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Insights

When factors and behavioral biases meet
When factors and behavioral biases meet
Behavioral finance shines a spotlight on how psychology influences investor behavior which in turn has an impact on financial markets.
25-11-2022 | Einblicke
Short-sightedness, rates moves and a potential boost for Value
Short-sightedness, rates moves and a potential boost for Value
The strong Value rebound from its 2018-2020 winter has triggered numerous questions on whether it can sustain this run.
18-11-2022 | Einblicke
Quant chart: alternative peer groups
Quant chart: alternative peer groups
We use data on analyst coverage to identify firms followed by the same analysts and categorize them as being related peers.
10-11-2022 | Einblicke
„Rückkehr zur Normalität“ verheißt defensiven Aktienanlegern wieder bessere Aussichten
„Rückkehr zur Normalität“ verheißt defensiven Aktienanlegern wieder bessere Aussichten
Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren mit Kurszuwächsen im zweistelligen Prozentbereich treten wir nun in ein neues, aber vertrautes Umfeld der Unsicherheit ein.
17-10-2022 | Einblicke
From carrier pigeons to AI – gaining an edge with alternative data
From carrier pigeons to AI – gaining an edge with alternative data
Investors increasingly prefer alternative data over more traditional sources.
12-10-2022 | Einblicke
Staying on track with multi-factor credits in a tough market environment
Staying on track with multi-factor credits in a tough market environment
Peer group analysis shows the value of a systematic investment process that yields steady performance and diversification.
06-10-2022 | Einblicke
Low Volatility portfolios cushion macroeconomic risks
Low Volatility portfolios cushion macroeconomic risks
Beyond general downside protection, Low Volatility portfolios are effective in softening the impact of various sources of systematic risk.
03-10-2022 | Research
Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Nutzung von maschinellem Lernen bei der Bewertung
Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Nutzung von maschinellem Lernen bei der Bewertung
Mit auf maschinellem Lernen basierenden Modellen (ML-Modelle) zur Erkennung von Fehlbewertungen lassen sich versteckte Nichtlinearitäten aufdecken, die für die Prognose des Fundamentalwerts einer Aktie wichtig sind.
26-09-2022 | Research
Nowcasting growth to enrich the factors used for government bond selection
Nowcasting growth to enrich the factors used for government bond selection
We have added a quality measure for the selection of government bonds.
31-08-2022 | Einblicke
Wie investieren bei Deflation, Inflation und Stagflation?
Wie investieren bei Deflation, Inflation und Stagflation?
Wenn die Inflation steigt, werfen Aktien und Multi-Asset-Portfolios üblicherweise weniger Rendite ab – insbesondere, wenn zugleich die Wirtschaft stagniert („Stagflation“).
29-08-2022 | Einblicke
„Alternative Daten erlauben tiefergehende Analysen“
„Alternative Daten erlauben tiefergehende Analysen“
Neuartige Datenquellen und Techniken können bei der Erschließung alternativen Alphas helfen.
24-08-2022 | Interview
„Im Bereich Nachhaltigkeit lässt sich der Einsatz quantitativer Methoden noch ausbauen“
„Im Bereich Nachhaltigkeit lässt sich der Einsatz quantitativer Methoden noch ausbauen“
Es gibt eine große Zahl bislang ungenutzter alternativer Daten, die sich für nachhaltige Investments verwenden lassen.
18-08-2022 | Interview
Quant Chart: Optimierung von Faktoren in den Emerging Markets
Quant Chart: Optimierung von Faktoren in den Emerging Markets
Die Emerging Markets haben sich als lohnendes Segment für etablierte Aktienfaktoren erwiesen.
16-08-2022 | Einblicke
Quant-Strategien profitieren von gebündelten Kernkompetenzen in Sachen Nachhaltigkeit und Schwellenländer
Quant-Strategien profitieren von gebündelten Kernkompetenzen in Sachen Nachhaltigkeit und Schwellenländer
In den Schwellenländern sind Unternehmen, die im Bereich Nachhaltigkeit am besten abschneiden, den Unternehmen der Industrieländer ebenbürtig.
03-08-2022 | Einblicke
Should shorting count for net-zero portfolios?
Should shorting count for net-zero portfolios?
Short positions can be a meaningful add-on, but should not be an excuse for inaction on the long side of a portfolio.
27-07-2022 | Einblicke
Quant chart: Winning by losing less
Quant chart: Winning by losing less
Low-risk investing tends to deliver higher risk-adjusted long-term returns than the market as it tallies wins by losing less in down periods.
21-07-2022 | Einblicke
PodcastXL: The pursuit of alternative alpha
PodcastXL: The pursuit of alternative alpha
It has been hailed as the next frontier in quant investing.
13-07-2022 | Podcast
Halbzeit... was war das für eine Reise!
Halbzeit... was war das für eine Reise!
Nach einer turbulenten ersten Jahreshälfte sind die Sommerferien ein guter Zeitpunkt, um nützliche Informationen nachzulesen, die Sie während des Trubels vielleicht verpasst haben.
08-07-2022 | Einblicke
Ten years of successful factor investing in credit markets
Ten years of successful factor investing in credit markets
A decade of live track-records shows that our factor-based credit investing approach delivers improved risk-adjusted returns compared to the market.
30-06-2022 | Einblicke
Quant chart: Cornered by Big Oil
Quant chart: Cornered by Big Oil
Positive year-to-date returns from oil stocks are bucking the trend given the S&P 500 Index has slid into bear market territory.
29-06-2022 | Einblicke
Prognose des Risikos eines Kurseinbruchs mittels Machine Learning
Prognose des Risikos eines Kurseinbruchs mittels Machine Learning
Auf Machine Learning basierende Verfahren lassen sich zur Identifikation nicht-linearer Beziehungen zwischen mehreren Variablen nutzen, um die Prognose des Risikos eines Kurseinbruchs zu unterstützen.
15-06-2022 | Einblicke
Leitfaden zu nachhaltigem Quant Equities Investing
Leitfaden zu nachhaltigem Quant Equities Investing
Die Regelbasiertheit von Quant Investing macht den Ansatz gut für die Integration von Nachhaltigkeit geeignet.
09-06-2022 | Einblicke
„Faktoren sind weiterhin das Fundament der Finanzmärkte“
„Faktoren sind weiterhin das Fundament der Finanzmärkte“
Neue Datenquellen und Techniken helfen dabei, die Faktoren besser zu verstehen.
08-06-2022 | Interview
Der Quality-Faktor: Gut geführte Unternehmen werden unterschätzt
Der Quality-Faktor: Gut geführte Unternehmen werden unterschätzt
Menschliche Fehler bei der Vorhersage der künftigen Unternehmensgewinne sind der Grund dafür, dass sich eine Qualitätsprämie bildet.
01-06-2022 | Einblicke
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Positive net alpha from established short-term signals can be harvested practically by investors.
31-05-2022 | Research
Conservative Investing hat sich langfristig bewährt
Conservative Investing hat sich langfristig bewährt
Bei Conservative Investing (auch als Defensive oder Low-Risk Investing bezeichnet) geht es darum zu gewinnen, indem man weniger verliert.
23-05-2022 | Einblicke
‘I have always tried to make sense of human behavior’
‘I have always tried to make sense of human behavior’
People’s normal wants, even more than their cognitive and emotional shortcuts and errors, underlie answers to important questions of finance.
19-05-2022 | Interview
Erfolg am Anleihenmarkt in Zeiten der Stagflation
Erfolg am Anleihenmarkt in Zeiten der Stagflation
Die hohe Inflation und die Straffung der Geldpolitik führen bereits zu steigenden Renditen und sinkenden Anleihenkursen.
18-05-2022 | Einblicke
Indices Insights: Beeinträchtigt die Integration von Nachhaltigkeit die Faktorprämien?
Indices Insights: Beeinträchtigt die Integration von Nachhaltigkeit die Faktorprämien?
In diesem „Indices Insights“-Artikel analysieren wir die Auswirkungen der Integration von Nachhaltigkeit auf Faktorprämien.
17-05-2022 | Einblicke
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Value has achieved the best start to a calendar year in over 35 years.
16-05-2022 | Einblicke
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