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Insights

Risky CAPE: Is there an alternative?
Risky CAPE: Is there an alternative?
The prospect of rising real yields could accentuate the elevated nature of equity market valuations.
01-11-2021 | Einblicke
„Moore’s Law sorgt für Disruption im Bereich Quant Investing“
„Moore’s Law sorgt für Disruption im Bereich Quant Investing“
Die steigende Rechenleistung verändert das Anlageumfeld.
16-08-2021 | Interview
The Low Volatility effect in China
The Low Volatility effect in China
In our recent study, we uncover the presence of a strong Low Volatility effect in the Chinese A-share market.
19-05-2021 | Einblicke
When equity factors drop their shorts
When equity factors drop their shorts
How can you best construct an equity market neutral portfolio using a factor-investing approach?
01-02-2021 | Einblicke
Data sets – Volatility-sorted portfolios
Data sets – Volatility-sorted portfolios
This dataset file contains two volatility-sorted datasets going back to 1929.
31-12-2020 | Data sets
Hat „Low Volatility“ seinen Glanz verloren?
Hat „Low Volatility“ seinen Glanz verloren?
2020 war ein schwieriges Jahr für Low Volatility-Anleger.
21-12-2020 | Einblicke
Quant solutions must look beyond the most conventional factors
Quant solutions must look beyond the most conventional factors
Quant strategies have come under pressure over the past two years.
24-11-2020 | Interview
Will Value survive the quant winter?
Will Value survive the quant winter?
The Value factor posted excellent returns over the first decade of the century.
01-09-2020 | Einblicke
Podcast: Manche Faktoren sind gleicher als andere
Podcast: Manche Faktoren sind gleicher als andere
Ist der Value-Faktor verschwunden?
14-05-2020 | Podcast
Aktienstile und die Spanische Grippe
Aktienstile und die Spanische Grippe
Die Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) wurde erstmals Anfang Dezember 2019 registriert.
02-04-2020 | Einblicke
Wenn Märkte in Unruhe geraten, halten Quant-Fonds an ihren Faktoren fest
Wenn Märkte in Unruhe geraten, halten Quant-Fonds an ihren Faktoren fest
Als regelbasierte Anleger nutzen Quant-Investoren die menschlichen Reaktionen auf Marktbewegungen.
19-03-2020 | Video
Wie geht es weiter mit „Low Risk“-Aktien nach einem „grandiosen“ Jahrzehnt?
Wie geht es weiter mit „Low Risk“-Aktien nach einem „grandiosen“ Jahrzehnt?
Die Dekade von 2010 bis 2019 war für Aktienanleger in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich.
05-03-2020 | Einblicke
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
In den letzten zehn Jahren hat sich „Low Volatility“ zu einem populären Investmentstil entwickelt.
06-01-2020 | Research
Short-Positionen schaffen keinen Mehrwert bei Factor Investing-Strategien
Short-Positionen schaffen keinen Mehrwert bei Factor Investing-Strategien
Unter Forschern und Anlegern ist die Ansicht verbreitet, dass man Faktorprämien am besten dadurch erschließt, dass man sowohl Long- als auch Short-Positionen eingeht.
09-12-2019 | Research
Guide to low volatility investing
Guide to low volatility investing
This new edition includes recent figures and a new section on income generation.
28-05-2019 | Einblicke
Der langfristige Wert von Conservative Equities
Der langfristige Wert von Conservative Equities
Geht es bei Low-Volatility-Investing nur darum, die Volatilität zu minimieren?
01-03-2019 | Einblicke
Sehr gute Entwicklung von Multi Asset-Faktoren über mehr als zwei Jahrhunderte
Sehr gute Entwicklung von Multi Asset-Faktoren über mehr als zwei Jahrhunderte
Um als relevant zu gelten, muss ein Faktor vor allem durch ausreichende empirische Belege gestützt sein.
12-02-2019 | Einblicke
Eine einfache Formel für quantitatives Investieren
Eine einfache Formel für quantitatives Investieren
Quantitative Anlagen sollten leicht zu verstehen sein.
09-05-2018 | Research
Dividendenstarke Aktien sorgen für stabile und hohe Erträge
Dividendenstarke Aktien sorgen für stabile und hohe Erträge
Die Schwankungen von Aktienkursen ziehen oft die gesamte Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich, und zwar täglich.
24-04-2018 | Einblicke
Geringer Wertpapierumschlag: eine „Low-Volatility”-Tugend
Geringer Wertpapierumschlag: eine „Low-Volatility”-Tugend
Trading ist unumgänglich, wenn man eine aktive Strategie verfolgt.
24-01-2018 | Research
Um das Potential von Factor Investing auszuschöpfen, braucht man starke Hände
Um das Potential von Factor Investing auszuschöpfen, braucht man starke Hände
Der durchschnittliche Investor trifft keine guten Timing-Entscheidungen.
22-12-2017 | Einblicke
Investment lessons from the racetrack
Investment lessons from the racetrack
Misperceptions matter.
11-10-2017 | From the field
Solvency II encourages risk-seeking behavior
Solvency II encourages risk-seeking behavior
Solvency II regulation should prevent insurance companies from going bankrupt.
02-10-2017 | Research
Chinesische A-Aktien: Lohnt es sich, Risiken einzugehen?
Chinesische A-Aktien: Lohnt es sich, Risiken einzugehen?
Werden Risiken am Markt für chinesische A-Aktien entsprechend kompensiert?
27-07-2017 | Research
Das Risiko-Ertrags-Paradoxon des Low-Volatility Investing
Das Risiko-Ertrags-Paradoxon des Low-Volatility Investing
Low-Volatility Investing hat sich in den letzten Jahren zu einem neuen Anlagestil entwickelt, der bei gleichem Ertrag weniger Risiko birgt.
25-04-2017 | Video
Low Volatility in historical perspective: Fund investing since 1774
Low Volatility in historical perspective: Fund investing since 1774
As portfolio managers of Robeco Conservative Equities, we want to place our role into a historical perspective and learn from the history of financial markets, and mutual funds in particular.
21-09-2016 | Research
Wie viel – sagtest du – hast du für die Low-Volatility-Aktien ausgegeben?
Wie viel – sagtest du – hast du für die Low-Volatility-Aktien ausgegeben?
Anleger sind angesichts des hohen Bewertungsniveaus von Aktien im Allgemeinen und Low-Volatility-Aktien im Besonderen besorgt.
12-09-2016 | Research
Low-volatility evidence dating back to 1873
Low-volatility evidence dating back to 1873
As new historical databases are opening up, there are great opportunities for out-of-sample tests of market anomalies.
15-02-2016 | Einblicke
Sind wirklich alle Low-Volatility-Aktien so zinsempfindlich?
Sind wirklich alle Low-Volatility-Aktien so zinsempfindlich?
Die Anleger warten immer noch auf die erste Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed seit Juni 2006.
11-11-2015 | Einblicke
Das 5-Faktoren-modell von Fama/French: Warum mehr nicht immer besser ist
Das 5-Faktoren-modell von Fama/French: Warum mehr nicht immer besser ist
Fama und French haben ihr ursprüngliches 3-Faktoren-Modell um zwei Faktoren erweitert.
21-10-2015 | Einblicke
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