufgenommen werden als Aktien von Unternehmen mit schlechteren ESG-Werten oder Umweltbilanzen, die dann wahrscheinlich eher aus dem Portfolio entfernt werden. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, mit dem Emittenten ein aktiver Aktionärsdialog aufgenommen.
Anlagepolitik
Der Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er ESG-Merkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess integriert. Der Fonds wendet ergänzend zu Stimmrechtsausübung und Anlegerdialogen eine Ausschlussliste auf der Basis umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an. Der Fonds baut gut diversifizierte Positionen mit einem integrierten Multi-Faktor-Aktienauswahlmodell auf, bei der Aktien entsprechend ihrer in Zukunft zu erwartenden, relativen Performance unter Verwendung von drei Faktoren, nämlich Bewertung, Qualität und Momentum, in eine Rangordnung gebracht werden. Das Portfolio hat eine Übergewichtung in Aktien mit attraktiven Bewertungen, einem rentablen Geschäftsmodell, starker Kursdynamik und aktuellen positiven Analystenbeurteilungen. Die überwiegende Anzahl der mithilfe dieses Ansatzes ausgewählten Aktien werden Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht im Benchmark-Index enthaltene Aktien ausgewählt werden. Der Fonds kann bis zu einem begrenzten Grad von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Ziel des Fonds ist es, die Benchmark langfristig zu übertreffen und gleichzeitig relative Risiken durch die Anwendung von Grenzwerten (in Bezug auf Währungen, Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Dadurch wird auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Benchmark begrenzt. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ESG-Eigenschaften übereinstimmt.
Risikomanagement
Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.
Nachhaltigkeitsprofil
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
| Angestrebter ESGScore | Footprint target |
|---|---|
| Besser als der Index | Besser als der Index |
Footprint Ownership
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}„Footprint Ownership“ bezeichnet die gesamte Ressourcennutzung, die das Portfolio finanziert. Der Footprint jedes bewerteten Unternehmens wird berechnet, indem die Ressourcen, die der Unternehmenswert des Unternehmens einschließlich Bargeld (EVIC) verwendet, normiert werden. Die Multiplikation dieser Werte mit dem in jedes Unternehmen investierten Dollarbetrag ergibt die aggregierten „Footprint Ownership“-Werte. Der Footprint des ausgewählten Index wird außerdem angegeben. Sovereign- und Cash-Positionen werden nicht berücksichtigt. Der Score des Portfolios wird in blau und der Score des Index in grau dargestellt.
ESG Risk Score
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Die Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating-Tabelle zeigt das ESGRisikorating des Portfolios. Es wird berechnet, indem das Sustainalytics ESG-Risikorating jeder Portfoliokomponente mit ihrer jeweiligen Portfoliogewichtung multipliziert wird. Wenn ein Index ausgewählt wurde, werden diese Werte zusammen mit den Portfoliowerten angegeben, so dass das ESG-Risikoniveau des Portfolios im Vergleich zum Index gezeigt wird. Das Verteilungsdiagramm für das Sustainalytics ESG-Risikorating zeigt die Portfolioallokationen aufgeschlüsselt in die fünf ESGRisikostufen von Sustainalytics: vernachlässigbar (0 -10), niedrig (10-20), mittel (20-30), hoch (30-40) und schwer (40+), und gibt einen Überblick über das Portfolioengagement in den verschiedenen ESG-Risikostufen. Wenn ein Index ausgewählt wurde, werden dieselben Angaben für den Index angezeigt.
Nachhaltigkeit
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Der Fonds bindet systematisch Nachhaltigkeit über Ausschlüsse, ESG-Integration, Ziele für ESG- und Umweltbilanzen sowie Engagement in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Aktien von Unternehmen, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. Finanziell bedeutende ESG-Faktoren werden in den Portfolioaufbau integriert, um sicherzustellen, dass der ESG-Score des Portfolios besser ist als der ESG-Score des Index. Außerdem werden die Umweltbilanzen des Fonds durch Grenzwerte für Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Müllerzeugung auf ein Niveau unter der Benchmark gebracht. Mit diesen Regeln für den Portfolioaufbau wird sichergestellt, dass Aktien von Unternehmen mit besseren ESG-Werten oder Umweltbilanzen mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Portfolio aufgenommen werden als Aktien von Unternehmen mit schlechteren ESG-Werten oder Umweltbilanzen, die dann wahrscheinlich eher aus dem Portfolio entfernt werden. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, mit dem Emittenten ein aktiver Aktionärsdialog aufgenommen.
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Vania Sulman
Wilma de Groot ist Leiterin des Bereichs Core Quant Equities und Leiterin des Quant Equity Portfolio Management-Teams. Sie ist verantwortlich für Enhanced Indexing, Active Quant und Sustainable Beta-Strategien und ist auf Anomalien bei der Vermögenspreisgestaltung, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration spezialisiert. Sie hat in verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht, darunter im Journal of Impact and ESG Investing, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Empirical Finance und Financial Analysts Journal. Sie ist Gastdozentin an mehreren Universitäten. Wilma de Groot kam im Jahr 2001 zu Robeco als Quant Researcher. Wilma de Groot hat einen Doktortitel in Finance von der Erasmus-Universität Rotterdam und einen Master-Titel in Ökonometrie von der Universität Tilburg. Des Weiteren ist sie Chartered Financial Analyst (CFA®). Tim Dröge ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Portfolios. Er ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Schwellenmärkte. Vorher war er Portfoliomanager im Bereich Balanced Investments und Account Manager für institutionelle Kunden. Tim Dröge arbeitet seit 2001 als Portfoliomanager. Seine Laufbahn begann er bei Robeco im Jahr 1999. Er verfügt über einen Master-Titel in Business Economics der Erasmus-Universität Rotterdam. Machiel Zwanenburg ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Portfolios, und ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl und Portfolioaufbau. Besondere Expertise besitzt er unter anderem im Hinblick auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten bei quantitativen Aktienanlagen. Zuvor war er Risk Manager bei RobecoSAM und Head of Client Portfolio Risk bei Robeco. Er kam 1999 als Mitarbeiter im Quant Research-Team zu Robeco. Machiel Zwanenburg hat einen Master-Titel in Ökonometrie der Erasmus-Universität Rotterdam sowie einen Master-Titel in Wirtschaftswissenschaften der London School of Economics. Jan de Koning ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Strategien, und ist spezialisiert auf quantitative Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Nachhaltigkeitsintegration. Er ist auch Autor eines Buches über quantitatives Investieren und hat in The Journal of Impact und ESG Investing veröffentlicht. Bevor er im Jahr 2015 zu Robeco kam, arbeitete er als Treuhandverwalter bei NN Investment Partners. Er begann seine Laufbahn in der Investmentbranche im Jahr 2005 bei Centuria Capital und war Portfoliomanager bei Somerset Capital Partners. Jan de Koning hat einen Master in Organizational Studies der Universität Tilburg und ist CFA®, CAIA®, CIPM® und CMT Charterholder. Er ist außerdem PhD Researcher an der Universität Amsterdam mit Schwerpunkt Indexkapitalismus im Zeitalter nachhaltiger Investitionen. Yaowei Xu arbeitet als Portfoliomanagerin Quantitative Equities mit besonderem Schwerpunkt Schwellenmärkte und chinesische Marktstrategien. Davor war sie Mitglied im fundamental ausgerichteten Emerging Markets-Team von Robeco. Vor ihrem Wechsel zu Robeco im Jahr 2014 arbeitete Yaowei Xu als Senior Portfoliomanagerin bei Pelargos Capital. Dort war sie Co-Managerin des Long/Short-Hedgefonds mit Fokus auf Aktien aus der Region Asien-Pazifik (ohne Japan). Ihre Laufbahn in der Investmentbranche begann sie 2004 bei ABN AMRO Asset Management als Portfolio Risk Manager. Yaowei Xu hat einen Master-Titel in Financial Management der Nyenrode Business Universiteit. Han van der Boon ist Portfoliomanager Conservative Equities. Er konzentriert sich auf die Verwaltung von Core Quant-Strategien, sowohl Enhanced Indexing- als auch Active Quant-Portfolios, und ist speziali
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Verwaltungsgesellschaft | |
| Fondsvermögen | |
| Volumen der Aktienklasse | |
| Umlaufende Anteile | |
| ISIN | LU1654173647 |
| Bloomberg | RQGDEFU LX |
| Valoren | 37664907 |
| WKN | |
| Verfügbarkeit | |
| Datum 1. Preisfeststellung | 1505433600000 |
| Geschäftsjahresende | 31-12 |
| Rechtsstatus | |
| Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
| Morningstar |
|
| Referenzindex |
Kosten dieses Fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Laufende Gebühren |
|
|---|---|
| Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
| Diese Gebühren umfassen | ||
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühr | ||
| Servicegebühr | ||
Transaktionskosten |
|
|---|---|
| Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
|
|---|---|
| Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
Sonstige Gebühren
| max. Ausgabegebühr | ||
| max. Rücknahmegebühr | ||
| max. Zeichnungsgebühr | ||
| max. Wechselgebühr |
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
