Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities F USD
- Ziel ist, die Benchmark konsistent zu übertreffen, mit verbessertem Nachhaltigkeitsprofil
- Diversifizierte Beteiligungen über ein integriertes Multi-Faktor-Aktienselektionsmodell
- Unter Verwendung der bewährten Faktoren Value, Quality und Momentum
Enhanced Indexing bietet alle Vorteile eines passiven Investments und gleicht gleichzeitig die Nachteile aus.
Mehr über Enhanced Indexing
Über diesen Fonds
Kursentwicklung
Kursentwicklung
Wertentwicklung
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Thema | Fonds | Index |
|---|---|---|
| 1 Monat | ||
| 3 Monate | ||
| Lfd. Jahr | ||
| 1 Jahr | ||
| 2 Jahre | ||
| 3 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| 10 Jahre | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
| Thema | Fonds | Referenzindex |
|---|---|---|
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Erläuterungen zur Wertentwicklung
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von -4,44%. Ziel der Developed Markets Enhanced Indexing-Strategie ist, eine konsistente Outperformance gegenüber dem MSCI World Index zu erzielen, indem eine große Anzahl kleiner Über- und Untergewichtungen in Bezug auf den Index angewendet wird, was zu einem niedrigen Tracking Error führt. Das Portfolio umfasst ungefähr 750 Aktien der entwickelten Märkte und übergewichtete Aktien mit attraktiver Bewertungen, einem rentablen Geschäftsmodell, starker Kursdynamik und aktuellen positiven Analystenbeurteilungen. Bei der Nutzung unseres Aktienauswahlmodell, das verschiedene Faktoren berücksichtigt, erwarten wir, dass die Strategie konsistent besser als die Benchmark abschneidet. Außerdem hat der Fonds einen niedrigeren CO2-Fußabdruck verglichen mit dem Referenzindex.
Statistiken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Ex-post Tracking-Error (%) |
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| Information-Ratio | |||
| Sharpe-Ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Standardabweichung |
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| Max. monatlicher Gewinn (%) |
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| Max. monatlicher Verlust (%) |
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| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Monate der Outperformance | |||
| Hit-Ratio (%) | |||
| Hausse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Hausse | |||
| Hit-Ratio Hausse (%) | |||
| Baisse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Baisse | |||
| Hit-Ratio Baisse (%) |
| Thema | Fonds | Referenzindex | |
|---|---|---|---|
| Bonitäts-Rating | |||
| Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren) | |||
| Restlaufzeit (in Jahren) | |||
| Yield-to-Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Fondsallokation
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Name | Sektor | Gewicht |
|---|---|---|
Währungsstrategie
Der Fonds kann Devisentermingeschäfte einsetzen, um Währungspositionen nahe der Benchmark zu erreichen.
Ausschüttungspolitik
Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Wertentwicklung vollständig in seinem Kurs widerspiegelt.
Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten
Die ESG-Faktoren (Environment, Social and Governance / Umwelt, Soziales und Governance) werden systematisch im hochdisziplinierten Investmentprozess integriert, wobei auf dem S&P Global Corporate Sustainability Assessment basierende ESG-Werte verwendet werden. Mit der ESG-Integration soll erreicht werden, dass das Portfolio insgesamt eine höhere ESG-Bewertung als der Index aufweist. Dadurch ist sichergestellt, dass Aktien mit höheren ESG-Bewertungen mit größerer Wahrscheinlichkeit im Portfolio übergewichtet werden als Aktien von Unternehmen mit schlechten ESG-Bewertungen, die dann wahrscheinlich im Portfolio untergewichtet werden. Anhand dieser Regeln zum Aufbau des Portfolio wollen wir ein im Vergleich zu seinen Konkurrenten überdurchschnittliches ESG-Profil des Fonds erreichen. Des Weiteren können Aktien, deren Unternehmen Probleme bei der Governance haben, oder Aktien, deren Unternehmen größeren Rechtsstreitigkeiten oder regulatorischen Risiken unterliegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Außerdem wird die Umweltbilanz des Fonds durch Grenzwerte für Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Müllerzeugung verbessert, die ein niedrigeres Niveau erreichen sollen als der Referenzindex. Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit, für das Portfolio ausgewählt zu werden, bei Aktien mit einer relativ günstigen Bilanz größer als bei Aktien mit einer schlechten Umweltbilanz. Zusätzlich zur ESG-Integration hat Robeco eine Ausschlussrichtlinie implementiert, nimmt als Bevollmächtigter Stimmrechte wahr und kommuniziert mit Beteiligungsunternehmen.
Anlagepolitik
Der Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds strebt ein besseres Nachhaltigkeitsprofil im Vergleich zur Benchmark an, indem er ESG-Eigenschaften (d. h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert. Der Fonds wendet ergänzend zu Stimmrechtsausübung und Anlegerdialogen eine Ausschlussliste auf der Basis umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an. Der Fonds baut gut diversifizierte Positionen mit einem integrierten Multi-Faktor-Aktienauswahlmodell auf, bei der Aktien entsprechend ihrer in Zukunft zu erwartenden, relativen Performance unter Verwendung von drei Faktoren, nämlich Bewertung, Qualität und Momentum, in eine Rangordnung gebracht werden. Das Portfolio hat eine Übergewichtung in Aktien mit attraktiver Bewertungen, einem rentablen Geschäftsmodell, starker Kursdynamik und aktuellen positiven Analystenbeurteilungen. Die überwiegende Anzahl der mithilfe dieses Ansatzes ausgewählten Aktien werden Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht im Benchmark-Index enthaltene Aktien ausgewählt werden. Der Fonds kann bis zu einem begrenzten Grad von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Ziel des Fonds ist es, die Benchmark langfristig zu übertreffen und gleichzeitig relative Risiken durch die Anwendung von Grenzwerten (in Bezug auf Währungen, Länder und Wirtschaftssektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Dadurch wird auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Benchmark begrenzt. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ESG-Eigenschaften übereinstimmt.
Risikomanagement
Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.
Nachhaltigkeitsprofil
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
| Angestrebter ESGScore | Footprint target |
|---|---|
| ↑Above Index | ↓Below Index |
ESG Score
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Der ESG-Score (und die E-, S- und G-Scores) des Portfolios werden durch Multiplikation des RobecoSAM Smart ESG-Scores aller Portfoliobestandteile mit ihren jeweiligen Portfolio- oder Indexgewichtungen berechnet. Dieselbe Methode wird zur Berechnung der ESG-Schlüsselkriterien angewendet. Die Scores des Portfolios werden zusammen mit den Scores des Index angegeben, um die relative Nachhaltigkeit des Portfolios hervorzuheben. Die Farben kennzeichnen den Score des Portfolios, die Schattierung den Score des Index.
Umwelt-Fußabdruck
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Der RobecoSAM-Fußabdruck des Portfolios drückt den gesamten vom Portfolio finanzierten Ressourcenverbrauch aus. Der Fußabdruck eines jeden Unternehmens wird berechnet, indem die verbrauchten Ressourcen mit dem Unternehmenswert des Unternehmens verglichen werden. Multipliziert man diese Werte mit dem in jedes Unternehmen investierten Betrag in USD, erhält man die Gesamtzahlen des Fußabdrucks. Der Fußabdruck des ausgewählten Index (für einen entsprechenden in Unternehmen investierten USD-Betrag) ist unten aufgeführt. Der Wert des Portfolios ist blau und der Index grau dargestellt.
ESG-Integrationspolitik
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Die ESG-Faktoren (Environment, Social and Governance / Umwelt, Soziales und Governance) werden systematisch im hochdisziplinierten Investmentprozess integriert, wobei auf dem S&P Global Corporate Sustainability Assessment basierende ESG-Werte verwendet werden. Mit der ESG-Integration soll erreicht werden, dass das Portfolio insgesamt eine höhere ESG-Bewertung als der Index aufweist. Dadurch ist sichergestellt, dass Aktien mit höheren ESG-Bewertungen mit größerer Wahrscheinlichkeit im Portfolio übergewichtet werden als Aktien von Unternehmen mit schlechten ESG-Bewertungen, die dann wahrscheinlich im Portfolio untergewichtet werden. Anhand dieser Regeln zum Aufbau des Portfolio wollen wir ein im Vergleich zu seinen Konkurrenten überdurchschnittliches ESG-Profil des Fonds erreichen. Des Weiteren können Aktien, deren Unternehmen Probleme bei der Governance haben, oder Aktien, deren Unternehmen größeren Rechtsstreitigkeiten oder regulatorischen Risiken unterliegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Außerdem wird die Umweltbilanz des Fonds durch Grenzwerte für Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Müllerzeugung verbessert, die ein niedrigeres Niveau erreichen sollen als der Referenzindex. Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit, für das Portfolio ausgewählt zu werden, bei Aktien mit einer relativ günstigen Bilanz größer als bei Aktien mit einer schlechten Umweltbilanz. Zusätzlich zur ESG-Integration hat Robeco eine Ausschlussrichtlinie implementiert, nimmt als Bevollmächtigter Stimmrechte wahr und kommuniziert mit Beteiligungsunternehmen.
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon
Frau De Groot ist Leiterin von Core Quant Equities und für die Verwaltung von Enhanced Indexing und Active Quant-Strategien zuständig. Sie ist auf Preisbildungsanomalien bei Anlagewerten und Portfolioaufbau spezialisiert. Frau de Groot kam im Jahr 2001 als Researcher zu Robeco und ist seit 2014 Portfoliomanagerin. Sie hat in zahlreichen wissenschaftlichen Fachpublikationen wie dem Journal of Banking and Finance, dem Journal of International Money and Finance, dem Journal of Empirical Finance und dem Financial Analysts Journal veröffentlicht. Sie ist Gastdozentin an mehreren Universitäten. Frau De Groot hat an der Universität Tilburg ihr Studium der Ökonometrie abgeschlossen. Sie hat einen PhD in Finanzen von der Erasmus University Rotterdam und ist CFA®-Charterholderin. Sie verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Herr Dröge ist Portfoliomanager im Core Quant Equities-Team. Er ist für die Verwaltung von Enhanced Indexing und Active Quant-Strategien zuständig. Herr Dröge ist auf das Management von Schwellenmarktportfolios spezialisiert. Vorher war er Portfoliomanager im Bereich Balanced Investments und Account Manager für institutionelle Kunden. Herr Dröge arbeitet bereits seit dem Jahr 2001 als Portfoliomanager. Er begann seine Laufbahn bei Robeco 1999. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Erasmus-Universität Rotterdam. Er verfügt über 19 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Herr Zwanenburg ist Portfoliomanager im Core Quant Equities-Team. Er ist für die Verwaltung von Enhanced Indexing und Active Quant-Strategien zuständig. Herr Zwanenburg ist auf das Management von Portfolios unter Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien spezialisiert. Zuvor war er Risk Manager bei RobecoSAM und Leiter des Client Portfolio Risk bei Robeco. Er kam im Jahr 1999 als Mitglied der Abteilung Quantitative Research (quantitative Forschung) zu Robeco. Er besitzt einen Master-Abschluss in Ökonometrie der Erasmus Universität Rotterdam sowie einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der London School of Economics and Political Science. Er verfügt über 19 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Herr De Koning ist Portfoliomanager im Core Quant Equities-Team. Er ist für die Verwaltung von Enhanced Indexing und Active Quant-Strategien zuständig. Er startete seine Investmentkarriere im Jahr 20015 bei Centuria Capital und war Portfoliomanager bei Somerset Capital Partners. Bevor er im Jahr 2015 zu Robeco kam, arbeitete er als Treuhandmanager bei NN Investment Partners. Herr De Koning ist Absolvent der Universität Tilburg, hat einen Master in Organizational Studies und ist Autor eines Buchs über quantitative Investments, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Er ist CFA®-, CAIA®-, CIPM®- und CMT-Charterholder. Er verfügt über 13 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Frau Xu ist Portfoliomanagerin für Quant Equities bei Robeco. Sie ist für die Verwaltung von Conservative, Enhanced Indexing und Active Quant-Strategien von Robeco zuständig. Frau Xu ist auf das Management von Schwellenmarktportfolios spezialisiert. Sie begann ihre Investmentkarriere im Jahr 2004 bei ABN AMRO Asset Management in den Niederlanden als Portfoliomanagerin für quantitative Risikomodellierung und -analyse bei Aktienportfolios. Im Jahr 2006 wurde sie Telekommunikations- und Versorgeranalystin für Global Emerging Market Equity. Im Jahr 2008 wechselte sie als Senior Portfolio Manager zu Pelargos Capital BV in den Niederlanden, wo sie Co-Managerin des Long/Short-Fonds mit Schwerpunkt auf Aktien des Asien-Pazifik-Raums ohne Japan wurde. Sie kam im Jahr 2014 zum Schwellenmarktteam von Robeco, um sich auf chinesische Aktien zu konzentrieren. Im März 2018 stieß sie zum Robeco Quantitative Equities-Team. Sie besitzt einen Master of Science-Abschluss in Financial Management der Nyenrode Business Universiteit in den Niederlanden. Sie verfügt über 14 Jahre Erfahrung in der Investment
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Verwaltungsgesellschaft | |
| Fondsvermögen | |
| Volumen der Aktienklasse | |
| Umlaufende Anteile | |
| ISIN | LU1654173647 |
| Bloomberg | RQGDEFU LX |
| Valoren | 37664907 |
| WKN | |
| Verfügbarkeit | |
| Datum 1. Preisfeststellung | 1505433600000 |
| Geschäftsjahresende | 31-12 |
| Rechtsstatus | |
| Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
| Morningstar |
|
| Referenzindex |
Kosten dieses Fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Laufende Gebühren |
|
|---|---|
| Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
| Diese Gebühren umfassen | ||
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühr | ||
| Servicegebühr | ||
Transaktionskosten |
|
|---|---|
| Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
|
|---|---|
| Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
Sonstige Gebühren
| max. Ausgabegebühr | ||
| max. Rücknahmegebühr | ||
| max. Zeichnungsgebühr | ||
| max. Wechselgebühr |
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
