switzerlandde

Insights

Sleeping giants – the case for emerging markets
Sleeping giants – the case for emerging markets
Emerging markets have taken a back seat as the world has focused on macroeconomic concerns.
29-11-2022 | Webinar
Wie investieren bei Deflation, Inflation und Stagflation?
Wie investieren bei Deflation, Inflation und Stagflation?
Wenn die Inflation steigt, werfen Aktien und Multi-Asset-Portfolios üblicherweise weniger Rendite ab – insbesondere, wenn zugleich die Wirtschaft stagniert („Stagflation“).
29-08-2022 | Einblicke
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Positive net alpha from established short-term signals can be harvested practically by investors.
31-05-2022 | Research
Conservative Investing hat sich langfristig bewährt
Conservative Investing hat sich langfristig bewährt
Bei Conservative Investing (auch als Defensive oder Low-Risk Investing bezeichnet) geht es darum zu gewinnen, indem man weniger verliert.
23-05-2022 | Einblicke
Data sets – Volatility-sorted portfolios
Data sets – Volatility-sorted portfolios
This dataset file contains two volatility-sorted datasets going back to 1929 (last update: April 2022).
01-04-2022 | Data sets
Das 5-Faktoren-modell von Fama/French: Warum mehr nicht immer besser ist
Das 5-Faktoren-modell von Fama/French: Warum mehr nicht immer besser ist
Fama und French haben ihr ursprüngliches 3-Faktoren-Modell um zwei zusätzliche Faktoren erweitert, nämlich „Investment“ und „Profitability“.
10-03-2022 | Einblicke
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Shrunk betas can fortify Low-risk portfolios
Research shows that beta forecasts are improved by shrinking correlations more than relative volatilities.
17-02-2022 | Research
Faktorprämien sind ein „ewiges“ Merkmal der Aktienmärkte
Faktorprämien sind ein „ewiges“ Merkmal der Aktienmärkte
Neuen Untersuchungen zufolge gibt es faktororientierte Anlagestile für Aktienanlage bereits seit Mitte des 19.
21-12-2021 | Research
Risky CAPE: Is there an alternative?
Risky CAPE: Is there an alternative?
The prospect of rising real yields could accentuate the elevated nature of equity market valuations.
01-11-2021 | Einblicke
„Moore’s Law sorgt für Disruption im Bereich Quant Investing“
„Moore’s Law sorgt für Disruption im Bereich Quant Investing“
Die steigende Rechenleistung verändert das Anlageumfeld.
16-08-2021 | Interview
The Low Volatility effect in China
The Low Volatility effect in China
In our recent study, we uncover the presence of a strong Low Volatility effect in the Chinese A-share market.
19-05-2021 | Einblicke
When equity factors drop their shorts
When equity factors drop their shorts
How can you best construct an equity market neutral portfolio using a factor-investing approach?
01-02-2021 | Einblicke
Aktienstile und die Spanische Grippe
Aktienstile und die Spanische Grippe
Die Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) wurde erstmals Anfang Dezember 2019 registriert.
02-04-2020 | Einblicke
Wie geht es weiter mit „Low Risk“-Aktien nach einem „grandiosen“ Jahrzehnt?
Wie geht es weiter mit „Low Risk“-Aktien nach einem „grandiosen“ Jahrzehnt?
Die Dekade von 2010 bis 2019 war für Aktienanleger in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich.
05-03-2020 | Einblicke
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
In den letzten zehn Jahren hat sich „Low Volatility“ zu einem populären Investmentstil entwickelt.
06-01-2020 | Research
Guide to low volatility investing
Guide to low volatility investing
This new edition includes recent figures and a new section on income generation.
28-05-2019 | Einblicke
Geringer Wertpapierumschlag: eine „Low-Volatility”-Tugend
Geringer Wertpapierumschlag: eine „Low-Volatility”-Tugend
Trading ist unumgänglich, wenn man eine aktive Strategie verfolgt.
24-01-2018 | Research
Um das Potential von Factor Investing auszuschöpfen, braucht man starke Hände
Um das Potential von Factor Investing auszuschöpfen, braucht man starke Hände
Der durchschnittliche Investor trifft keine guten Timing-Entscheidungen.
22-12-2017 | Einblicke
Investment lessons from the racetrack
Investment lessons from the racetrack
Misperceptions matter.
11-10-2017 | From the field
Low-volatility evidence dating back to 1873
Low-volatility evidence dating back to 1873
As new historical databases are opening up, there are great opportunities for out-of-sample tests of market anomalies.
15-02-2016 | Einblicke
Why is there a volatility effect?
Why is there a volatility effect?
Robeco’s David Blitz, Pim van Vliet and author Eric Falkenstein publish their paper ‘Explanations for the Volatility Effect: An Overview Based on the CAPM Assumptions’.
30-04-2014 | Research
Surprising results of lower volatility equities in emerging markets
Surprising results of lower volatility equities in emerging markets
Emerging markets have become increasingly important to equity investors due to their fast growing economies.
01-05-2013 | Research
Enhancing a low-volatility strategy is particularly helpful when generic low volatility is expensive
Enhancing a low-volatility strategy is particularly helpful when generic low volatility is expensive
Frequently the question comes up if low-volatility is ‘expensive’, measured by multiples such as P/E and P/B ratios.
01-06-2012 | Research
Ten things you should know about minimum volatility investing
Ten things you should know about minimum volatility investing
Academic evidence shows that low volatility stocks earn high risk-adjusted returns.
01-10-2010 | Einblicke
Logo

Zugangsbeschränkung / Haftungsausschluss

Die auf diesen Seiten enthaltenen Informationen dienen Marketingzwecken und sind ausschliesslich für (i) qualifizierte Anleger gemäss dem Schweizer Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“), (ii) Professionelle Kunden gemäss Anhang II der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU; „MiFID II“) mit Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum mit einer entsprechenden Lizenz zur Erbringung von Vertriebs- / Angebotshandlungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten oder für (iii) solche, die hiermit aus eigener Initiative entsprechende Informationen zu spezifischen Finanzinstrumenten erfragen und als professionelle Kunden qualifizieren.

Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.

Einige Fonds, über die Informationen auf dieser Website angezeigt werden, fallen möglicherweise nicht in den Geltungsbereich des KAG und müssen daher nicht über eine entsprechende Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA verfügen. Einige Fonds sind in Ihrem Wohnsitz- / Sitzstaat möglicherweise nicht verfügbar. Bitte überprüfen Sie den Registrierungsstatus in Ihrem jeweiligen Wohnsitz- / Sitzstaat. Um die in Ihrem Land registrierten Produkte anzuzeigen, gehen Sie bitte zur jeweiligen Länderauswahl, die auf dieser Website zu finden ist, und wählen Sie Ihr Wohnsitz- / Sitzstaat aus.

Weder Informationen noch Meinungen auf dieser Website stellen eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder einer anderweitigen Verfügung eines Finanzinstrumentes dar. Die Informationen auf dieser Webseite stellen keine Anlageberatung oder anderweitige Dienstleistung der Robeco Switzerland Ltd dar. Eine Investition in ein Produkt von Robeco Switzerland Ltd sollte erst erfolgen, nachdem die entsprechenden rechtlichen Dokumente wie Verwaltungsvorschriften, Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte konsultiert wurden.

Durch Klicken auf "Ich stimme zu" bestätigen Sie, dass Sie resp. die von Ihnen vertretene juristische Person eine der oben genannten Kategorien von Adressaten fallen und dass Sie die Nutzungsbedingungen für diese Website gelesen, verstanden und akzeptiert haben.

Nicht Zustimmen