belgiumnl

Visie

Quant chart: enhancing emerging market factors
Quant chart: enhancing emerging market factors
Emerging markets have proven to be fruitful for well-established equity factors.
16-08-2022 | Visie
Quant chart: Winning by losing less
Quant chart: Winning by losing less
Low-risk investing tends to deliver higher risk-adjusted long-term returns than the market as it tallies wins by losing less in down periods.
21-07-2022 | Visie
Quant chart: Cornered by Big Oil
Quant chart: Cornered by Big Oil
Positive year-to-date returns from oil stocks are bucking the trend given the S&P 500 Index has slid into bear market territory.
29-06-2022 | Visie
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Beyond Fama-French: alpha from short-term signals
Positive net alpha from established short-term signals can be harvested practically by investors.
31-05-2022 | Research
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Value has achieved the best start to a calendar year in over 35 years.
16-05-2022 | Visie
Quant chart: Meme stock frenzy confirms short-selling signal
Quant chart: Meme stock frenzy confirms short-selling signal
After more than a year following the short squeeze in so-called meme stocks, the informational advantage of short-selling data resurfaces.
29-04-2022 | Visie
What valuations and interest rates tell us about equity factors
What valuations and interest rates tell us about equity factors
Single and multi-factor equity portfolios are currently very attractively valued and factor premiums persist across interest rate cycles.
04-10-2021 | Visie
The Low Volatility effect in China
The Low Volatility effect in China
In our recent study, we uncover the presence of a strong Low Volatility effect in the Chinese A-share market.
19-05-2021 | Visie
Spring has sprung for Value investing
Spring has sprung for Value investing
Despite the recent rally in cheap stocks, we believe the Value upswing still has a way to go.
12-05-2021 | Visie
De ‘factor-wirwar’ voor aandelen ontrafeld
De ‘factor-wirwar’ voor aandelen ontrafeld
Het aantal aandelenfactoren waarover wordt gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur is explosief gestegen.
27-03-2020 | Research
Crashtest: factormodel Fama en French in opkomende markten
Crashtest: factormodel Fama en French in opkomende markten
Factorbeleggen werkt in zowel opkomende als ontwikkelde markten, maar daarbij zijn de factordefinities wel van groot belang.
10-12-2018 | Visie
What drives the value premium?
What drives the value premium?
The empirical evidence for the presence of a value premium in stock markets is overwhelming.
16-10-2014 | Research
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord