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Insights

Fresh capital has not run dry for unsustainable firms
Fresh capital has not run dry for unsustainable firms
Despite rising interest in sustainable investing, unsustainable companies have faced no obstacles in raising funds in public markets.
11-03-2021 | Research
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
Exchange-traded funds (ETFs) are commonly regarded as efficient, low-cost alternatives to actively managed mutual funds.
18-02-2021 | Research
The quant equity crisis of 2018-2020: Cornered by ‘big growth’
The quant equity crisis of 2018-2020: Cornered by ‘big growth’
The 2018-2020 quant equity crisis posed an exceptional challenge to quantitative managers due to a rare combination of circumstances.
16-02-2021 | Research
When equity factors drop their shorts
When equity factors drop their shorts
How can you best construct an equity market neutral portfolio using a factor-investing approach?
01-02-2021 | Einblicke
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
A research-driven approach is at the core of everything we do.
31-12-2020 | Data sets
Long read: Why I am more bullish than ever on quant
Long read: Why I am more bullish than ever on quant
Following more than two years of quant strategies generally underperforming sharply, investors are questioning whether quantitative investing is still viable.
11-11-2020 | Kolumne
Factor investing – going beyond Fama and French
Factor investing – going beyond Fama and French
There is more to factor investing than the standard academic factors, says Head of Quant Research David Blitz.
02-11-2020 | Fünfjahresausblick
Wiederherstellung des unter Druck geratenen Value-Faktors bei Aktien
Wiederherstellung des unter Druck geratenen Value-Faktors bei Aktien
Die in letzter Zeit äußerst dürftige Performance des akademischen Value-Faktors bei Aktien ist ein Schlag für viele Anleger.
20-10-2020 | Einblicke
Low-risk stocks behave like bonds
Low-risk stocks behave like bonds
Low-risk stocks are very bond-like.
13-10-2020 | Research
There is more to factor investing than just Fama-French
There is more to factor investing than just Fama-French
The period of 2010-2019 was a lost decade for the five Fama-French factors, leading many to question whether Value was dead and whether Size had ever worked at all.
09-10-2020 | Video
Settling the Size matter in equities
Settling the Size matter in equities
The equity Size premium has failed to materialize since its discovery, almost forty years ago.
23-09-2020 | Research
Sustainable investing in equilibrium
Sustainable investing in equilibrium
This is a theoretical paper which investigates what happens if some investors care about ESG, while others do not, or care less.
10-06-2020 | From the field
Value ain’t dead
Value ain’t dead
Value stocks have underperformed growth stocks over the past decade.
20-05-2020 | From the field
Podcast: Manche Faktoren sind gleicher als andere
Podcast: Manche Faktoren sind gleicher als andere
Ist der Value-Faktor verschwunden?
14-05-2020 | Podcast
Now more than ever, it’s time to think outside the Fama-French factor box
Now more than ever, it’s time to think outside the Fama-French factor box
2010-2019 was a lost decade for the Fama-French factors.
28-04-2020 | Research
Appraising home bias exposure
Appraising home bias exposure
The home market bias is one of the clearest examples of behavioral biases among investors.
22-04-2020 | From the field
Wie man sich im „Faktorzoo“ am Aktienmarkt zurechtfindet
Wie man sich im „Faktorzoo“ am Aktienmarkt zurechtfindet
Die in der Forschungsliteratur dokumentierte Zahl der Faktoren am Aktienmarkt ist förmlich explodiert.
27-03-2020 | Research
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
How skilled are asset managers?
19-03-2020 | From the field
Adjusting the Value factor for intangibles
Adjusting the Value factor for intangibles
The standard academic definition for the Value factor is the ratio of book-value-to market-value (B/M).
19-02-2020 | From the field
Ausschlüsse verschieben möglicherweise bloß ein Problem
Ausschlüsse verschieben möglicherweise bloß ein Problem
Haben Ausschlüsse Erfolg?
03-02-2020 | Research
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
A wide range of spillover effects has been documented in the academic literature.
22-01-2020 | From the field
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
Ein Wiedersehen mit dem Volatilitätseffekt
In den letzten zehn Jahren hat sich „Low Volatility“ zu einem populären Investmentstil entwickelt.
06-01-2020 | Research
Index investing: passive in name only
Index investing: passive in name only
Not all index-based products are alike.
18-12-2019 | From the field
Short-Positionen schaffen keinen Mehrwert bei Factor Investing-Strategien
Short-Positionen schaffen keinen Mehrwert bei Factor Investing-Strategien
Unter Forschern und Anlegern ist die Ansicht verbreitet, dass man Faktorprämien am besten dadurch erschließt, dass man sowohl Long- als auch Short-Positionen eingeht.
09-12-2019 | Research
A Low-Risk anomaly also in the crowdlending market
A Low-Risk anomaly also in the crowdlending market
The existence of a low-risk anomaly has been firmly established for stocks and corporate bonds.
27-11-2019 | From the field
The active world of passive investing
The active world of passive investing
Thought exchange-traded funds (ETFs) were passive?
11-09-2019 | From the field
David Blitz von Robeco für „Low Volatility“-Artikel ausgezeichnet
David Blitz von Robeco für „Low Volatility“-Artikel ausgezeichnet
Der Head of Quant Research von Robeco hat eine prestigeträchtige Auszeichnung für einen Artikel über Hedgefonds und die Low Volatility-Anomalie erhalten.
04-09-2019 | Einblicke
Short-term factor momentum
Short-term factor momentum
The evidence for the existence of various factor premiums is strong.
21-08-2019 | From the field
A backtesting protocol in the era of machine learning
A backtesting protocol in the era of machine learning
Is machine learning really a game changer for finance?
08-08-2019 | From the field
Seasonal patterns in individual stock returns
Seasonal patterns in individual stock returns
New insights on monthly stock return patterns.
10-07-2019 | From the field
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