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Insights

Faktoren sind ein allwetterfestes Phänomen
Faktoren sind ein allwetterfestes Phänomen
Selbst unter schwierigen Makrobedingungen bieten Multifaktor-Strategien für Aktienanleger vielversprechende Chancen.
01-12-2022 | Einblicke
When factors and behavioral biases meet
When factors and behavioral biases meet
Behavioral finance shines a spotlight on how psychology influences investor behavior which in turn has an impact on financial markets.
25-11-2022 | Einblicke
Low Volatility portfolios cushion macroeconomic risks
Low Volatility portfolios cushion macroeconomic risks
Beyond general downside protection, Low Volatility portfolios are effective in softening the impact of various sources of systematic risk.
03-10-2022 | Research
Quant chart: Winning by losing less
Quant chart: Winning by losing less
Low-risk investing tends to deliver higher risk-adjusted long-term returns than the market as it tallies wins by losing less in down periods.
21-07-2022 | Einblicke
Conservative Investing hat sich langfristig bewährt
Conservative Investing hat sich langfristig bewährt
Bei Conservative Investing (auch als Defensive oder Low-Risk Investing bezeichnet) geht es darum zu gewinnen, indem man weniger verliert.
23-05-2022 | Einblicke
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Research shows that beta forecasts are improved by shrinking correlations more than relative volatilities.
17-02-2022 | Research
Faktorprämien sind ein „ewiges“ Merkmal der Aktienmärkte
Faktorprämien sind ein „ewiges“ Merkmal der Aktienmärkte
Neuen Untersuchungen zufolge gibt es faktororientierte Anlagestile für Aktienanlage bereits seit Mitte des 19.
21-12-2021 | Research
Der Low Volatility-Faktor widerspricht den finanzwirtschaftlichen Prinzipien von Risiko und Ertrag
Der Low Volatility-Faktor widerspricht den finanzwirtschaftlichen Prinzipien von Risiko und Ertrag
Entgegen verbreiteter Auffassung führen riskantere Anlagen nicht zwangsläufig zu höheren Erträgen.
12-11-2021 | Einblicke
Risky CAPE: Is there an alternative?
Risky CAPE: Is there an alternative?
The prospect of rising real yields could accentuate the elevated nature of equity market valuations.
01-11-2021 | Einblicke
Der Quant-Zyklus
Der Quant-Zyklus
Faktoren am Aktienmarkt folgen ihrem eigenen stimmungsgetriebenen Zyklus, der nicht mit traditionellen Indikatoren für den Konjunkturzyklus erklärt werden kann.
19-10-2021 | Research
Some factors are now more equal than others
Some factors are now more equal than others
There is no free lunch when it comes to harvesting factor premiums.
06-10-2021 | Fünfjahresausblick
Die Aussagekraft von Bewertungen und Zinssätzen für Aktien-Faktoren
Die Aussagekraft von Bewertungen und Zinssätzen für Aktien-Faktoren
Einfach- und Multifaktor-Aktienportfolios sind gegenwärtig sehr attraktiv bewertet und Faktorprämien bleiben über Zinszyklen hinweg bestehen.
04-10-2021 | Einblicke
Low-Volatility-Investing: jetzt mehr denn je
Low-Volatility-Investing: jetzt mehr denn je
Mit Low-Volatility-Strategien können Veränderungen der Rahmenbedingungen für Investments bewältigt werden.
01-06-2021 | Einblicke
The Low Volatility effect in China
The Low Volatility effect in China
In our recent study, we uncover the presence of a strong Low Volatility effect in the Chinese A-share market.
19-05-2021 | Einblicke
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
Exchange-traded funds (ETFs) are commonly regarded as efficient, low-cost alternatives to actively managed mutual funds.
18-02-2021 | Research
Factor investing – going beyond Fama and French
Factor investing – going beyond Fama and French
There is more to factor investing than the standard academic factors, says Head of Quant Research David Blitz.
02-11-2020 | Fünfjahresausblick
Wie geht es weiter mit „Low Risk“-Aktien nach einem „grandiosen“ Jahrzehnt?
Wie geht es weiter mit „Low Risk“-Aktien nach einem „grandiosen“ Jahrzehnt?
Die Dekade von 2010 bis 2019 war für Aktienanleger in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich.
05-03-2020 | Einblicke
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
In den letzten zehn Jahren hat sich „Low Volatility“ zu einem populären Investmentstil entwickelt.
06-01-2020 | Research
Guide to low volatility investing
Guide to low volatility investing
This new edition includes recent figures and a new section on income generation.
28-05-2019 | Einblicke
Auf der Suche nach defensiven Aktien in Europa? Folgen Sie unserem Leitfaden...
Auf der Suche nach defensiven Aktien in Europa? Folgen Sie unserem Leitfaden...
Um Erfolg zu haben, müssen quantitative Strategien nicht zwangsläufig eine Blackbox sein.
28-05-2019 | Einblicke
„Nur im Nachhinein erkennt man die Vorteile von Low Volatility-Investing“
„Nur im Nachhinein erkennt man die Vorteile von Low Volatility-Investing“
In unserer neuesten Podcast-Ausgabe spricht Pim van Vliet, Head of Global Conservative Equities, über die Vorteile von Low Volatility-Investing.
29-04-2019 | Podcast
Short Maturity = low risk, less volatility
Short Maturity = low risk, less volatility
Increasing volatility and rising interest rates – not really the cocktail of choice for the risk-averse credit investor.
23-05-2018 | Einblicke
Fama-French 5-factor model: five major concerns
Fama-French 5-factor model: five major concerns
In 2015, Nobel prize laureate Eugene Fama and fellow researcher Kenneth French revamped their famous 3-factor model.
27-03-2018 | Research
Geringer Wertpapierumschlag: eine „Low-Volatility”-Tugend
Geringer Wertpapierumschlag: eine „Low-Volatility”-Tugend
Trading ist unumgänglich, wenn man eine aktive Strategie verfolgt.
24-01-2018 | Research
Investment lessons from the racetrack
Investment lessons from the racetrack
Misperceptions matter.
11-10-2017 | From the field
Fünf Vorbehalte in Bezug auf Low Volatility-Index-ETFs
Fünf Vorbehalte in Bezug auf Low Volatility-Index-ETFs
Aktienanleger haben die Wahl zwischen aktiven Managern von Low Volatility-Strategien und Low Volatility-ETFs.
27-06-2017 | Research
Is the relationship between risk and return positive or negative?
Is the relationship between risk and return positive or negative?
This paper challenges the earlier work of Fu (2009).
16-11-2016 | From the field
What is factor investing?
What is factor investing?
Although Factor Investing is rapidly gaining popularity, there are still ongoing debates about this concept.
15-09-2016 | Einblicke
The profitability of low volatility
The profitability of low volatility
Some people argue that the low risk anomaly can be explained by ‘profitability’, an example of a ‘quality’ factor.
08-09-2016 | Research
Low-volatility evidence dating back to 1873
Low-volatility evidence dating back to 1873
As new historical databases are opening up, there are great opportunities for out-of-sample tests of market anomalies.
15-02-2016 | Einblicke
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