belgiumnl
Duurzame actieve quantstrategie

Duurzame actieve quantstrategie

Streven naar een hoge alpha via exposure naar meerdere factoren bij een beter duurzaamheidsprofiel

Kernpunten:

  • Bewezen stock ranking model voor aandelen, gericht op het selecteren van aandelen met goede eigenschappen in value, quality, momentum en analyst revisions
  • Gedisciplineerd en transparant proces voor portefeuillebeheer dat het relatieve risico beheerst en duurzaamheid integreert
  • Op basis van onze actieve strategie met een sterk track record in opkomende markten sinds 2008

Filosofie

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen: 

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's waar een te lage beloning tegenover staat, vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast integreren we factoren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG).

Proces

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen: 

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's waar een te lage beloning tegenover staat, vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast integreren we factDe strategie belegt in aandelen met een kwantitatieve beleggingsbenadering. Deze is gericht op het maximaliseren van de excess return ten opzichte van de benchmark bij een superieur duurzaamheidsprofiel en op het beheersen van het relatieve risico. De sector- en landenwegingen zijn vergelijkbaar met die van de MSCI Emerging Markets Index, maar wij overwegen aantrekkelijke aandelen en onderwegen onaantrekkelijke. De aantrekkelijkheid van aandelen wordt beoordeeld op basis van een geïntegreerd multifactormodel, dat rekening houdt met een evenwichtige mix van value, quality, momentum en analyst revisions. We combineren deze factoren met een beter duurzaamheidsprofiel. We houden rekening met de volgende duurzaamheidsaspecten:

  • Een over het algemeen beter ESG-profiel dan de markt.
  • Een milieuvoetafdruk die op basis van impactscores 20% kleiner is.
  • Uitsluiting van bedrijven met een controversieel bedrijfsmodel, zoals bedrijven in de tabaksector en de vuurwapenindustrie.
  • Stemmen en engagement voor portefeuillebelangen.ren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG).

Regio's

De strategie is beschikbaar voor verschillende beleggingsregio’s: wereldwijde ontwikkelde markten en opkomende markten.

Regio

Emerging markets

Benchmark

MSCI Emerging Markets Index

Informatieratio target

0.7

Tracking error (verwacht gemiddelde)

3%

Aantal aandelen strategie

≈ 180

Oprichtingsdatum

July 2017

Team

Onze strategie wordt beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen. Het team werkt nauw samen met RobecoSAM, dat zich uitsluitend richt op ESG (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur). RobecoSAM levert de aandeelspecifieke duurzaamheidsinformatie voor de strategie.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze strategie.

Contact

Gerelateerde strategieën