belgiumnl

Visie

The characteristics of factor investing
The characteristics of factor investing
To make the most of factor investing, understanding how factors work and interact is key.
14-06-2019 | Research
Fama-French 5-factor model: five major concerns
Fama-French 5-factor model: five major concerns
In 2015, Nobel prize laureate Eugene Fama and fellow researcher Kenneth French revamped their famous 3-factor model.
27-03-2018 | Research
Low turnover: a virtue of low volatility
Low turnover: a virtue of low volatility
Trading is necessary to follow an active strategy, but excessive trading is linked to human behavior.
24-01-2018 | Research
Risk Parity versus Mean-Variance: It’s all in the Views
Risk Parity versus Mean-Variance: It’s all in the Views
27-11-2017 | Research
Verklaring gevonden voor outperformance sin stocks
Verklaring gevonden voor outperformance sin stocks
Het mysterie van de outperformance van zogenoemde sin stocks is eindelijk ontrafeld.
11-09-2017 | Research
Factor investing: limited overcrowding risk
Factor investing: limited overcrowding risk
A key concern often voiced by factor investing and smart beta sceptics is the possible risk of overcrowding.
03-07-2017 | Research
Smartbèta-indices: een efficiënte factorstrategie?
Smartbèta-indices: een efficiënte factorstrategie?
Smartbèta-indices zijn een populaire manier om een factorstrategie te implementeren.
06-07-2016 | Research
Can mutual funds successfully adopt factor investing strategies?
Can mutual funds successfully adopt factor investing strategies?
To the best of our knowledge, no study has been conducted on the added value of innovative investment strategies that incorporate academic insights.
24-11-2015 | Research
Strategic Allocation to Commodity Factor Premiums
Strategic Allocation to Commodity Factor Premiums
Commodities have become less popular for investors.
30-09-2014 | Research
Waarom is er een volatiliteitseffect? Nieuwe gezamenlijke studie
Waarom is er een volatiliteitseffect? Nieuwe gezamenlijke studie
Robeco’s David Blitz, Pim van Vliet en auteur Eric Falkenstein publiceren hun paper ‘Explanations for the Volatility Effect: An Overview Based on the CAPM Assumptions’.
30-04-2014 | Research

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord