belgiumnl

Visie

Enabling insurers to achieve capital-efficient returns
Enabling insurers to achieve capital-efficient returns
The majority of assets owned by insurers are invested in investment grade fixed income.
11-04-2019 | Visie
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
10-12-2018 | Data sets
Factorbeleggen op bedrijfsobligatiemarkten – Case studies klanten
Factorbeleggen op bedrijfsobligatiemarkten – Case studies klanten
Werkt factorbeleggen voor credits?
13-11-2018 | Visie
Reach for yield vs. reach for safety
Reach for yield vs. reach for safety
Interested in low-risk bonds?
16-05-2018 | From the field
Graham and Dodd Award voor Robeco’s onderzoek naar factorbeleggen op creditmarkten
Graham and Dodd Award voor Robeco’s onderzoek naar factorbeleggen op creditmarkten
Factorbeleggen is al zeer populair op de aandelenmarkten, maar begint nu ook voet aan de grond te krijgen op de bedrijfsobligatiemarkten.
01-05-2018 | Visie
Intrinsic Momentum is also important for bonds
Intrinsic Momentum is also important for bonds
Should investors also ‘residualize’ bond momentum?
18-04-2018 | From the field
Factorbeleggen toepassen op bedrijfsobligaties
Factorbeleggen toepassen op bedrijfsobligaties

Onderzoek naar factoren is vooral gericht op aandelen, maar het concept en de voordelen van factorbeleggen passen net zo goed bij bedrijfsobligaties

04-04-2018 | Visie
Five reasons to take a global approach to Credits
Five reasons to take a global approach to Credits
Many credit investors only invest in their home currency.
28-12-2017 | Visie
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread (DTS) is the market standard method for measuring the credit volatility of a corporate bond.
22-08-2017 | Research
Does Carry add value to existing credit factors?
Does Carry add value to existing credit factors?
Is Carry a factor in its own right in credit markets?
11-07-2017 | Research
Gebrek aan liquiditeit aanpakken met Multi-Factor Credits
Gebrek aan liquiditeit aanpakken met Multi-Factor Credits
De liquiditeit op creditmarkten is sterk afgenomen.
01-05-2017 | Video
The quality of low-risk credits
The quality of low-risk credits
Recently a new factor was added to the literature: Quality.
14-09-2016 | Research
Integreren van duurzaamheid en factorbeleggen in een creditstrategie
Integreren van duurzaamheid en factorbeleggen in een creditstrategie
Onze creditstrategieën op basis van factorbeleggen hebben twee hoofddoelstellingen: een maximale exposure van de portefeuille naar factoren en het beperken van duurzaamheidsrisico's.
12-07-2016 | Research
Factorstrategieën implementeren in bedrijfsobligaties
Factorstrategieën implementeren in bedrijfsobligaties
Onderzoek toont aan dat factorstrategieën goed werken voor bedrijfsobligaties, maar het opbouwen van een portefeuille vereist meer zorgvuldigheid vanwege de beperktere liquiditeit.
14-06-2016 | Research
Factor Investing in the Corporate Bond Market
Factor Investing in the Corporate Bond Market
We provide empirical evidence that the Size, Low-Risk, Value and Momentum factors have economically meaningful and statistically significant risk-adjusted returns in the corporate bond market.
11-12-2015 | Research
Factorbeleggen: vijf lessen voor beleggers in bedrijfsobligaties
Factorbeleggen: vijf lessen voor beleggers in bedrijfsobligaties
De aandacht voor factorbeleggen – het beleggen in systematische rendementsbronnen – neemt snel toe.
16-06-2015 | Visie
Smart credit investing: harvesting factor premiums
Smart credit investing: harvesting factor premiums
Although most factor research focuses on the equity market, the concept and benefits of factor investing apply equally well to the corporate bond market.
12-01-2015 | Visie
Waarom factorbeleggen ook werkt voor bedrijfsobligaties
Waarom factorbeleggen ook werkt voor bedrijfsobligaties
Twee Robeco-researchers hebben als eersten het effect van factorpremies op bedrijfsobligaties onderzocht.
11-11-2014 | Visie
De liquiditeitsvalkuil bij passief beleggen
De liquiditeitsvalkuil bij passief beleggen
Met name in tijden van beperkte marktliquiditeit vormt het beleggen in ETF’s een groot risico.
25-08-2014 | Visie
Quant investing in liquid high yield
Quant investing in liquid high yield
Robeco introduced Robeco Quant High Yield Fund on March 28, 2014.
24-04-2014 | Visie
Een betere inschatting van het risico van bedrijfsobligaties
Een betere inschatting van het risico van bedrijfsobligaties
Het is nu tien jaar geleden dat Robeco de grensverleggende analyse lanceerde die de wijze waarop het risico van bedrijfsobligaties wordt berekend, drastisch veranderde.
06-01-2014 | Interview
Tailor-made for Solvency II: Conservative Credits
Tailor-made for Solvency II: Conservative Credits
Insurers need to have higher capital buffers against risk if Solvency II comes into place, forcing many to rethink the investments they are in.
10-09-2013 | Visie
Smart Credit Investing: the Size Premium
Smart Credit Investing: the Size Premium
Recently we observe a shift towards factor investing, in which institutional investors strategically allocate their long-term investment portfolios to factor premiums.
16-07-2013 | Research
Residual Equity Momentum for Corporate Bonds
Residual Equity Momentum for Corporate Bonds
It is well documented that equity momentum has predictive power for corporate bond returns.
17-08-2012 | Research
On the nature and predictability of corporate bond returns
On the nature and predictability of corporate bond returns
Corporate bond returns consist of two distinct components: an interest rate component, which is default-free and anti-cyclical, and a credit spread component, which is default-risky and pro-cyclical.
16-05-2012 | Research
The low-risk anomaly in credits
The low-risk anomaly in credits
In this Research Note we show that low-risk credits had superior risk-adjusted excess returns over the past 20 years.
01-04-2012 | Research
Ibbotson's default premium: risky data
Ibbotson's default premium: risky data
Ibbotson’s “Stocks, Bonds, Bills and Inflation” data set is widely used because it provides monthly US financial data series going back to as early as 1926.
09-12-2011 | Visie

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord