belgiumnl

Visie

Bringing the quant research and the production data together
Bringing the quant research and the production data together
Researching, designing and implementing top-notch quantitative investment strategies requires good data sources.
24-02-2020 | Visie
Discussies over factorbeleggen: zijn vergoedingen de belangrijkste afweging bij productselectie?
Discussies over factorbeleggen: zijn vergoedingen de belangrijkste afweging bij productselectie?
Beleggers richten zich bij hun keuze voor een product vaak op een paar eenvoudig te begrijpen aspecten, zoals de recente performance en, in toenemende mate, vergoedingen.
14-02-2020 | Visie
Central bank watcher: Liquidity preference
Central bank watcher: Liquidity preference
The key central banks have a preference for injecting liquidity rather than further interest rate cuts.
24-01-2020 | Visie
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
A wide range of spillover effects has been documented in the academic literature.
22-01-2020 | From the field
The volatility effect revisited
The volatility effect revisited
Over the past decade, low volatility has become a popular investment style.
07-01-2020 | Research
Discussies over factorbeleggen: zijn er capaciteitsproblemen?
Discussies over factorbeleggen: zijn er capaciteitsproblemen?
Factorpremies zijn bestendig, maar het is niet eenvoudig om er op een consistente en efficiënte manier van te profiteren.
30-12-2019 | Visie
Recalled to Life: Finding the right bonds for recovery
Recalled to Life: Finding the right bonds for recovery
Global growth has slowed for two years, at some point trends will bottom out.
19-12-2019 | Jaarlijkse vooruitblik
Index investing: passive in name only
Index investing: passive in name only
Not all index-based products are alike.
18-12-2019 | From the field
Credit Outlook: Er is geen middenweg
Credit Outlook: Er is geen middenweg
We zien op de creditmarkten een zoektocht naar veiligheid, maar ook behoefte aan rendement.
10-12-2019 | Quarterly outlook
Duration Times Spread: measuring credit risk
Duration Times Spread: measuring credit risk
Accurately measuring credit risk is a significant challenge for credit investors.
10-12-2019 | Research
Short positions do not add value to factor investing strategies
Short positions do not add value to factor investing strategies
Common wisdom among academics and investors has it that factors are best harvested using both long and short positions.
09-12-2019 | Research
Robeco viert 90e verjaardag in een snel veranderende industrie
Robeco viert 90e verjaardag in een snel veranderende industrie
Op 4 december van dit jaar bestaat Robeco precies 90 jaar.
04-12-2019 | Visie
Discussies over factorbeleggen: kunnen factorpremies verdwijnen?
Discussies over factorbeleggen: kunnen factorpremies verdwijnen?
Nu factorbeleggen steeds populairder wordt, is een veelgehoord punt van kritiek dat factorpremies mogelijk verdwijnen als gevolg van arbitrage.
28-11-2019 | Visie
The Night Shadows: Investing in fixed income if recession hits
The Night Shadows: Investing in fixed income if recession hits
We live in a world of inverted yield curves, contracting business surveys, global trade, and falling earnings and CEO confidence.
28-11-2019 | Jaarlijkse vooruitblik
A Low-Risk anomaly also in the crowdlending market
A Low-Risk anomaly also in the crowdlending market
The existence of a low-risk anomaly has been firmly established for stocks and corporate bonds.
27-11-2019 | From the field
Innovation is a crucial way to strengthen our quant offering
Innovation is a crucial way to strengthen our quant offering
Is the emergence of alternative data and artificial intelligence a game changer for quant investors?
25-11-2019 | Visie
A true long-term perspective on alternative risk premiums
A true long-term perspective on alternative risk premiums
Alternative risk premium (ARP) solutions have shown significant performance dispersion over the past two years.
19-11-2019 | Visie
All factor strategies go through long periods of poor performance
All factor strategies go through long periods of poor performance
Will factor investing continue to thrive?
18-11-2019 | Interview
Lager kredietrisico in sectoren met positieve SDG-score
Lager kredietrisico in sectoren met positieve SDG-score
Een analyse van historische performancegegevens bevestigt wat we zien in de praktijk: creditsectoren met een positieve of neutrale SDG-score hebben een lager neerwaarts kredietrisico dan sectoren met een negatieve SDG-score.
07-11-2019 | Visie
De beloftes en uitdagingen van factorbeleggen
De beloftes en uitdagingen van factorbeleggen
De opkomst van factorbeleggen lijkt een adempauze te nemen.
23-10-2019 | Interview
Refining the inclusion of views in portfolio construction
Refining the inclusion of views in portfolio construction
Taking investors’ views into account when building portfolios is difficult but essential, says Roderick Molenaar.
09-10-2019 | 5-jaars vooruitblik
Fixed income outlook: Rising recession risk; unchanged strategy
Fixed income outlook: Rising recession risk; unchanged strategy
It seems a lot has changed in one quarter.
03-10-2019 | Quarterly outlook
An empirical test of factors in the unchartered waters of EM credits
An empirical test of factors in the unchartered waters of EM credits
credit markets have seen tremendous growth over the past two decades.
30-09-2019 | Research
Credit Outlook: Zoektocht naar rendement versus afglijden naar protectionisme
Credit Outlook: Zoektocht naar rendement versus afglijden naar protectionisme
We zijn er nog steeds van overtuigd dat we het einde van de cyclus naderen en blijven voorstanders van een defensieve positie.
25-09-2019 | Quarterly outlook
CO2 emissions and the pricing of climate risk
CO2 emissions and the pricing of climate risk
Does lower sustainability mean lower returns?
23-09-2019 | From the field
Pensioenfonds kiest voor maximale duurzaamheid en lage tracking error
Pensioenfonds kiest voor maximale duurzaamheid en lage tracking error
Quant meets duurzaamheid.
16-09-2019 | Visie
De Essentials van factorbeleggen
De Essentials van factorbeleggen
We introduceren onze nieuwe leermodule over factorbeleggen.
12-09-2019 | Visie
The active world of passive investing
The active world of passive investing
Thought exchange-traded funds (ETFs) were passive?
11-09-2019 | From the field
Factor investors should be patient and brave
Factor investors should be patient and brave
What’s best, quantitative or fundamental?
05-09-2019 | Interview
Robeco’s Blitz wins award for low volatility article
Robeco’s Blitz wins award for low volatility article
Robeco’s Head of Quant Research has won a prestigious award for an article on hedge funds and the low volatility anomaly.
04-09-2019 | Visie
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord