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Insights

Faktoren sind ein allwetterfestes Phänomen
Faktoren sind ein allwetterfestes Phänomen
Selbst unter schwierigen Makrobedingungen bieten Multifaktor-Strategien für Aktienanleger vielversprechende Chancen.
01-12-2022 | Einblicke
When factors and behavioral biases meet
When factors and behavioral biases meet
Behavioral finance shines a spotlight on how psychology influences investor behavior which in turn has an impact on financial markets.
25-11-2022 | Einblicke
Short-sightedness, rates moves and a potential boost for Value
Short-sightedness, rates moves and a potential boost for Value
The strong Value rebound from its 2018-2020 winter has triggered numerous questions on whether it can sustain this run.
18-11-2022 | Einblicke
Auswahl vom Markt übersehener Qualitätstitel
Auswahl vom Markt übersehener Qualitätstitel
Value-Aktien können in einer Rezession und angesichts steigender US-Leitzinsen einen „sicheren Hafen“ darstellen, sagt der altgediente Fondsmanager Chris Hart.
20-10-2022 | Einblicke
Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Nutzung von maschinellem Lernen bei der Bewertung
Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Nutzung von maschinellem Lernen bei der Bewertung
Mit auf maschinellem Lernen basierenden Modellen (ML-Modelle) zur Erkennung von Fehlbewertungen lassen sich versteckte Nichtlinearitäten aufdecken, die für die Prognose des Fundamentalwerts einer Aktie wichtig sind.
26-09-2022 | Research
„Das Hauptziel war, einen Out-of-Sample-Datensatz auf Aktienfaktoren hin zu testen“
„Das Hauptziel war, einen Out-of-Sample-Datensatz auf Aktienfaktoren hin zu testen“
Die Schaffung neuer Datensätze für „Out-of-Sample“-Tests liefert echten Mehrwert, da sich kaum jemand die Zeit für so etwas nimmt.
16-02-2022 | Interview
Die Value-Prämie basiert auf menschlichen Instinkten
Die Value-Prämie basiert auf menschlichen Instinkten
Unternehmen mit aufregenden Wachstumsstorys können Anleger anlocken, während solche, um die wenig Getöse gemacht wird, Investoren abschrecken können.
04-02-2022 | Einblicke
Factoring carbon taxes into a Value strategy
Factoring carbon taxes into a Value strategy
Incorporating carbon taxes into a Value strategy at a stock level is equivalent to imposing carbon footprint constraints on the overall portfolio.
22-12-2021 | Research
Faktorprämien sind ein „ewiges“ Merkmal der Aktienmärkte
Faktorprämien sind ein „ewiges“ Merkmal der Aktienmärkte
Neuen Untersuchungen zufolge gibt es faktororientierte Anlagestile für Aktienanlage bereits seit Mitte des 19.
21-12-2021 | Research
Der Quant-Zyklus
Der Quant-Zyklus
Faktoren am Aktienmarkt folgen ihrem eigenen stimmungsgetriebenen Zyklus, der nicht mit traditionellen Indikatoren für den Konjunkturzyklus erklärt werden kann.
19-10-2021 | Research
Some factors are now more equal than others
Some factors are now more equal than others
There is no free lunch when it comes to harvesting factor premiums.
06-10-2021 | Fünfjahresausblick
Die Aussagekraft von Bewertungen und Zinssätzen für Aktien-Faktoren
Die Aussagekraft von Bewertungen und Zinssätzen für Aktien-Faktoren
Einfach- und Multifaktor-Aktienportfolios sind gegenwärtig sehr attraktiv bewertet und Faktorprämien bleiben über Zinszyklen hinweg bestehen.
04-10-2021 | Einblicke
Umfangreiche Belege dafür, dass Factor Investing an Anleihenmärkten gut funktioniert
Umfangreiche Belege dafür, dass Factor Investing an Anleihenmärkten gut funktioniert
Daten aus mehr als zwei Jahrhunderten bestätigen, dass die Faktoren Value, Momentum und Low Risk attraktive Prämien aufweisen.
12-07-2021 | Einblicke
Value investing’s five principles that have stood the test of time
Value investing’s five principles that have stood the test of time
Value and growth investing have long had a back and forth relationship, with one style leading the market for a period before investors turn in favor of the opposite style.
22-06-2021 | Einblicke
Ein neuer Frühling für Value-Investments
Ein neuer Frühling für Value-Investments
Auch wenn günstig bewertete Aktien in letzter Zeit kräftig im Kurs gestiegen sind, glauben wir, dass der Aufschwung im Value-Segment noch eine Weile anhält.
12-05-2021 | Einblicke
Von „Deep Value“ zu „Value with a Future“
Von „Deep Value“ zu „Value with a Future“
Da sich die Erholung der Weltwirtschaft fortsetzt, erhält unsere positive Einschätzung der globalen Aktienmärkte weiterhin Unterstützung.
28-04-2021 | Quartalsausblick
There’s no quant crisis in credits
There’s no quant crisis in credits
Quant strategies have performed well in credits.
01-04-2021 | Einblicke
Aufschwung bei Value-Aktien kommt nicht allen Titeln gleichermaßen zugute
Aufschwung bei Value-Aktien kommt nicht allen Titeln gleichermaßen zugute
Der jüngste Aufschwung bei Value-Aktien hat erneut Hoffnungen auf ein Comeback geweckt und ein ideales Umfeld für ein ausgeprägtes und dauerhaftes Engagement in dem Investmentstil geschaffen.
25-03-2021 | Einblicke
Spring has to come simply because economic fundamentals require it
Spring has to come simply because economic fundamentals require it
How do you perceive the quant equity winter?
26-02-2021 | Interview
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
Exchange-traded funds (ETFs) are commonly regarded as efficient, low-cost alternatives to actively managed mutual funds.
18-02-2021 | Research
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020: Von „Big Growth“ in die Enge getrieben
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020: Von „Big Growth“ in die Enge getrieben
Die Krise quantitativer Aktienstrategien von 2018-2020 stellte Manager quantitativer Aktienstrategien durch eine seltene Kombination von Umständen vor eine außergewöhnliche Herausforderung.
16-02-2021 | Research
Podcast: Why I believe the quant winter will end
Podcast: Why I believe the quant winter will end
Will value stocks make a comeback in 2021?
17-12-2020 | Podcast
Mit der Weltwirtschaft geht es wieder aufwärts
Mit der Weltwirtschaft geht es wieder aufwärts
Die Verfügbarkeit eines wirksamen Impfstoffs gegen das Coronavirus könnte eine Renaissance von Value-Anlagen auslösen, sagt Robecos Strategieexperte Peter van der Welle.
08-12-2020 | Monatsausblick
Factor investing – going beyond Fama and French
Factor investing – going beyond Fama and French
There is more to factor investing than the standard academic factors, says Head of Quant Research David Blitz.
02-11-2020 | Fünfjahresausblick
KGV-Erhöhung könnte Value-Investing Comeback bescheren
KGV-Erhöhung könnte Value-Investing Comeback bescheren
Die Art der 2019 an den Aktienmärkten erzielten Kursgewinne ist ein gutes Vorzeichen für ein mögliches Comeback von Value-Investing in diesem Jahr.
04-02-2020 | Einblicke
Strategische Argumente für Factor Investing in Schwellenländern
Strategische Argumente für Factor Investing in Schwellenländern
Faktorprämien findet man an den Aktienmärkten überall auf der Welt – auch in Schwellenländern.
11-10-2018 | Einblicke
Fama-French 5-factor model: five major concerns
Fama-French 5-factor model: five major concerns
In 2015, Nobel prize laureate Eugene Fama and fellow researcher Kenneth French revamped their famous 3-factor model.
27-03-2018 | Research
Liefert
Liefert "Carry" einen Mehrwert gegenüber sonstigen Anleihen-Faktoren?
Stellt "Carry" einen eigenständigen Faktor an den Anleihenmärkten dar?
11-07-2017 | Research
What is factor investing?
What is factor investing?
Although Factor Investing is rapidly gaining popularity, there are still ongoing debates about this concept.
15-09-2016 | Einblicke
Is rebalancing the source of factor premiums?
Is rebalancing the source of factor premiums?
Some argue that the mere mechanism of rebalancing increases returns, and that this explains the success of factor investment strategies.
14-08-2015 | Research
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