belgiumnl
Multifactor-aandelen

Multifactor-aandelen

Exposure naar bewezen factoren

Kernpunten:

  • Exposure naar de factoren Value, Momentum, Low Volatility en Quality om het rendement uit verschillende bronnen te krijgen
  • Flexibele allocatie naar factoren voor gebalanceerde exposure
  • Verbeterde factordefinities om onbeloonde risico’s te vermijden en het rendement te maximaliseren

Filosofie

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen:

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Zo willen we bewezen kwantitatieve factoren verbeteren om onbeloonde risico's te vermijden.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast hebben we een voorkeur voor duurzame bedrijfsmodellen.

Proces

Robeco's multifactor-aandelenstrategie is volledig kwantitatief en profiteert van vier bewezen factoren: value, momentum, low volatility en quality. De strategie maakt gebruik van verbeterde factordefinities in plaats van generieke om onbeloonde risico’s te vermijden en het rendement te maximaliseren. Onze multifactor-aandelenportefeuilles streven naar een hoger risicogecorrigeerd rendement dan de algemene markt en generieke factorindexen over een volledige economische cyclus. Dit doen ze via goed gespreide exposure naar deze verbeterde factoren. Er is een duurzame variant van deze strategie beschikbaar die aandelen selecteert met een aanzienlijk beter duurzaamheidsprofiel en kleinere CO2-voetafdruk dan de markt.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Team

De multifactor-strategieën van Robeco worden beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen in aandelen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze strategie.

Contact
Aan deze strategie gerelateerde onderwerpen zijn:

Gerelateerde strategieën