belgiumnl

Visie

Reducing the carbon intensity of multi-factor credits strategies
Reducing the carbon intensity of multi-factor credits strategies
Quantitative investment strategies lend themselves well to integrating secondary objectives, such as reducing carbon intensity.
27-05-2020 | Visie
An empirical test of factors in the unchartered waters of EM credits
An empirical test of factors in the unchartered waters of EM credits
Emerging credit markets have seen tremendous growth over the past two decades.
30-09-2019 | Research
De Essentials van factorbeleggen
De Essentials van factorbeleggen
We introduceren onze nieuwe leermodule over factorbeleggen.
12-09-2019 | Visie
We’re developing factor-based alternatives to passive fixed income
We’re developing factor-based alternatives to passive fixed income
Quantitative investing in fixed income markets has slowly but surely gained traction in recent years.
21-08-2019 | Visie
Enabling insurers to achieve capital-efficient returns
Enabling insurers to achieve capital-efficient returns
The majority of assets owned by insurers are invested in investment grade fixed income.
11-04-2019 | Visie
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
10-12-2018 | Data sets
Multi-Factor Bonds: een alternatief voor passieve obligatiestrategieën
Multi-Factor Bonds: een alternatief voor passieve obligatiestrategieën
Steeds meer beleggers gebruiken passieve ETF's (exchange traded funds) voor de implementatie van hun obligatiestrategieën.
28-11-2018 | Visie
Factorbeleggen op bedrijfsobligatiemarkten – Case studies klanten
Factorbeleggen op bedrijfsobligatiemarkten – Case studies klanten
Werkt factorbeleggen voor credits?
13-11-2018 | Visie
Reach for yield vs. reach for safety
Reach for yield vs. reach for safety
Interested in low-risk bonds?
16-05-2018 | From the field
Graham and Dodd Award voor Robeco’s onderzoek naar factorbeleggen op creditmarkten
Graham and Dodd Award voor Robeco’s onderzoek naar factorbeleggen op creditmarkten
Factorbeleggen is al zeer populair op de aandelenmarkten, maar begint nu ook voet aan de grond te krijgen op de bedrijfsobligatiemarkten.
01-05-2018 | Research
Intrinsic Momentum is also important for bonds
Intrinsic Momentum is also important for bonds
Should investors also ‘residualize’ bond momentum?
18-04-2018 | From the field
Factorbeleggen toepassen op bedrijfsobligaties
Factorbeleggen toepassen op bedrijfsobligaties

Onderzoek naar factoren is vooral gericht op aandelen, maar het concept en de voordelen van factorbeleggen passen net zo goed bij bedrijfsobligaties

04-04-2018 | Visie
Over de oorsprong van factorbeleggen
Over de oorsprong van factorbeleggen
Waar komt factorbeleggen vandaan?
26-03-2018 | Interview
Ontdek alles over factoren
Ontdek alles over factoren
Negen academici over het onderzoek naar, de theorie achter en het toepassen van factorbeleggen.
26-02-2018 | Visie
Quant research bij Robeco: van theorie naar praktijk
Quant research bij Robeco: van theorie naar praktijk
David Blitz legt uit waarom kwantitatieve research zo belangrijk is voor Robeco en de beleggingsoplossingen die het creëert.
06-02-2018 | Video
Does Carry add value to existing credit factors?
Does Carry add value to existing credit factors?
Is Carry a factor in its own right in credit markets?
11-07-2017 | Research
Practical implementation of credit factor strategies
Practical implementation of credit factor strategies
Well-established factors, such as Low Risk, Value, Momentum and Size, generate economically meaningful and statistically significant premiums in credit markets.
27-02-2017 | Interview
The quality of low-risk credits
The quality of low-risk credits
Recently a new factor was added to the literature: Quality.
14-09-2016 | Research
Integreren van duurzaamheid en factorbeleggen in een creditstrategie
Integreren van duurzaamheid en factorbeleggen in een creditstrategie
Onze creditstrategieën op basis van factorbeleggen hebben twee hoofddoelstellingen: een maximale exposure van de portefeuille naar factoren en het beperken van duurzaamheidsrisico's.
12-07-2016 | Research
Factorstrategieën implementeren in bedrijfsobligaties
Factorstrategieën implementeren in bedrijfsobligaties
Onderzoek toont aan dat factorstrategieën goed werken voor bedrijfsobligaties, maar het opbouwen van een portefeuille vereist meer zorgvuldigheid vanwege de beperktere liquiditeit.
14-06-2016 | Research
Nieuw: Factor Investing – Collected Robeco articles (2e editie)
Nieuw: Factor Investing – Collected Robeco articles (2e editie)
Het langverwachte boek ‘Factor Investing – Collected Robeco articles’ (2e editie) is nu verkrijgbaar.
11-04-2016 | Visie
Factor Investing in the Corporate Bond Market
Factor Investing in the Corporate Bond Market
We provide empirical evidence that the Size, Low-Risk, Value and Momentum factors have economically meaningful and statistically significant risk-adjusted returns in the corporate bond market.
11-12-2015 | Research
Factorbeleggen: vijf lessen voor beleggers in bedrijfsobligaties
Factorbeleggen: vijf lessen voor beleggers in bedrijfsobligaties
De aandacht voor factorbeleggen – het beleggen in systematische rendementsbronnen – neemt snel toe.
16-06-2015 | Visie
Emerging government bond market timing
Emerging government bond market timing
Research shows factors can help predict bonds returns in developed markets.
15-01-2015 | Research
Smart credit investing: harvesting factor premiums
Smart credit investing: harvesting factor premiums
Although most factor research focuses on the equity market, the concept and benefits of factor investing apply equally well to the corporate bond market.
12-01-2015 | Visie
Waarom factorbeleggen ook werkt voor bedrijfsobligaties
Waarom factorbeleggen ook werkt voor bedrijfsobligaties
Twee Robeco-researchers hebben als eersten het effect van factorpremies op bedrijfsobligaties onderzocht.
11-11-2014 | Visie
De liquiditeitsvalkuil bij passief beleggen
De liquiditeitsvalkuil bij passief beleggen
Met name in tijden van beperkte marktliquiditeit vormt het beleggen in ETF’s een groot risico.
25-08-2014 | Visie
Een betere inschatting van het risico van bedrijfsobligaties
Een betere inschatting van het risico van bedrijfsobligaties
Het is nu tien jaar geleden dat Robeco de grensverleggende analyse lanceerde die de wijze waarop het risico van bedrijfsobligaties wordt berekend, drastisch veranderde.
06-01-2014 | Interview
Smart Credit Investing: the Size Premium
Smart Credit Investing: the Size Premium
Recently we observe a shift towards factor investing, in which institutional investors strategically allocate their long-term investment portfolios to factor premiums.
16-07-2013 | Research
Ibbotson’s default premium: Risky data
Ibbotson’s default premium: Risky data
The default premium calculated in Ibbotson’s dataset is widely used in empirical research.
14-06-2013 | Research
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord